چگونه با استفاده از مولتی تایم فریم، دقت معاملات خود را در بازارهای دیجیتال افزایش دهیم؟
یکی از مباحثی که خیلی از معاملهگران با آن درگیر هستند و استفاده از آن را فراموش میکنند، موضوع مولتی تایم فریم یا همان معاملات با دو یا چند تایم فریم است. به خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال یا کریپتو، این نکته بسیار بیشتر کاربرد دارد و اکثر تریدرهای حرفهای از این روش استفاده میکنند.
استراتژی کلی به این صورت است که تریگر ورود و خروج خود را مثلاً در تایم فریم یک ساعته میگیرند، اما روند کلی را در یک تایم فریم بالاتر، مثل چهار ساعته یا روزانه، بررسی میکنند. آنها با استفاده از اندیکاتورهای مختلف یا خودِ ساختار نمودار، جهت روند را در تایم فریم بالاتر تشخیص میدهند و سپس بر اساس آن، در تایم فریم پایینتر وارد معامله میشوند.
در این مقاله میخواهیم ببینیم که چطور میتوانیم این استراتژی مولتی تایم فریم را در پلتفرم آسان کریپتو پیادهسازی کنیم و حتی در بکتستها از آن استفاده کنیم.
قدم اول: ایجاد استراتژی و تنظیم تایم فریم اصلی
برای شروع، یک فایل جدید از نوع استراتژی ایجاد میکنیم و نام آن را مثلاً «مولتی تایم فریم» میگذاریم. فرض کنید شرط خرید ما این است که در تایم فریم یک ساعته، یک تقاطع بین دو میانگین متحرک (مثلاً ۵ و ۱۰) رخ دهد. پس ما میخواهیم در تایم فریم یک ساعته معامله کنیم.
در قسمت تنظیمات، تایم فریم را روی یک ساعته قرار میدهیم. چون تایم فریم یک ساعته است، گرفتن بکتست دو ساله منطقی نیست؛ بنابراین بازه زمانی بکتست را مثلاً روی ۴ ماه تنظیم میکنیم تا سریعتر نتیجه بگیریم.
قدم دوم: تعریف تریگر ورود در تایم فریم پایین
شرط ورود یا همان تریگر ما در تایم فریم یک ساعته است. از قسمت اندیکاتورها، میانگین متحرک (Moving Average) را اضافه میکنیم. فرض کنید شرط خرید این است که مووینگ ۵، مووینگ ۱۰ را به سمت بالا قطع کند. این همان تریگر اصلی ماست.
قدم سوم: بررسی روند در تایم فریم بالاتر با اندیکاتور جداگانه
حالا نوبت به بخش مهم میرسد: بررسی روند در تایم فریم بالاتر. فرض کنید میخواهیم روند را با استفاده از اندیکاتور سوپر ترند تشخیص دهیم. ما سوپر ترند را اضافه میکنیم، اما نکته کلیدی اینجاست:
- در منطق این اندیکاتور، تایم فریم را از حالت «جاری» خارج کرده و روی تایم فریم بالاتر (مثلاً چهار ساعته) تنظیم میکنیم.
با این کار، خروجی این بلاک، وضعیت سوپر ترند را در تایم فریم چهار ساعته به ما میدهد، در حالی که کندل بسته شده در تایم فریم یک ساعته است. این یعنی ما میتوانیم همزمان هم تریگر ورود را در تایم پایین و هم جهت روند را در تایم بالا چک کنیم.
نکته حیاتی: استفاده از قابلیت «برگشت به عقب» (Backstep) در بکتست
یک نکته بسیار مهم در مورد دادهها وجود دارد. اگر بخواهیم وضعیت تایم فریم بالاتر (مثلاً چهار ساعته) را در لحظهای بررسی کنیم که کندل آن هنوز بسته نشده است، دادهها ممکن است تغییر کنند و دقت بکتست شما را پایین بیاورند.
برای اطمینان از عدم تغییر دادهها و بررسی دقیق کندلهای بسته شده، باید از قابلیت برگشت به عقب (Backstep) استفاده کنید. فرض کنید الان ساعت ۲ است و کندل چهار ساعتهای که در حال تشکیل است، نصفه باقی مانده است. آخرین کندل بسته شده مربوط به ساعت ۱۲ است. اگر بخواهیم دیتای آن کندل بسته شده را بررسی کنیم، باید یک Backstep یک ساعته (یا به اندازه فاصله زمانی) اضافه کنیم تا دیتا تثبیت شود و دیگر تغییر نکند.
پیادهسازی شرط خرید و فروش
حالا بیایید منطق معامله را کامل کنیم:
- شرط خرید (لانگ): اگر در تایم فریم یک ساعته تقاطع مووینگها به سمت بالا رخ داد و در تایم فریم چهار ساعته، رنگ سوپر ترند سبز بود (یعنی روند صعودی است)، معامله باز شود.
- شرط فروش (سل): اگر در تایم فریم یک ساعته تقاطع به سمت پایین رخ داد و در تایم فریم چهار ساعته رنگ سوپر ترند قرمز بود، معامله بسته شود.
در قسمت معاملهگری، یک لیست نماد اضافه میکنیم و نمادهای مورد نظر را انتخاب میکنیم. وقتی استراتژی را اجرا میکنیم، سیستم چک میکند که آیا تریگر در تایم فریم یک ساعته فعال شده و آیا سوپر ترند در تایم فریم چهار ساعته تاییدیه صعودی یا نزولی داده است یا خیر.
نتیجهگیری و تحلیل خروجیها
وقتی استراتژی را اجرا میکنید، خروجیها را میتوانید روی نمودارها مشاهده کنید. میبینید که در تایم فریم یک ساعته تقاطعها رخ دادهاند، اما در تایم فریم چهار ساعته، اگر سوپر ترند قرمز باشد، سیستم اصلا وارد معامله خرید نمیشود، حتی اگر تریگر ورودی داشته باشیم.
این دقیقاً همان چیزی است که یک معاملهگر حرفهای به دنبال آن است: تابلوخوانی دقیق از روند کلی بازار قبل از ورود به معامله. با استفاده از این قابلیت در آسان کریپتو، میتوانید فیلترنویسی و استراتژیهای خود را بسیار دقیقتر کنید و از معاملات خلاف روند جلوگیری نمایید.