دادههای عرضه و تقاضا: کلید طلایی فیلترنویسی و تابلوخوانی در آسان بورس
یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که در طراحی فیلترهای پیشرفته و تابلوخوانی میتوانید از آن استفاده کنید، دادههای عرضه و تقاضا است. اگر تا به حال به تابلوهای معاملاتی در سایت TSETMC نگاه کردهاید، بلاکهای رنگی پایین صفحه را دیدهاید؛ اینها همان عرضه و تقاضا هستند که به سه بخش قیمت، حجم و تعداد تقسیم میشوند.
در آسان بورس، ما این دادههای حیاتی را در دسته «دادههای بازار» و زیرمجموعه «بلاک عرضه و تقاضا» قرار دادهایم. این بخش به شما اجازه میدهد فیلترهای بسیار دقیق و کاربردیتری نسبت به فیلترهای عمومی بنویسید. بیایید با هم بررسی کنیم که این دادهها چه ساختاری دارند و چطور میتوان از آنها برای شناسایی نمادهای در صف خرید یا اردرهای سنگین استفاده کرد.
ساختار دادههای عرضه و تقاضا
این بلاک دادهها به دو بخش اصلی تقسیم میشوند:
- بخش تقاضا (آبی رنگ): شامل خریداران و سفارشهای خرید آنهاست.
- بخش عرضه (قرمز رنگ): شامل فروشندگان و سفارشهای فروش آنهاست.
برای هر یک از این بخشها، ما سه شاخص اصلی داریم: قیمت، حجم و تعداد. به طور کلی، این دادهها برای ۵ ردیف (Level) در هر بخش در دسترس هستند. اما نگران نباشید! در آسان بورس شما میتوانید انتخاب کنید که دقیقاً کدام ردیف را بررسی کنید.
مثال کاربردی: اگر بخواهید فقط قیمت تقاضای ردیف دوم را بررسی کنید، کافیست در فیلترنویسی گزینه ردیف را روی عدد ۲ تنظیم کنید. اما اگر بخواهید حجم تقاضا را در مجموع تمام ردیفها داشته باشید، با تیک زدن گزینه «مجموع ردیفها»، انتخاب ردیف خاص دیگر کاربردی نخواهد داشت و کل حجم را به شما نشان میدهد.
قیمتهای تعادلی: ساده و وزندار
علاوه بر دادههای تکردیفی، آسان بورس محاسبات هوشمندانهای را برای تحلیل بهتر بازار انجام میدهد. شما به چندین نوع قیمت تعادلی دسترسی دارید:
- قیمت تعادلی عرضه/تقاضای ساده: میانگین ریاضی ۵ ردیف (جمع قیمتها تقسیم بر ۵).
- قیمت تعادلی عرضه/تقاضای وزندار: این مورد دقیقتر است؛ در این فرمول، قیمت هر ردیف در حجم آن ضرب میشود. بنابراین، ردیفهایی که حجم بیشتری دارند، تاثیر بیشتری در قیمت نهایی دارند.
- قیمت تعادلی کل اردرها: میانگین ۱۰ ردیف (۵ ردیف عرضه + ۵ ردیف تقاضا) که دید کلی از تعادل بازار به شما میدهد.
این شاخصها میتوانند در طراحی اندیکاتورهای سفارشی و فیلترهای هوشمند برای تشخیص جهت بازار بسیار کمککننده باشند.
⚠️ نکته بسیار مهم: عدم وجود دادههای هیستوریکال
قبل از نوشتن هر فیلتری، باید به یک محدودیت مهم توجه کنید: این بلاک داده هیستوریکال (گذشته) ندارد. این یعنی شما نمیتوانید حجم تقاضا یا عرضه را برای روزهای گذشته (مثلاً ۳ روز پیش) بررسی کنید. این دادهها لایو (Live) هستند و تنها زمانی که بازار باز است و تابلو در حال تغییر است، قابل استفاده میباشند.
کاربردهای عملی: مثالهای فیلترنویسی با عرضه و تقاضا
حالا که با ساختار دادهها آشنا شدیم، بیایید دو مثال کاربردی را بررسی کنیم که نشان میدهد چطور میتوان با این دادهها، نمادهای در صف خرید یا نمادهای در آستانه صف را شناسایی کرد.
مثال اول: شناسایی نمادهای در صف خرید
برای نوشتن فیلتری که نمادهایی را نشان دهد که در حال حاضر صف خرید هستند، باید به دنبال شرایط زیر بگردیم:
- عدم وجود عرضه: در بخش قرمز (عرضه)، هیچ سفارشی نباید وجود داشته باشد. پس حجم عرضه در مجموع ردیفها باید مساوی با صفر باشد.
- وجود تقاضا: در بخش آبی (تقاضا)، باید حداقل در ردیف اول، حجم تقاضا بزرگتر از صفر باشد.
- انجام معامله: حجم معاملات سهم باید بزرگتر از صفر باشد (یعنی سهم معامله شده باشد).
با اجرای این فیلتر، شما لیستی از تمام نمادهایی که در آن لحظه در صف خرید هستند را دریافت میکنید.
مثال دوم: شناسایی نمادهای در آستانه صف خرید
این فیلتر کمی پیچیدهتر و جذابتر است. هدف ما پیدا کردن نمادهایی است که در حال صف خرید شدن هستند اما هنوز صفشان کامل نشده است. این نمادها معمولاً پتانسیل رشد بالایی دارند.
شرایط فیلتر:
- در بخش عرضه: ردیفهای سوم و دوم عرضه باید خالی باشند (حجم صفر)، اما ردیف اول هنوز عرضه دارد. این یعنی فروشندگان در حال تخلیه سفارشهای خود هستند و به قیمتهای بالاتر رسیدهاند.
- در بخش تقاضا:
- حداقل در ردیف اول، حجم تقاضا بزرگتر از صفر باشد.
- قیمت تقاضا با بالاترین قیمت مجاز روز (قیمت سقف) مساوی شده باشد.
با ترکیب این شروط، ما نمادهایی را پیدا میکنیم که تقاضا روی سقف قیمت متمرکز شده و عرضه در حال تمام شدن است. این یعنی احتمالاً در چند دقیقه آینده این سهم وارد صف خرید خواهد شد.
نتیجهگیری
استفاده از دادههای عرضه و تقاضا در آسان بورس به شما قدرت میدهد تا فراتر از تحلیلهای ساده بروید و با استفاده از فیلترنویسی پیشرفته، فرصتهای معاملاتی را زودتر از دیگران شناسایی کنید. فقط یادتان باشد که این دادهها زنده هستند و باید در زمان باز بودن بازار از آنها استفاده کنید.