آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
آموزش اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

 

استوکاستیک

 

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

 

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

 

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

 

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

 

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

 

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

 

  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

 

  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

استوکاستیک کامل، کند، سریع

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

 

سیگنال استوکاستیک

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

دیدگاه کاربران
حمیدرضا  :
ارسال شده در تاریخ 10 مارس 2020 ساعت 8:35

بسیار عالی .جامع . مفبد . قابل استفاده. روان . بود
سپاسگذار از اینکه اطلاعاتتون را در اختیار بقیه میگذارید

مسعود  :
ارسال شده در تاریخ 24 آوریل 2020 ساعت 21:56

سلام و خسته نباشید
منظور از ” K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است ” یعنی همان خط D% در استوکاستیک سریع ؟
سپاس گزارم

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 23 آگوست 2020 ساعت 10:46

    بله.

مهدی طالبی نژاد  :
ارسال شده در تاریخ 21 می 2020 ساعت 11:23

عالی . بنظرم با یادگیری مفهمومی تمام اندیکاتورها مسیر موفقیت همه ادم ها رو عوض میکنه

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 23 آگوست 2020 ساعت 10:41

    بله؛ دقیقاً.

حمسد علیزاده  :
ارسال شده در تاریخ 6 جولای 2020 ساعت 17:30

بسیار عالی بود
ممنون

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 17 آگوست 2020 ساعت 10:29

    ممنون از لطف شما.

مسعود  :
ارسال شده در تاریخ 10 جولای 2020 ساعت 19:57

من چند مورد مطالعه در زمینه این اندیکاتور قبلا داشتم و الحق این متن بسیار روان و قابل فهم بود
سپاسگزارم از مربی گری تون

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 17 آگوست 2020 ساعت 10:22

    بسیار ممنون.

احمد  :
ارسال شده در تاریخ 18 آگوست 2020 ساعت 19:12

سلام
خدا قوت
چند بار درخواست فیلتر سفارشی زدم حتی با هزینه ، جوابی ندادین

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 23 آگوست 2020 ساعت 10:37

    تیم تحلیلگری آسان بورس فقط در چارچوب قوانین و ضوابط تعیین شده میتونه فیلتر یا استراتژی برای شخصی طراحی کنه.

محمد امین  :
ارسال شده در تاریخ 25 اکتبر 2020 ساعت 12:51

با سلام / چرا اندیکاتور استوکستیک در سایت بروکر ها نیست؟؟

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:56

    سلام وقت بخیر.
    ما در ابزارهای خودمون در پلتفرم این اسیلاتور رو داریم.

حسام  :
ارسال شده در تاریخ 27 نوامبر 2020 ساعت 18:26

ضمن عرض سلام و تشکر از بابت اخلاص و لطف بی شائبه شما عزیزی که اطلاعات و تجارب خودتون رو در اختیار دیگران قرار میدهید میخواستم اگر امکانش هست در مورد پیش بینی های جزئی تری که این اندیکاتور میتواند داشته باشد بیشتر توضیح دهید شما در مورد تقاطع دو خط و تغییر روند به خوبی توضیح دادید اما اگر افت و خیزهای میانه روند را با چگونگی نزدیک شدن یا دور شدن این دو خط توضیح دهید ممنون شما خواهم شد اینکه چگونه میشود با بررسی این دو خط و کندل موجود فردای سهم را پیش بینی کرد گاها جاهایی مثل زیر مقاومت مستحکم که سهم رنج زده و کفها بالاتر رفته اند و خیلی خیلی به مقاومت نزدیک شده اما زیر یک درصد پایانی منفی شده چطور میشه پیش بینی کرد ؟؟؟؟ مننون میشم اگر پاسخ دهید بزرگواری میکنید

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:49

    سلام؛ چشم در مطالب بعدی جزئیاتی که فرمودید رو هم ارائه میدیم.

انصاری  :
ارسال شده در تاریخ 1 دسامبر 2020 ساعت 13:20

چرا من اصلا نمیتونم هصم کنم اینارو

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:46

    مشکلی نیست؛ سوالتون رو بپرسید ما در خدمتیم.

خسرو  :
ارسال شده در تاریخ 15 ژانویه 2021 ساعت 19:38

متن کامل وخوبی بود. ممنون بابت کار خوبتون. موفق باشید.

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:29

    خواهش میکنم؛ ممنون از شما.

amir  :
ارسال شده در تاریخ 25 ژانویه 2021 ساعت 20:03

اینکه میگن K برابر ۳ توی فرمول به چه شکل تغییر میکنه ؟

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:27

    موردی که میفرمایید مربوط به بازه اندیکاتور استوکاستیک و بازه خط K در این ابزار هست که به صورت پیش‌فرض روی عدد ۳ قرار داره.

رضا  :
ارسال شده در تاریخ 9 می 2021 ساعت 14:19

خیلی عالی بود ممنون خسته نباشید

    علی حیدری  :
    ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2021 ساعت 16:02

    خواهش میکنم نظر لطفتونه.

mhmd  :
ارسال شده در تاریخ 23 فوریه 2022 ساعت 20:26

ممنون از توضیحات،درمورد واگرایی ها واگرایی مخفی هم توی این اندیکاتور کاربرد دارد یا فقط واگرایی معمولی؟



مطالب مرتبط
© 2022 - 2018 آسان بورس - تمام حقوق محفوظ است