چگونه با فیلترنویسی، نمادهای در حال روند صعودی را در بورس شناسایی کنیم؟
به عنوان یک معاملهگر در بازار سرمایه، شناسایی جهت کلی بازار اولین قدم برای موفقیت است. همانطور که میدانید، بورس تهران یک بازار یکطرفه است؛ یعنی تنها با افزایش قیمتها میتوانیم سود کسب کنیم. بنابراین، پیدا کردن نمادهایی که در روند صعودی قرار دارند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای سودآوری است.
در این مقاله میخواهیم به زبان ساده و کاربردی یاد بگیریم چطور با استفاده از فیلترنویسی و اندیکاتورهای میانگین متحرک، نمادهایی را که در حال رشد هستند، به صورت خودکار شناسایی کنیم.
روند صعودی چیست و چرا مهم است؟
به زبان ساده، روند صعودی الگویی در نمودار است که در آن کفهای جدید نسبت به کفهای قبلی بالاتر هستند و سقفهای جدید نیز نسبت به سقفهای قبلی در سطح بالاتری قرار میگیرند. بزرگان بازار جملهای معروف دارند: «در جهت روند معامله کنید، با روند دوست باشید». این جمله به این دلیل است که در بازارهای یکطرفه، شناخت روند میتواند تفاوت بین سود و زیان را رقم بزند.
استراتژی ما: استفاده از اندیکاتورهای روندی (EMA)
برای طراحی این فیلتر، ما از اندیکاتورهای نوسانگر (اسیلاتورها) استفاده نمیکنیم، بلکه تمرکزمان روی اندیکاتورهای روندی است. اندیکاتور مورد علاقه ما برای این کار، میانگین متحرک (Moving Average) است.
برای اینکه فیلتر ما دقیق و قابل اعتماد باشد، دو شرط اصلی را در نظر میگیریم:
- استفاده از دو میانگین متحرک با دورههای بلندمدت (مانند ۱۰۰ و ۲۰۰ روز).
- شرط قرار گرفتن قیمت فعلی بالاتر از میانگین ۱۰۰ دورهای.
چرا از EMA به جای SMA استفاده کنیم؟
شاید بپرسید چرا باید از نوع محاسبات نمایی (EMA) استفاده کنیم و نه ساده (SMA)؟ پاسخ در حساسیت فیلتر است. در روش EMA، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری داده میشود. این ویژگی باعث میشود فیلتر ما نسبت به تغییرات جدید بازار سریعتر واکنش نشان دهد و دقت بالاتری در شناسایی روند داشته باشد.
آموزش گامبهگام طراحی فیلتر شناسایی روند صعودی
حالا که استراتژی را میدانیم، بیایید فیلتر را در نرمافزار خود طراحی کنیم. مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:
گام اول: تعریف میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای (EMA 100)
ابتدا باید میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را تعریف کنیم:
- به بخش اندیکاتورها بروید و گزینه MA (مخفف Moving Average) را انتخاب کنید.
- دوره (Period) را روی عدد ۱۰۰ تنظیم کنید.
- نوع محاسبه را روی نمایی (Exponential) قرار دهید. این کار باعث میشود اندیکاتور به نام EMA 100 شناخته شود.
- برای دادهها، گزینه قیمت کلوز (Close) را انتخاب کنید.
- یک نام برای این ورودی در نظر بگیرید، مثلاً
EMA100.
گام دوم: تعریف میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای (EMA 200)
حال شرط دوم را اضافه میکنیم. برای اطمینان از قدرت روند، باید میانگین ۱۰۰ روزه بزرگتر از میانگین ۲۰۰ روزه باشد:
- دوباره به بخش اندیکاتورها بروید و MA را انتخاب کنید.
- دوره (Period) را روی عدد ