چگونه یک استراتژی معاملاتی بسازیم و آن را تست کنیم؟
خب، حالا نوبت رسیده که اولین استراتژی واقعیمان را در سیستم بنویسیم و آن را تست کنیم. خیلیها فکر میکنند نوشتن استراتژی کار پیچیدهای است، اما اگر مراحل را درست طی کنید، کار بسیار سادهای خواهد بود. در این آموزش میخواهیم یاد بگیریم چطور یک سیستم معاملاتی بر اساس تقاطع میانگینها بسازیم و ببینیم که آیا در گذشته سودده بوده یا خیر.
قدم اول: تعریف و نامگذاری استراتژی
برای شروع، باید گزینهی استراتژی را انتخاب کنید. پس از آن، یک نام مناسب برای آن تعیین کنید و دکمهی «تأیید» را بزنید. این کار شما را به صفحهی اصلی ویرایش استراتژی میبرد. تصور کنید اینجا دفترچه یادداشت شماست که قرار است قوانین معاملاتیتان را در آن بنویسید.
قدم دوم: نوشتن قوانین خرید (سیگنال و اردر)
برای مثال، من میخواهم یک استراتژی ساده بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک بنویسم. این یکی از محبوبترین روشها در فیلترنویسی و تحلیل تکنیکال است. فرض کنید دو میانگین متحرک داریم: یکی ۱۴ روزه و دیگری ۳۱ روزه. وقتی میانگین کوتاهمدت، میانگین بلندمدت را به سمت بالا قطع کند (کراسآپ)، این یعنی زمان خرید فرا رسیده است.
اما یک نکتهی بسیار مهم وجود دارد: سیگنال خرید به تنهایی کافی نیست! خروجی این شرط در ابتدا فقط یک دستور منطقی (درست/نادرست) است. یعنی سیستم میگوید «الان وقت خرید است»، اما این سیگنال به خودی خود پولی جابجا نمیکند. برای اینکه این سیگنال در بازار اجرا شود، باید آن را به یک اردر یا سفارش تبدیل کنید. به زبان ساده، شما باید به سیستم بگویید: «اگر این شرط درست شد، یک سفارش خرید برایم در بازار ثبت کن».
قدم سوم: تعریف قوانین فروش
حالا که روال خرید را مشخص کردیم، نوبت فروش میرسد. در هیچ استراتژیای نمیشود فقط خرید کرد و منتظر ماند! شما باید نقطه خروج را هم مشخص کنید. برای این کار، کافیست قوانین خرید را کپی کنید و منطق آن را برعکس کنید. یعنی اگر کراسداون (تقاطع رو به پایین) اتفاق افتاد، یعنی میانگین کوتاهمدت از پایین به بالا قطع شده و حالا دارد پایین میآید، باید سیگنال فروش صادر شود و بلافاصله یک سفارش فروش به بازار ارسال گردد.
با این کار، شما یک چرخه کامل معاملاتی (خرید و فروش) را در سیستم تعریف کردهاید.
قدم چهارم: انتخاب نمادها و بازه زمانی
پس از اینکه قوانین خرید و فروش را ست کردید، نوبت به تست استراتژی میرسد. در این مرحله باید مشخص کنید که استراتژی شما قرار است روی کدام نمادهای بازار کار کند. مثلاً میتوانید کلِ صنعت خودرو را انتخاب کنید یا فقط چند سهم خاص که مورد علاقهتان هستند. سیستم به شما اجازه میدهد نمادها را جستجو و انتخاب کنید.
پس از انتخاب نمادها، یک بازه زمانی مشخص (مثلاً دو سال گذشته) را انتخاب کنید و دکمهی پلی را بزنید. سیستم شروع به محاسبه میکند.
قدم پنجم: تحلیل نتایج و بکتست (Backtest)
خروجی این تست بسیار جذاب است! سیستم به شما نشان میدهد که در این بازه زمانی چند معامله موفق داشتهاید و چند معامله شکستخورده. همچنین مشخص میکند که چقدر پول شما درگیر بازار بوده و سود نهایی چقدر بوده است.
اما جذابترین بخش ماجرا اینجاست: شما میتوانید روی هر سهم کلیک کنید و نمودار آن را ببینید. سیستم دقیقاً نشان میدهد که در کجاها خرید کردهاید (نقطه ورود) و در کجاها فروش کردهاید (نقطه خروج). اگر نقطه خرید پایینتر از نقطه فروش باشد، یعنی سود کردهاید و نمودار سبز میشود. اگر برعکس باشد، یعنی یک ترید ناموفق داشتهاید و نمودار قرمز میشود.
با این روش، شما میتوانید قبل از اینکه حتی یک ریال واقعی ریسک کنید، عملکرد استراتژی خود را روی دادههای گذشته بازار بسنجید و با اطمینان بیشتری وارد بازار بورس شوید.