چگونه با استفاده از بلاک شاخص در آسان بورس، نمادهای جامانده از بازار را شناسایی کنیم؟
احتمالاً برایتان پیش آمده که بخواهید در طراحیِ فیلترنویسی و استراتژیهایتان شرطهایی را در نظر بگیرید که وابسته هستند به شاخصها؛ حالا این میتواند شاخص کل باشد، شاخصهای هموزن باشد، یا اینکه شاخص صنایع مختلف. در دستهٔ دادههای بازار، ما بلاکی داریم تحت عنوان «بلاک شاخص» که دادههای شاخص را در اختیار ما قرار میدهد برای طراحیِ شروطِ فیلترها یا استراتژیهایی که داریم.
در این بلاک ما شاخصهای مختلف را داریم که تعدادشان زیاد است، ولی خب معروفترین و مهمترینهایش همان شاخص کل و شاخص کل هموزن و همچنین شاخص صنایع است که گاهی اوقات ما نیاز پیدا میکنیم به آنها برای اینکه بتوانیم شروطی را طراحی کنیم که شاخص در آنها دخیل است.
شناسایی نمادهای جامانده از رشد شاخص
یکی از دیتاهایی که معمولاً فعالین بازار سرمایه دنبالش هستند این است که کدام نمادها هستند که به اندازهٔ رشد شاخص رشد نکردهاند؛ اصطلاحاً به آنها میگویند نمادهای جامانده از رشد شاخص. میخواهیم بهعنوان یک مثال یک فیلتر بنویسیم و نمادهایی که نسبت به رشدِ پانزده روز اخیرِ شاخص نتوانستند به همان میزان رشد کنند را شناسایی کنیم.
اول اینکه باید محاسبه کنیم ببینیم خودِ شاخص — شاخص کل — چقدر رشد داشته در پانزده روز گذشته؛ بعد بیاییم مقایسهاش کنیم با میزان رشدِ قیمتیِ سهم، و در نهایت شناسایی کنیم ببینیم کدام نمادها بودند که رشدشان کمتر از رشد شاخص بوده.
مرحله اول: محاسبه رشد شاخص در ۱۵ روز گذشته
برای شروع، رشد شاخص را در پانزده روز گذشته محاسبه کنیم. تنظیماتش روی شاخص کل هست، نیاز نیست بهش دست بزنم؛ فقط یک کپی ازش بگیرم. این که شاخص آخرین روز معاملاتیِ ما هست، و میخواهیم یک شاخصِ پانزده روز گذشته هم داشته باشیم، پس برگشت به عقب را میگذارم پانزده، این را اسمش را میگذارم «شاخصِ پانزده روز گذشته».
حالا میخواهم ببینم شاخص نسبت به پانزده روز گذشته چقدر رشد داشته؛ باید طبیعتاً اختلاف درصدیِ شاخص امروز و شاخص پانزده روز گذشته را حساب کنم. پس از یک بلاک فرمولنویسی استفاده میکنم؛ مقدار اول را شاخص کل میدهم، مقدار دوم را شاخص کلِ پانزده روز گذشته میدهم — A شاخص است، B شاخصِ پانزده روز گذشته. حالا فرمولم را مینویسم؛ فرمولش ساده است دیگر: A منهای B تقسیم بر B، و برای اینکه درصدی بشود ضربدر صد. این شد حاصلش یک عدد که دارد میزان رشد شاخص را به من نشان میدهد نسبت به پانزده روز گذشته.
مرحله دوم: محاسبه رشد سهم و مقایسه با شاخص
میدانید که میتوانید برای شرط همان توضیحات هم بگذارید؛ توی آسان بورس ما یک بلاک داریم تحت عنوان «بلاک توضیحات» که خوب است اینجا توضیحش بدهم. میتوانیم توضیح بدهیم راجع به شروطی که مینویسیم، فیلتری که مینویسیم، استراتژیای که طراحی میکنیم؛ برای اینکه در آینده وقتی بهش مراجعه میکنیم، اگر چیزی را فراموش کرده بودیم، این توضیحات بتواند به ما کمک کند.
