آموزش گامبهگام پیادهسازی استراتژی در پلتفرم آسانبورز
تا اینجا با مفاهیم پایهای آشنا شدیم، اما حالا نوبت عملیاتی کردن دانش است. در این بخش میخواهیم ببینیم چطور میتوان یک استراتژی معاملاتی را در پلتفرم آسانبورز پیادهسازی کرد. اگر تا الان با فیلترنویسی کار کردهاید، نگران نباشید؛ اینجا هم از بلاکهای مشابه استفاده میکنیم، اما با هدف نهاییتر: دریافت سیگنال خرید و فروش.
۱. ساخت فایل استراتژی جدید
بعد از ورود به پلتفرم، از منوی اصلی به بخش استراتژیها بروید و گزینه افزودن استراتژی را انتخاب کنید. یک پنجره باز میشود که میتوانید نام فایل خود را به انگلیسی یا فارسی وارد کنید. فرض کنید نام آن را «اولین استراتژی» گذاشتیم. سیستم یک فایل خالی و آماده برای ما ایجاد میکند.
به یاد داشته باشید، هر استراتژی کامل باید دو بخش اصلی داشته باشد:
- شرط خرید (نقطه ورود)
- شرط فروش (نقطه خروج)
۲. تعریف شرایط ورود و خروج با بلاکها
برای تعریف این شرایط، باید از بلاکها استفاده کنیم. بیایید یک مثال ساده بزنیم: استراتژی بر اساس اندیکاتور تقاطع دو میانگین متحرک (Moving Average) است.
- شرط خرید: وقتی میانگین متحرک ۱۰ روزه، میانگین متحرک ۵۰ روزه را به سمت بالا قطع کند.
- شرط فروش: وقتی میانگین متحرک ۱۰ روزه، میانگین متحرک ۵۰ روزه را به سمت پایین قطع کند.
شما میتوانید هر شرط پیچیدهای که دارید را اینجا با استفاده از بلاکهای منطقی و ریاضی بنویسید.
۳. تبدیل شرط به سیگنال (بلاک سیگنال)
حالا که شرط خرید و فروش را نوشتیم، باید به سیستم بگوییم که کدامیک سیگنال خرید است و کدامیک سیگنال فروش. برای این کار از بلاک سیگنال استفاده میکنیم.
این بلاک چهار نوع سیگنال دارد:
- خرید (Long)
- فروش (Short)
- فروش استقراضی
- خرید برای تحقید
دو مورد آخر مخصوص بازارهای دوطرفه مثل ارز دیجیتال یا فارکس است. اما در بورس که بازار یکطرفه است، ما فقط از گزینههای خرید و فروش استفاده میکنیم. کافیست شرط خرید خود را به بلاک سیگنال با نوع «خرید» و شرط فروش را به بلاک سیگنال با نوع «فروش» متصل کنید.
در نهایت، این سیگنالها را به بلاک سفارش متصل میکنیم تا سیستم بداند در صورت بروز سیگنال، چه عملیاتی انجام دهد.
اجرای بکتست (Backtest) و تحلیل نتایج
حالا که استراتژی آماده است، نوبت تست آن است. برای اینکه بکتست دقیقتری داشته باشیم، باید مشخص کنیم روی چه نمادهایی و در چه بازه زمانیای میخواهیم تست بگیریم.
انتخاب نمادها و بازه زمانی
از بلاک لیست نماد استفاده کنید. شما دو راه دارید:
- انتخاب دستهبندی: میتوانید کل بازار، فرابورس، صندوقهای قابل معامله یا یک صنعت خاص را انتخاب کنید.
- انتخاب دستی: میتوانید نام نماد خاصی (مثلاً «فولاد» یا «خزر») را تایپ کنید و آن را به لیست اضافه کنید.
در مورد بازه زمانی، سیستم به صورت پیشفرض دو سال قبل تا امروز را انتخاب میکند، اما شما میتوانید تاریخ شروع و پایان را به دلخواه تغییر دهید تا استراتژی را در شرایط خاصی تست کنید.
تفسیر گزارش نهایی بکتست
با زدن دکمه اجرا، سیستم استراتژی را روی نمادهای انتخابی اجرا میکند و یک گزارش جامع به شما میدهد. این گزارش شامل موارد زیر است:
۱. آمار کلی معاملات
گزارش به شما میگوید که در بازه زمانی انتخاب شده، چند معامله باز کردهاید و چند روز در بازار فعال بودهاید. مهمترین بخش، سود خالص است. مثلاً ممکن است ببینید که روی نماد «فولاد» استراتژی شما ۳۵٪ سود خالص داده، اما روی «خزر» ۳۳۲٪ سود!
۲. نرخ موفقیت (Win Rate)
تعداد معاملات موفق و ناموفق را میبینید. اگر روی فولاد ۱۱ معامله داشتهاید که ۷ تای آنها سودده بوده، یعنی نرخ موفقیت شما ۶۳٪ است. این عدد به شما کمک میکند تا ریسک استراتژی را بسنجید.
۳. نمودار قیمتی و نقاط ورود و خروج
با کلیک روی تب طب قیمتی، نمودار نماد را میبینید که نقاط ورود و خروج شما با مستطیلهای رنگی مشخص شدهاند:
- مستطیل سبز: نشاندهنده یک معامله موفق (سودده) است.
- مستطیل قرمز: نشاندهنده یک معامله ناموفق (ضررده) است.
در گوشه سمت چپ مستطیل سبز، نقطه ورود شما (روی کلوز کندل) و در گوشه سمت چپ بالا (برای معاملات ضررده) نقطه خروج مشخص شده است. این بخش عالی است چون میتوانید با اضافه کردن اندیکاتور (مثل همان تقاطع میانگینها) روی نمودار، صحت عملکرد استراتژی را به صورت بصری بررسی کنید.
۴. جزئیات ریز معاملات
در تب معاملات، میتوانید جزئیات تکتک معاملات را ببینید: تاریخ شروع و پایان، مدت زمان باز بودن معامله، قیمت خرید، قیمت فروش و میزان سود یا ضرر به ریال. سودها با رنگ سبز و ضررها با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.
با استفاده از این ابزار قدرتمند، میتوانید قبل از اینکه حتی یک ریال سرمایه واقعی ریسک کنید، استراتژی خود را به طور کامل تست و بهینه کنید. موفق باشید!