آشنایی با بلاک دادههای عمومی و کاربردهای آن در فیلترنویسی
در دنیای بورس و تحلیل تکنیکال، دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، کلید موفقیت است. ما در دستهبندی دادههای بازار، یک بخش مهم به نام «بلاک داده عمومی» داریم که شامل پنج زیرمجموعه کلیدی است. در این مقاله میخواهیم نگاهی عمیق به این دادهها بیندازیم و یاد بگیریم چطور با استفاده از فیلترنویسی، از آنها برای شناسایی فرصتهای معاملاتی استفاده کنیم.
حجم مبنا چیست و چرا مهم است؟
اولین و شاید مهمترین آیتم در این بلاک، حجم مبنا است. خیلی از فعالین بازار به این گزینه توجه میکنند، اما شاید همه دقیقاً ندانند که این عدد چه معنایی دارد. حجم مبنا در واقع حداقل تعداد سهامی است که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی بتواند حداکثر تغییرات مجاز خود را (سقف و کف دامنه نوسان) انجام دهد.
بیایید نگاهی به سایت tsetmc.com و تابلوی نماد «وبملت» بیندازیم. در اینجا دو عدد مهم را میبینیم: کف قیمت مجاز روز (۲۱۹۸۰ ریال) و سقف قیمت مجاز (۲۴۲۲۸ ریال). این دو عدد نشاندهنده حداقل و حداکثر قیمتی هستند که میتوانید در آن روز معامله کنید. حالا اگر به بخش حجم مبنا نگاه کنیم، میبینیم که برای وبملت، ۵ میلیارد سهم باید معامله شود تا قیمت بتواند به این سقف یا کف برسد.
سایر دادههای کلیدی: EPS و تعداد سهام
علاوه بر حجم مبنا، دو داده دیگر هم در این بلاک وجود دارد که برای تحلیلگران بورس بسیار کاربردی است:
- EPS (سود هر سهم): عددی که روی تابلو میبینید. اگرچه تحلیلگران بنیادی معمولاً خودشان این عدد را محاسبه میکنند، اما همان عددی که در تابلو درج شده، برای فیلترنویسی دقیق است.
- تعداد سهام: نشاندهنده کل سهام عرضهشده شرکت در بورس است (مثلاً ۵۰ میلیارد سهم برای وبملت). این فیلتر برای کسانی که به دنبال شرکتهای بزرگ یا کوچک هستند، حیاتی است.
چگونه با فیلترنویسی از این دادهها استفاده کنیم؟
حالا که با مفاهیم آشنا شدیم، بیایید ببینیم چطور میتوانیم با نوشتن یک فیلتر ساده، نمادهای خاص را پیدا کنیم. این کار به شما کمک میکند تا در میان هزاران نماد، فقط آنهایی را ببینید که شرایط مدنظر شما را دارند.
۱. شناسایی نمادهایی که حجم مبنا را پر نکردهاند
یکی از کاربردهای جالب، پیدا کردن نمادهایی است که امروز نتوانستهاند حجم مبنا خود را پر کنند. این نمادها معمولاً نشاندهنده ضعف در تقاضا یا عدم توجه بازار هستند.
روش فیلترنویسی: ما باید شرطی بنویسیم که در آن «حجم معاملات امروز» کوچکتر از «حجم مبنا» باشد.
وقتی این فیلتر را اجرا میکنیم، نمادهایی مثل آسپه، آرمان و آریا را پیدا میکنیم. برای مثال در نماد آریا، حجم مبنا ۹۲۱ هزار سهم بوده اما حجم معاملات امروز فقط ۳۲۳ هزار سهم بوده است. این یعنی حجم مبنا پر نشده و احتمالاً قیمت پایانی توانایی تغییرات کامل را نداشته است.
۲. پیدا کردن نمادهای رسیدن به سقف دامنه نوسان
اگر به دنبال نمادهایی هستید که امروز به سقف دامنه نوسان رسیدهاند، میتوانیم از این بلاک استفاده کنیم. شرط ساده است: قیمت پایانی باید مساوی با حداکثر قیمت مجاز روز باشد.
با اجرای این فیلتر، نمادهایی مثل عرفع، وفق و بالبر را مشاهده میکنیم. در نماد عرفع، حداکثر قیمت مجاز ۱۴۱۲۷ ریال بوده و آخرین معامله دقیقاً روی همین عدد بسته شده است. این یعنی نماد با قدرت به سقف رسیده و احتمالاً در روزهای بعد نیز پتانسیل رشد دارد.
۳. فیلتر کردن بر اساس EPS (سود هر سهم)
برای دوستانی که به دنبال سهام بنیادی با سوددهی پایین یا بررسی وضعیت سوددهی هستند، فیلتر کردن بر اساس EPS بسیار کاربردی است. فرض کنید میخواهیم سهامی را پیدا کنیم که EPS آنها کمتر از ۱۰۰۰ ریال (۱۰۰ تومان) است.
با تنظیم فیلتر روی «EPS کوچکتر از ۱۰۰۰»، تعداد زیادی سهم (مثلاً ۳۷۴ سهم) به ما نمایش داده میشود. نمادهایی مثل آب (با EPS ۹۸۲ ریال) و اتکام (با EPS ۲۰۶ ریال) در این لیست قرار میگیرند. این روش به شما کمک میکند تا سریعاً نمادهای با سوددهی پایین را در تابلوخوانی خود شناسایی کنید.
نتیجهگیری
همانطور که دیدید، بلاک دادههای عمومی در فیلترنویسی یک گنجینه است. با ترکیب دادههایی مثل حجم مبنا، قیمت مجاز و EPS، میتوانید استراتژیهای معاملاتی دقیقتری داشته باشید. چه به دنبال نمادهای کمحجم باشید، چه نمادهای در حال صعود به سقف، و چه سهام بنیادی، این ابزارها دست شما را برای تحلیل بهتر در بورس باز میگذارند.