یک شرط دیگر هم باید طراحی کنم؛ باید ببینیم قیمت سهم حالا چقدر رشد کرده. پس میگویم قیمت کلوزش نسبت به قیمت کلوزِ پانزده روز گذشتهاش. الان اینجوری کپی گرفتم: کنترل را نگه داشتم، آن بلاک را به سمت پایین کشیدم، یک کپی ازش گرفت. این را تنظیماتش را میزنم پانزده روز گذشته، پانزده روز برش میگردانم به عقب، مینویسم «قیمتِ روز گذشته» و این را مینویسم «قیمت امروز». خب حالا فقط کافی است اختلاف این را هم به دست بیاورم؛ میتوانم یک کپی از آن بلاک فرمولنویسی بگیرم که دوباره ننویسم، یک کپی میگیرم اینجا پیست میکنم، این دو را بهعنوان مقدار A و مقدار B وصل میکنم بهش؛ آن فرمول توش مانده دیگر، نیاز نیست دوباره بنویسمش.
حالا فقط کافی است این دو تا را با هم مقایسه کنم ببینم کدام سهمها بودند که کوچکتر از شاخص بوده میزان رشدشان. پس یک بلاک مقایسه نیاز دارد؛ از دستهٔ منطق بلاک مقایسه را انتخاب میکنم. این محاسبه را وصل میکنم بهش بهعنوان مقدار یک، و دوباره این محاسبه را هم وصلش میکنم به بلاک مقایسه بهعنوان مقدار دوم. باید بگویم شاخص رشدش بزرگتر بوده باشد از میزان رشد سهم، پس «بزرگتر» را انتخاب میکنم. ذخیرهاش میکنم.
نمایش نتایج در خروجی فیلتر و تابلوخوانی
حالا میتوانیم یک کاری کنیم که توی جدول به ما میزان رشد شاخص و میزان رشد سهم را نشان بدهد، بعد بتوانیم با هم مقایسه کنیم. اجازه بدید من اینها را از حالت گروهبندی دربیاورم. میخواهم به آن بگویم این فرمولی که حساب کردی، که میزان رشد شاخص بود، را به من توی خروجی فیلتر هم نشان بده؛ پس میروم توی دستهٔ خروجی، یک بلاک خروجی فیلتر به صفحه اضافه میکنم، این محاسبه را وصلش میکنم به خروجی فیلتر بهعنوان ستون یک، اسمش را میگذارم «رشد شاخص».
یک ستون اضافه میکند به خروجی فیلتر من تحت عنوان «رشد شاخص». بد نیست که جایش را بگذارم مثلاً این وسط، که بتوانم این یکی محاسبهام را هم — که محاسبهٔ میزان رشد قیمت سهم بوده — به آن وصل کنم؛ وصلش میکنم بهعنوان ستون دوم، این بار اسم ستونش را میگذارم «رشد سهم». حالا ذخیره میکنم؛ الان دو تا ستون باید به خروجی فیلتر من اضافه بشود.
تحلیل نهایی و مثال عملی
خب میبینیم که شاخص در پانزده روز گذشته ۲۸ درصد رشد داشته، ولی یک سری از نمادها بودند که رشدشان کمتر از ۲۸ درصد بوده و نسبت به شاخص از بازار جا ماندند؛ که مثلاً نماد خودکفه را برویم با هم بررسی کنیم، روی نمودار ببینیم که توی پانزده روز گذشته چقدر رشد، در واقع چقدر افت داشته یا رشد داشته.
همانطور که مشاهده میکنید، نسبت به پانزده روز گذشته نماد خودکفه — دقیقاً از این نقطه حساب کنیم تا اینجا که میشود پانزده روز، از قیمت کلوزِ اینجا تا قیمت کلوزِ اینجا — اگر حساب کنیم منفیِ ۱۶ درصد در واقع بازدهیِ این سهم بوده، یعنی ۱۶ درصد هم افت کرده، در حالی که شاخص ۲۸ درصد رشد داشته. نماد خودکفه ۱۶ درصد افت داشته؛ گزارشی که دقیقاً اینجا توی خروجیِ فیلترِ آسان بورس هم داریم میبینیم. بعد میتوانیم این را سورت کنیم دیگر؛ مثلاً نماد دپارس تقریباً اندازهٔ شاخص رشد کرده بوده، ولی بیشترین افت را و بیشترین اختلاف را نسبت به رشد شاخص همان نماد خودکفه داشته که منفیِ ۱۶ درصد هم در بازار افت داشته در ۱۵ روز گذشته.