آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

 

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

 

میانگین متحرک

 

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

 

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

 

میانگین متحرک نمایی و ساده

 

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

تعیین روند نمودار میانگین متحرک

 

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

 

نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان میانگین متحرک

 

 

آسان کریپتو

دیدگاه کاربران
ارسلان  :
ارسال شده در تاریخ 27 می 2019 ساعت 21:10

با سلام وتشکر .توضیحات ناقص بود

حسین مرادی پور  :
ارسال شده در تاریخ 22 فوریه 2020 ساعت 6:13

با سلام.مقداری که برای میانگین متحرک قرار می دهیم برای سه بازه زمانی کوتاه،میان وبلند مدت چقدر باشه بهتره؟

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 17:15

    سلام؛ این موضوع کاملاً به نمودار قیمت سهم شما بستگی داره.

مسعود  :
ارسال شده در تاریخ 27 جولای 2020 ساعت 2:10

لطفا نحوه تنظیم اندیکاتور در بازه کوتاه مدت و بلند مدت را هم توضیح بدهید.سپاسگذارم

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 17 آگوست 2020 ساعت 10:22

    چشم حتماً.

marta  :
ارسال شده در تاریخ 25 سپتامبر 2020 ساعت 20:00

این الان کجاش آموزشی بود؟

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 17:00

    سلام؛ سعی میکنیم مطالب آموزشی‌تری رو بزاریم حتما.

مسعود  :
ارسال شده در تاریخ 9 نوامبر 2020 ساعت 18:56

نقش حمایت و مقاومت پنهان نامفهوم بود.

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:54

    سلام؛ چشم در مطالب بعد بیشتر توضیح خواهیم داد.

حمید  :
ارسال شده در تاریخ 17 دسامبر 2020 ساعت 7:51

عالی

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:42

    خواهش میکنم.

علی  :
ارسال شده در تاریخ 23 دسامبر 2020 ساعت 15:57

سلام . آیا قیمت تمایل داره که به سمت میانگین متحرک نزدیکتر بشه ؟

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:41

    سلام. قیمت و میانگین متحرک با یکدیگر حرکت میکنند چون میانگین متحرک؛ میانگین قیمت‌ها در یک دوره است پس طبیعتاً رابطه مستقیمی دارند.

oo205  :
ارسال شده در تاریخ 26 فوریه 2021 ساعت 23:12

مفید بود ، سپاس

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:20

    خواهش میکنم ممنون از شما.

mm  :
ارسال شده در تاریخ 28 فوریه 2021 ساعت 19:45

توضیحات خیلی ناقصه

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:19

    چشم در مطالب بعدی کیفیت رو بالاتر خواهیم برد.

ناشناش  :
ارسال شده در تاریخ 31 مارس 2021 ساعت 10:23

خیلی خلاصه و بدون بار علمی

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:11

    ممنون از شما؛ چشم در مطالب بعدی بهتر عمل میکنیم.

هومن رهنما  :
ارسال شده در تاریخ 23 آوریل 2021 ساعت 1:56

ممنون خیلی عالی بود

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:05

    خواهش میکنم.

دانیال  :
ارسال شده در تاریخ 15 می 2021 ساعت 13:43

آموزش رو کامل کنید و کاربردی با مثال

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:01

    سلام.
    چشم در آموزش‌های بعدی مطالب مفیدتری ارائه خواهیم داد.

علی  :
ارسال شده در تاریخ 9 ژوئن 2021 ساعت 13:21

سلام مطلب خوب دسته بندی شده اما توضیحات کاملی ارایه نشده است

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 15:59

    سلام؛ انشااالله در آموزش‌های بعدی مطالب مفیدتری ارائه خواهیم داد.

رضا  :
ارسال شده در تاریخ 18 جولای 2021 ساعت 3:51

هرچند مطالب ظاهراً خیلی قبل تر است اما درکل برای کسیکه مهارت نسبی نداشته باشد بنظرم اصلأ قابل استفاده نیست و حتی اگر هم کسی زمینه و آشنایی هم داشته باشد توضیحات بسیار کم و جمع بندی شده است و در کل به ظاهر احتمالا رفع تکلیفی بوده که بناچار انجام شده لطفاً اگر واقعاً قصد آموزش دارید به شکلی ارائه دهید که ارزش مطالعه و صرف وقت داشته باشد.

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 15:56

    ممنون از انتقادی که دارید؛ حتماً در آموزش‌های بعدی سعی میکنیم مطالب بهتری آموزش بدیم.

S.r  :
ارسال شده در تاریخ 22 جولای 2021 ساعت 17:20

سلام وقتتون بخیر .ممنون بابا مطالب بسیار مفید و اموزندتون .سپاس فراوان که وقت میذارید و این مقاله رو تهیه میکنید خدا قوت.برای ترید روزانه از چه میانگین متحرک باید استفاده کنیم .ممنون میشم راهنمایم کنید

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 15:55

    ببینید اینکه از چه ابزاریا چه میانگین متحرکی استفاده میکنید؛ بستگی به استراتژی معاملاتی شما داره. اما میانگین متحرک نمایی و وزنی‌خطی سریعتر هستند و اگر به دنبال میانگین متحرکی هستید که سرعت کمتری داشته باشه؛ از میانگین های ساده و هموار استفاده کنید که تاخیر بیشتری دارند.



مطالب مرتبط
© 2019 - 2018 آسان بورس - تمام حقوق محفوظ است