استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

 

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

 

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

 

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

 

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

 

 

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

 

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

 

دیدگاه کاربران
پیام بهمنی  :
ارسال شده در تاریخ 29 می 2019 ساعت 1:54

مختصر و مفید بود. مخصوصا تبدیل برنامه نویسی فیلتر به یک ابزار تصویری که درک و یادگیری آن برای عموم آسانتر میشود.
موفق باشید

جواد  :
ارسال شده در تاریخ 3 ژوئن 2019 ساعت 13:46

سایت بسیار عالی.خداوند اجرتون بده

    hamid_ramezani  :
    ارسال شده در تاریخ 15 ژوئن 2019 ساعت 12:12

    ارادتمندیم

فرشاد  :
ارسال شده در تاریخ 9 جولای 2019 ساعت 17:08

با سلام
بسیار عالی.
نام نرم افزاری که در فیلم نمایش داده شد؟
و چگونگی تهیه آن را بفرمایید.
ممنون از زحماتتان

داود  :
ارسال شده در تاریخ 31 آگوست 2019 ساعت 20:51

سلام آقا واقعاْ دمت گرم.دست مریزاد

مهدی  :
ارسال شده در تاریخ 16 سپتامبر 2019 ساعت 11:21

ممولا اساتید میگن میانگین متحرک اصلا مناسب سیگنال خروج نیست چون خیلی دیر سیگنال میده!!! واقعا هم همینظوره

میثم  :
ارسال شده در تاریخ 3 نوامبر 2019 ساعت 1:09

با سلام
بسیار عالی بود خیلی ممنون
واقعا مفید
کاربردی
چگونه میتونم برنامه شو گیر بیارم همراه با آموزش استفاده از ابزار ها

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 10 می 2020 ساعت 12:49

    به وب سایت آسان بورس مراجعه فرمایید

غلامرضا جعفری  :
ارسال شده در تاریخ 16 نوامبر 2019 ساعت 12:57

سلام وقت بخیر .واقعا در ایران جای چنین کار
نابی خالی بود .ملت ایران برای رشد و اعتلای اقتصادی خود به افراد درست کردار و سایتی مثل آسان بورس نیاز شدید و مبرم داشتند . امیدوارم که با گسترش تنوع خدمات مرتبط کمکی به رشد بازار بورس کنید .من که با استفاده از فیلترهای موجود در سایت سود کردن را تجربه میکنم .از خداوند متعال روز میخواهم که روز رشدتان پایدار و افزون باشد

رضا فخرایی  :
ارسال شده در تاریخ 27 ژانویه 2020 ساعت 18:43

سلام
این نرم افزار اگه برای فیلتر نویسی هستش چطور میشه تهیش کرد

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 10 می 2020 ساعت 12:54

    به وب سایت آسان بورس مراجعه کنید

پیمان  :
ارسال شده در تاریخ 18 فوریه 2020 ساعت 13:18

با سلام لطفا فورمول اندیکاتور JTI را بنویسید

رضا  :
ارسال شده در تاریخ 11 مارس 2020 ساعت 11:08

عالی ترین سایت برای استراتژی و فیلتر نویسی آموزش ها هم بسیار مفید و آموزنده است خیلی ممنونم .

حمید احمدی  :
ارسال شده در تاریخ 29 مارس 2020 ساعت 22:27

با سلام. آیا در سایت امکان تحلیل و فیلتر نویسی ارز دیجیتال هم هست؟

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 18:58

    فعلا خیر
    در آینده میسر خواهد شد

حمید احمدی  :
ارسال شده در تاریخ 29 مارس 2020 ساعت 22:27

با سلام. آیا در سایت امکان تحلیل ارز دیجیتال هم هست؟

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 18:56

    فعلا خیر ولی در آینده به احتمال زیاد میسر هست.

س  :
ارسال شده در تاریخ 31 مارس 2020 ساعت 12:25

سلام
میشه فایل این رو بهمون بدین.

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 18:57

    به پشتیبانی پیام بدید

احمد جهانگیر  :
ارسال شده در تاریخ 1 آوریل 2020 ساعت 22:16

با سلام
چرا اینقدر دیر به نظرات پاسخ می دهید. نکته ای منفی میان باشد و دید منفی نسبت به دیگر خدماتتون میده.

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 18:54

    با توجه به حجم زیاد نظرات و همچنین مشغله زیاد، پاسخگویی با کمی تاخیر انجام میشه که از این بابت عذرخواهی میکنیم

امیر  :
ارسال شده در تاریخ 2 آوریل 2020 ساعت 15:27

بسیار عالی .. اما نکته مهمتر به نظرم اینکه بعد از تست استراتژی و سنجش میزان شکست و موفقیت اون این پلتفرم میتونه خودش معامله رو انجام بده؟ با داشتن کد بورسی و اکانت کارگزاری مربوطه …

    حمید رمضانی  :
    ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 18:52

    انشالله در آینده



مطالب مرتبط

استراتژی معاملاتی MPM

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

شاید هر چقدر در مورد استراتژی معاملاتی صحبت کنیم به انداز ارائه یک مثال کاربردی ذهن شما را روشن نسازد؛ مثالی که تمام زوایای یک استراتژی معاملاتی مناسب را به صورت کامل ارائه کند.

© 2019 - 2018 آسان بورس - تمام حقوق محفوظ است