فیلترنویسی پیشرفته: ساخت فیلتر «سهام با حجم معاملات مطلوب»
در دنیای فیلترنویسی، همیشه همه چیز سیاه و سفید نیست. یک سری فیلترها وجود دارند که تعریف واحد و مشخصی ندارند و بر اساس تفکرات هر معاملهگر، شروط اونها میتواند متفاوت باشد. درست مثل بحث «حجم خوب»؛ ممکن است برای من یک تعریف داشته باشد و برای شما تعریف دیگری.
یکی از معروفترین و پرمصرفترین این فیلترها، فیلتر سهام با حجم معاملات مطلوب است. اگر دقت کنید، خروجی این فیلتر در منابع مختلف با هم متفاوت است، چون کاملاً به دیدگاه تحلیلگر بستگی دارد. اما آیا اصلاً معیار مشترکی وجود دارد؟ بله! من تحقیق کردم و دیدم که تحلیلگران حرفهای روی دو شرط اصلی توافق دارند که در ادامه با هم این فیلتر را کدنویسی میکنیم.
شرط اول: حجم سه ماهه در برابر حجم مبنا
اولین شرطی که معمولاً برای تعریف حجم مطلوب در نظر گرفته میشود، این است که میانگین حجم سه ماه گذشته سهم، باید بزرگتر از سه برابر حجم مبنا باشد. این شرط نشان میدهد که سهم در حال حاضر حجمی فراتر از حداقلهای قانونی و معمولی دارد.
شرط دوم: افزایش حجم نسبت به یک سال گذشته
شرط دوم برای اطمینان از «تازگی» و «افزایش» حجم است. یعنی میانگین حجم سه ماه گذشته باید بزرگتر از میانگین حجم یک سال (دوازده ماه) گذشته باشد. این یعنی سهم اخیراً حجم بیشتری نسبت به میانگین سالانه خود خورده است.
آموزش گامبهگام کدنویسی فیلتر در تابلوخوانی
این فیلتر یک فیلتر تکشرطی نیست و از دو شرط تشکیل شده که هر دو باید همزمان برقرار باشند. بیایید با استفاده از بلاکهای اندیکاتور، این دو شرط را پیادهسازی کنیم.
۱. محاسبه میانگین حجم سه ماه گذشته
برای این کار به سراغ بخش اندیکاتورها میرویم و بلاک CommonMath را انتخاب میکنیم. این بلاک برای محاسبات ریاضی روی دادههای قیمتی و حجمی عالی است.
- نوع داده: حجم (چون ما به دنبال حجم هستیم).
- دوره زمانی: سه ماه. هر ماه حدود ۲۲ روز معاملاتی دارد، پس ۳ ماه میشود ۶۶ روز.
- نوع محاسبه: میانگین (Average).
با این تنظیمات، ما به راحتی میانگین حجم سه ماه اخیر سهم را به دست میآوریم.
۲. اعمال شرط اول (بزرگتر از سه برابر حجم مبنا)
حالا که میانگین حجم سه ماه را داریم، باید آن را با سه برابر حجم مبنا مقایسه کنیم.
- عملگر: بزرگتر از (Greater Than).
- طرف دوم: در بخش فرمولنویسی، حجم مبنا را انتخاب میکنیم (که معمولاً با نماد A شناخته میشود) و آن را در عدد ۳ ضرب میکنیم.
بنابراین شرط اول ما این است: میانگین حجم ۶۶ روزه > (حجم مبنا * ۳).
۳. اعمال شرط دوم (مقایسه با میانگین یک ساله)
برای شرط دوم، دوباره از بلاک CommonMath استفاده میکنیم، اما با تنظیمات متفاوت:
- دوره زمانی: یک سال (حدود ۱۲ ماه). با فرض ۲۲ روز معاملاتی در ماه، میشود ۲۵۰ روز.
- نوع محاسبه: میانگین.
حالا باید این میانگین یک ساله را با همان میانگین سه ماههای که در مرحله اول ساختیم مقایسه کنیم. عملگر باز هم بزرگتر از است.
شرط دوم ما: میانگین حجم ۶۶ روزه > میانگین حجم ۲۵۰ روزه.
۴. ترکیب نهایی دو شرط
چون هر دو شرط باید همزمان برقرار باشند، در تنظیمات فیلتر گزینه AND (و) را انتخاب میکنیم. اگر گزینه OR (یا) را انتخاب کنیم، فقط یکی از شروط کافی است که برای این فیلتر مناسب نیست.
نتیجهگیری و بررسی خروجی فیلتر
پس از اجرای فیلتر، میتوانید لیستی از نمادهایی را ببینید که حجم معاملات مطلوبی دارند. برای تحلیل بهتر، میتوانید جدول را بر اساس «بیشترین حجم» مرتب کنید. مثلاً در بازارهای اخیر، نمادهایی مثل تجارت و ورود سادر حجمهای بسیار خوبی خوردهاند که در هر دو معیار (سه ماهه و یک ساله) قابل توجه هستند.
یادتان باشد، این شروط بر اساس بررسی نظرات تحلیلگران مختلف انتخاب شدهاند و یک استاندارد سلیقهای محسوب میشوند. اما استفاده از این دو شرط میتواند به شما کمک کند تا سهام با پتانسیل حرکت قویتر را در بورس شناسایی کنید.