چگونه حد سود و حد ضرر را در استراتژیهای معاملاتی خود تعریف کنیم؟
یکی از مهمترین مباحثی که هر معاملهگری باید برای طراحی و تست استراتژی به آن توجه ویژهای داشته باشد، بحث حد سود و حد ضرر است. در آموزشهای قبلی، ما یک استراتژی ساده را با یک شرط خرید و یک شرط فروش پیادهسازی کردیم، اما حالا فرض کنید میخواهیم برای این استراتژی، مدیریت ریسک را هم اضافه کنیم.
به زبان ساده، این یعنی اگر قیمت به یک حد مشخصی رسید (چه در جهت منفی و چه مثبت)، ما خودکار با سود یا ضرر از معامله خارج میشویم و دیگر منتظر نمیمانیم. بیایید ببینیم چطور میتوانیم این کار را در پلتفرم آسان بورس انجام دهیم.
۱. تعریف حد سود و ضرر به صورت درصدی ثابت
سادهترین روش برای تعیین خروج از معامله، استفاده از درصدهای ثابت است. فرض کنید شما یک استراتژی دارید و میخواهید:
- اگر معاملات شما ۲۰ درصد سود کرد، از معامله خارج شوید.
- یا اگر ۱۰ درصد ضرر کردید، دیگر در آن سهم نمانید و با ضرر خارج شوید تا سرمایهتان بیشتر آسیب نبیند.
در این حالت، حد ضرر شما بر اساس قیمت خریدتان تعریف میشود. مثلاً میگویید: «اگر قیمت ۱۰ درصد پایینتر از قیمت خریدم آمد، من دیگر با این سهم نمیمانم و با ۱۰ درصد ضرر خارج میشوم.»
چطور این را در کدنویسی پیاده کنیم؟
- قیمت خرید شما همان Close (بسته شدن) کندلی است که شرط خرید در آن رخ داده است.
- برای حد سود ۲۰ درصدی، کافی است قیمت کلوز را در عدد
1.2(یک ممیز دویست) ضرب کنید. این عدد، قیمت فروش شما را مشخص میکند. - برای حد ضرر ۱۰ درصدی، قیمت کلوز را در عدد
0.9(یا ۹۰ درصد) ضرب کنید. اگر قیمت از این عدد پایینتر بیاید، سیستم به صورت خودکار شما را با ضرر خارج میکند.
در پلتفرم آسان بورس، شما میتوانید از بلاک ریاضی (Math) استفاده کنید، Close را انتخاب کرده و در ضریب مورد نظر ضرب کنید و خروجی آن را به بلاک سفارش و گزینه حد سود یا حد ضرر متصل کنید.
۲. استفاده از اندیکاتور برای حد ضرر پویا (Dynamic Stop Loss)
گاهی اوقات استفاده از درصد ثابت کافی نیست و میخواهیم حد ضرر ما بر اساس نوسانات اخیر سهم تعیین شود. اینجاست که استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به کمک ما میآید.
فرض کنید میخواهید حد ضرر شما بر اساس کمترین قیمت ۳ کندل آخر باشد. چرا؟ چون بسیاری از نوسانات کاذب، سطح حمایتی را تست میکنند و اگر حد ضرر را دقیقاً روی همان عدد بگذاریم، ممکن است قبل از حرکت اصلی، با ضرر کوچک خارج شویم.
روش پیادهسازی:
- به بخش اندیکاتورها بروید و بلاک Lowest Low (کمترین قیمت) را انتخاب کنید.
- پریود (دوره) را روی عدد
3تنظیم کنید. این بلاک به شما کمترین قیمتی که سهم در ۳ کندل اخیر دیده است را میدهد. - حالا برای جلوگیری از نوسانات کاذب، میتوانید یک ضریب (مثلاً ۱٪) به این عدد اضافه کنید. یعنی بگویید: «اگر قیمت از ۱٪ پایینتر از کمترین قیمت ۳ کندل آخر رفت، من خارج میشوم.»
این روش بسیار هوشمندانه است، زیرا حد ضرر شما به صورت پویا با قیمت سهم حرکت میکند و به شما اجازه میدهد در صورتی که سهم روند صعودی خود را حفظ کرد، در معامله بمانید، اما در صورت شکست سطح حمایتی، سریعاً خارج شوید.
۳. تست استراتژی با حد سود و ضرر
حالا که استراتژی را با حد سود و حد ضرر مجهز کردیم، بیایید ببینیم چه اتفاقی میافتد. اگر شرط فروش (مثلاً کراس) را هم داشته باشیم، سیستم به ترتیب اولویت عمل میکند:
- اگر شرط فروش زودتر رخ داد، با سود یا ضرر ناشی از آن شرط خارج میشویم.
- اگر شرط فروش رخ نداد، اما قیمت به حد سود (مثلاً ۲۰٪ رشد) رسید، با سود خارج میشویم.
- اگر قیمت به حد ضرر (مثلاً ۱۰٪ افت یا شکست سطح حمایتی) رسید، با ضرر کنترل شده خارج میشویم.
در مثالهای عملی روی نمادهایی مثل خزر، میبینیم که در حالتی که فقط شرط خرید داشتیم، ممکن بود با ضرر سنگین مواجه شویم، اما با اضافه کردن حد ضرر (چه درصدی و چه مبتنی بر اندیکاتور)، ضرر ما محدود و مدیریت شده بود. این یعنی تفاوت بین یک معاملهگر حرفهای و یک فرد معمولی در مدیریت ریسک است.
جمعبندی
نکته کلیدی اینجاست که حد سود و حد ضرر باید در لحظه ورود به معامله تعریف شوند تا ریسک و سود به صورت خودکار مدیریت شود. شما میتوانید از روشهای ساده درصدی استفاده کنید یا با ترکیب اندیکاتورها و فرمولهای ریاضی، یک سیستم تابلوخوانی و مدیریت ریسک پیشرفته بسازید. این دو مدل (درصدی و پویا) بهترین روشها برای پیادهسازی مدیریت سرمایه در پلتفرم آسان بورس هستند.