آموزش ساخت و بکتست استراتژی معاملاتی در آسان بورس
سلام، فکوری هستم از تیم آسان بورس. در این مقاله قصد داریم به صورت عملی و کاربردی، نحوه ساخت یک استراتژی معاملاتی، تست آن و کیفیتسنجی را بررسی کنیم. اگر تا به حال با پلتفرم ما کار کردهاید، میدانید که دو محیط معاملاتی داریم: محیط ساده و محیط پیشرفته. در اینجا تمرکز ما روی محیط پیشرفته است تا بتوانیم یک استراتژی دقیق و حرفهای بسازیم.
۱. انتخاب سبک معاملاتی و ابزار ورود
قبل از هر چیز باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید. آیا اسکالپر هستید؟ دیتریدر (Day Trader)؟ یا سوینگر تریدر (Swing Trader)؟ انتخاب سبک شما تعیینکننده تایمفریم و ابزارهای ورود و خروج است. در این مثال، ما یک استراتژی سوینگر تریدینگ (میانمدت) را پیادهسازی میکنیم که میتواند در روندهای میانمدت تا بلندمدت کارایی داشته باشد.
برای ورود و خروج، از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استفاده میکنیم:
- میانگین متحرک ۱۴ روزه (سریعتر)
- میانگین متحرک ۳۱ روزه (کندتر)
قانون ورود ما این است: زمانی که میانگین ۱۴ روزه، میانگین ۳۱ روزه را به سمت بالا قطع کند (کراس آپ)، یعنی قیمت وارد یک کانال صعودی شده و ما سیگنال خرید دریافت میکنیم. برعکس این حالت برای سیگنال فروش است.
۲. تنظیمات بلاکهای سیگنال و سفارش
در محیط پیشرفته آسان بورس، ما با دو بلاک اصلی سروکار داریم:
- بلاک سیگنال: این بلاک وظیفه دارد بر اساس یک اتفاق (تریگر)، سیگنال صادر کند. ما تریگر را روی «کراس آپ» دو میانگین متحرک تنظیم میکنیم که منجر به سیگنال خرید میشود.
- بلاک سفارش: این بلاک سیگنال را دریافت کرده و دستور خرید یا فروش را صادر میکند. پارامترهای مهمی مثل قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود در اینجا تعریف میشوند. اگر اینها را مشخص نکنید، پلتفرم به صورت پیشفرض قیمت کلوز را در نظر میگیرد.
برای بخش فروش، کافیست کد بخش خرید را کپی کرده و تریگر را روی «کراس داون» (قطع به سمت پایین) و سیگنال را روی «فروش» تنظیم کنید.
۳. اجرای بکتست و تحلیل نتایج (تکسهمی)
حالا که استراتژی ساخته شد، باید آن را روی یک لیست نماد تست کنیم. فرض کنید نماد «فولاد» را انتخاب کردهایم و بازه زمانی را از ابتدای سال ۹۷ تا امروز تنظیم کردهایم. نتیجه اولیه نشان میدهد که استراتژی ۲۸۳ درصد سود داده است!
اما بیایید دقیقتر نگاه کنیم:
- تعداد معاملات: ۸ معامله.
- درصد موفقیت: حدود ۶۲.۵ درصد (۵ معامله سودده و ۳ معامله زیانده).
در بخش نمودار، میتوانید مستطیلهای سبز (خرید) و قرمز (فروش) را روی قیمتها ببینید. متوجه میشوید که در بازارهای رنج (خنثی)، استراتژی ممکن است ضرر دهد، اما در روندهای صعودی قوی، سودهای خوبی کسب میکند.
۴. واقعگرایی در بکتست: کارمزد و حجم سرمایه
بسیاری از تریدرها تست را بدون در نظر گرفتن هزینهها انجام میدهند که نتیجهای غیرواقعی میدهد. در آسان بورس میتوانید کارمزد معاملات و حجم سرمایه اولیه را وارد کنید.
وقتی ما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه و کارمزد معاملات را فعال میکنیم:
- سود خالص از ۲۸۳ درصد به حدود ۲۴۰ درصد کاهش مییابد.
- درصد موفقیت به ۵۰ درصد تغییر میکند.
این تغییرات نشان میدهد که کارمزد و حجم سرمایه تاثیر مستقیمی بر سود نهایی دارند و تست با این پارامترها بسیار واقعیتر است.
۵. استراتژی پورتفوی: بهینهسازی سود و کاهش ریسک
تا اینجا ما استراتژی را روی یک سهم تست کردیم. اما آیا میتوانیم این کار را روی چندین نماد همزمان انجام دهیم؟ بله! این کار به شما کمک میکند تا ریسک را کاهش داده و شانس موفقیت را افزایش دهید.
ما لیستی از ۲۹ نماد مختلف را انتخاب کردیم و گزینه تشکیل پورتفوی را فعال کردیم. نتیجه شگفتانگیز بود:
- فقط ۱ سهم زیانده بود و بقیه سودده.
- سود کل پورتفوی به حدود ۴۰۰ درصد رسید.
- درصد موفقیت معاملات زیر ۵۰ درصد بود (۱۴ موفق در برابر ۱۶ ناموفق)، اما به دلیل سودهای بزرگ در معاملات موفق، پورتفوی کلی سودده شد.
این نشان میدهد که لزوماً نباید اکثر معاملات شما سودده باشند؛ بلکه مدیریت سرمایه و تنوعبخشی در یک پورتفوی میتواند سودهای کلانی ایجاد کند.
نتیجهگیری
با استفاده از فیلترنویسی و محیط پیشرفته آسان بورس، شما میتوانید استراتژیهای خود را بر اساس اندیکاتورها بسازید، آنها را با در نظر گرفتن کارمزد و حجم سرمایه تست کنید و در نهایت با اجرای همزمان روی چندین نماد، ریسک را مدیریت کرده و به سود پایدار برسید. در ویدیوهای بعدی، مدیریت سرمایه و ریسک را به صورت تخصصیتر بررسی خواهیم کرد.