تقاطع (کراس) در تحلیل تکنیکال؛ کلید طراحی استراتژی و فیلترنویسی
یکی از مواردی که چارتیستها یا بهتره بگیم تحلیلگران تکنیکال خیلی بهش توجه میکنن، تقاطع هست؛ تقاطع در دادههای مختلف نمودار. این داده میتونه از نوع قیمت باشه، میتونه از نوع اندیکاتور روندی، نوسانگر، یا حتی دادههای حجمی باشه. در پلتفرم آسان بورس، در دستهی اندیکاتور، ما بلاک تقاطع رو داریم که به ما کمک میکنه شروطی رو طراحی کنیم که تقاطع دادههای مختلف در نمودار رو به ما نمایش میده؛ هم توی فیلترنویسی کاربرد داره و هم در طراحی شروط مربوط به استراتژی.
تقاطع چیست و چرا مهم است؟
برای درک بهتر مفهوم، بیایید روی نمودار بهش نگاه کنیم. تقاطع یا کراس زمانی اتفاق میافته که یک خط (مثلاً قیمت) خط دیگر (مثلاً یک اندیکاتور روندی) رو قطع میکنه. این اتفاق برای تحلیلگران تکنیکال حائز اهمیت هست و در طراحی استراتژیهاشون از اندیکاتورهای روندی بسیار استفاده میکنن.
یه حالت دیگه هم وجود داره؛ مثلاً ما یک نوسانگر یا اسیلاتور مثل MACD داریم. اسیلاتورها هم تقاطعشون حائز اهمیت هست، چون به ما نشون میدن که مومنتوم بازار، گرایش بازار، در حال تغییر هست. برخی از تحلیلگران تکنیکال هم که اندیکاتورها رو باور دارن، از تقاطع پارامترهای مختلف اون اسیلاتور هم استفاده میکنن؛ مثلاً تقاطع MACD Line و Signal Line.
کاربرد تقاطع میانگینهای متحرک در فیلترنویسی
میتونیم چند تا اندیکاتور رو با هم ترکیب کنیم و تقاطعشون رو بنویسیم. مثلاً میتونیم تقاطع دو تا اندیکاتور روندی رو به عنوان شرطمون در نظر بگیریم. مثلاً یه میانگین متحرک با دوره ۲۱ روزه و یه میانگین متحرک دیگه با دوره متفاوت. این تقاطع واسه یه تحلیلگر تکنیکال مهمه. میتونه شروط مختلفی روی میانگینهای متحرک با دورههای استاندارد تعریف کنه، با اون یه استراتژی طراحی کنه و همون شرط رو بیاد مثلاً تبدیل به فیلترش کنه.
آموزش عملی: نوشتن فیلتر تقاطع در آسان بورس
حالا میخوام چند تا مثال عملی رو با هم بررسی کنیم تا ببینید چطور میتونیم از بلاک تقاطع استفاده کنیم.
مثال اول: تقاطع قیمت با میانگین متحرک
یکی از شروط پرکاربردش این هست که تقاطع قیمت و میانگین متحرک رو تحلیلگران تکنیکال بررسی میکنن. میخوایم همین فیلتر رو بنویسیم. فرض کنید میخوایم بگیم قیمت، میانگین متحرک هشت دورهای (۸ روزه) رو از پایین به بالا قطع کنه (کراس آپ).
برای نوشتن این شرط در آسان بورس:
- به سراغ بلاک تقاطع میریم.
- شرط رو به بالا (کراس آپ) رو انتخاب میکنیم.
- به سراغ بخش اندیکاتورها میریم و MA (میانگین متحرک) رو انتخاب میکنیم.
- تنظیماتش رو میذاریم روی ۸ (حالت سیمپل).
- مقدار اول رو قیمت (Close) و مقدار دوم رو میانگین متحرک ۸ روزه قرار میدیم.
وقتی این فیلتر رو اجرا میکنیم، مثلاً ۲۴ تا نماد به ما نشون داده میشه. برای اطمینان، میتونیم یکی از نمادها (مثلاً ستران) رو باز کنیم. نکته مهم: نمودارهای آسان بورس تمامشون تعدیلشده هستن، پس باید تنظیمات نمودارتون رو حتماً روی تعدیلشده قرار بدید و نمودار رو روی حالت لگاریتمی بررسی کنید. با اضافه کردن اندیکاتور Moving Average دوره ۸، میبینیم که در آخرین روز معاملاتی، میانگین متحرک هشت روزه قیمت رو به سمت بالا قطع کرده است.
مثال دوم: تقاطع دو میانگین متحرک (استراتژی طلایی)
یه شرط دیگه که معمولاً تحلیلگران تکنیکال مینویسن اینه که تقاطع دو تا میانگین متحرک رو بررسی میکنن. مثلاً میانگین متحرک هشت روزه، یه میانگین متحرک دیگه رو با یه تایم بلندتر قطع کنه، مثلاً میانگین متحرک سیزده روزه رو.
این تقاطع (کراس آپ) بین میانگین متحرک ۸ و ۱۳ روزه نشانه تغییر روند بازار و حرکت نیروهای خرید هست که میتونه به عنوان یک سیگنال ورود در استراتژیها استفاده بشه. برای نوشتن این فیلتر:
- بلاک تقاطع رو انتخاب میکنیم.
- مقدار اول رو میانگین متحرک (SMA) ۸ روزه قرار میدیم.
- مقدار دوم رو میانگین متحرک (SMA) ۱۳ روزه قرار میدیم.
- شرط رو روی کراس آپ (به سمت بالا) تنظیم میکنیم.
وقتی این فیلتر رو اجرا میکنیم، مثلاً ۴ تا نماد (مثل شفارس) به ما نشون داده میشه. با بررسی نمودار این نمادها، میبینیم که خط میانگین متحرک ۸ روزه، خط میانگین متحرک ۱۳ روزه رو به سمت بالا قطع کرده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
این موضوع واسه تحلیلگران تکنیکال دارای معنی هست؛ داره نشون میده که فرایند حرکتی بازار تغییر کرده، نیروهای بازار دارن به سمت دیگهای حرکت میکنن و در واقع قیمتها دارن تغییراتی به سمت بالا انجام میدن. حالا میتونید استراتژیها و یا فیلترهای مختلفی با ترکیب بلاک تقاطع و سایر ابزارها طراحی کنید؛ مطمئن باشید که میتونید خروجیهای جذابی ازش دریافت کنید، مخصوصاً اگر توی استراتژی از دورههای استاندارد بکتست بگیرید و سعی کنید که اون دورهها رو بهینهتر کنید و استراتژیهای خوبی طراحی کنید و در آینده از اونها استفاده کنید.