آموزش فیلترنویسی: شناسایی تغییر فاز قیمت از منفی به مثبت
دوستان عزیز، در این بخش میخواهیم یکی از استراتژیهای جذاب و کاربردی در فیلترنویسی را به شما آموزش دهیم: فیلتر تغییر فاز قیمت از منفی به مثبت. این فیلتر به دنبال نمادهایی میگردد که در ابتدای روز با افت قیمت (منفی) باز شدهاند، اما در طول روز توانستهاند با استقبال بازار مواجه شوند و در نهایت با سود (مثبت) بسته شوند.
این الگو چه سیگنالی به ما میدهد؟
وقتی میبینیم قیمت یک سهم در ابتدای معاملات پایینتر از قیمت بسته شدن روز قبل باز شده، یعنی در آن لحظه بازار توجهی به آن نکرده یا حتی ترس وجود داشته است. اما اگر در ادامه روز، به دلایلی مثل انتشار اخبار مثبت، شایعات، یا ورود پول هوشمند، قیمت رشد کند و حتی بالاتر از قیمت دیروز بسته شود، این یک سیگنال قوی است.
این اتفاق به ما میگوید که احتمالا یک اتفاق مثبت برای آن سهم رخ داده و ما میتوانیم با بررسی دقیقتر، شانس پیدا کردن یک موقعیت سرمایهگذاری مناسب را داشته باشیم. به زبان ساده، این نمادها از یک "تست مقاومت" عبور کردهاند.
چرا شروط عمومی منابع کافی نیستند؟
در اکثر منابع آموزشی، شرط این فیلتر این است که:
۱. قیمت باز شدن (Open) کمتر از قیمت بسته شدن دیروز (Close) باشد.
۲. قیمت بسته شدن امروز (Close) بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد.
اما بیایید کمی منطقیتر فکر کنیم! اگر قیمت سهم با اختلاف یک ریال پایینتر باز شود و با اختلاف یک ریال بالاتر بسته شود، آیا واقعاً جذابیت خاصی دارد؟ طبیعتاً خیر. برای اینکه این سیگنال اعتبار داشته باشد، باید یک اختلاف قابل توجه در قیمتها وجود داشته باشد.
من پیشنهاد میکنم برای افزایش اعتبار سیگنال، حداقل ۲ درصد اختلاف را در نظر بگیرید. یعنی قیمت باز شدن باید حداقل ۲ درصد پایینتر از دیروز باشد و قیمت بسته شدن هم باید حداقل ۲ درصد بالاتر از دیروز باشد. این فیلتر را با این شروط سختگیرانهتر آموزش میدهیم.
پیادهسازی فیلتر در نرمافزار آسانبورس
حالا نوبت میرسد به اینکه چطور این منطق را در نرمافزار آسانبورس پیادهسازی کنیم. خوشبختانه این نرمافزار امکانات فوقالعادهای برای فرمولنویسی و بکتست (آزمایش روی دادههای گذشته) دارد.
شرط اول: بررسی قیمت باز شدن (Open)
برای اینکه بفهمیم قیمت باز شدن امروز چقدر نسبت به دیروز افت داشته است، باید اختلاف قیمت را محاسبه و درصد کنیم. فرمول کلی به این صورت است:
(قیمت دیروز - قیمت باز شدن امروز) تقسیم بر قیمت باز شدن امروز
در آسانبورس مراحل زیر را انجام دهید:
- به بخش فرمولنویسی بروید.
- ورودیها را انتخاب کنید: قیمت دیروز (Last Price Yesterday) و قیمت باز شدن (Open).
- فرمول را به صورت زیر بنویسید:
(قیمت دیروز - قیمت باز) / قیمت باز - عملگر را روی بزرگتر یا مساوی قرار دهید.
- مقدار را ۰.۰۲ (معادل ۲ درصد) وارد کنید.
این شرط تضمین میکند که سهم حداقل ۲ درصد افت داشته و باز شده است.
شرط دوم: بررسی قیمت بسته شدن (Close)
حالا باید بررسی کنیم که آیا سهم توانسته در پایان روز حداقل ۲ درصد رشد کند؟ این شرط بسیار شبیه به شرط قبلی است.
- در آسانبورس میتوانید از قابلیت کپیبرداری از شروط استفاده کنید تا سرعت کارتان بالا برود.
- شرط قبلی را کپی کنید و ورودیها را تغییر دهید: به جای قیمت باز، از آخرین قیمت (Close) و قیمت دیروز استفاده کنید.
- فرمول جدید به این صورت خواهد بود:
(آخرین قیمت - قیمت دیروز) / قیمت دیروز - عملگر را بازتر یا مساوی و مقدار را ۰.۰۲ قرار دهید.
بکتست و اعتبارسنجی فیلتر
یکی از مزیتهای بزرگ آسانبورس نسبت به سایر پلتفرمها، امکان مشاهده گزارش فیلتر در روزهای گذشته است. در حالی که در بسیاری از نرمافزارها فقط میتوانید فیلتر را امروز اجرا کنید، در اینجا میتوانید فیلتر خود را برای ۲ سال گذشته اجرا کنید.
بیایید فرض کنیم امروز بازار تعطیل است یا فیلتر ما خروجی ندارد. ما میتوانیم به تاریخ ۲۰ ماه قبل برویم و ببینیم اگر این فیلتر را اجرا میکردیم، چه نمادهایی را نشان میداد. برای مثال، در نماد سپاها، قیمت دیروز ۲۶۴ تومان بوده، قیمت باز شدن ۲۵۹ تومان (افت حدود ۲ درصد) و قیمت بسته شدن ۲۷۸ تومان (رشد قابل توجه). این نماد دقیقاً شرایط فیلتر ما را دارد.
با استفاده از این قابلیت، میتوانید کیفیت سنجی کنید که آیا این استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته است یا خیر و قبل از استفاده واقعی، از آن مطمئن شوید.
جمعبندی
همانطور که دیدید، با کمی تغییر در شروط عمومی و افزودن شرط درصدی (مثلاً ۲ درصد)، میتوانیم فیلتری بسازیم که سیگنالهای نویز و بیارزش را حذف کند. این فیلتر به شما کمک میکند تا نمادهایی را پیدا کنید که بازار در طول روز نظر مثبتی به آنها پیدا کرده است. پیشنهاد میکنم حتماً این فیلتر را در آسانبورس تست کنید و بر اساس استراتژی معاملاتی خود، درصد اختلاف را تنظیم نمایید.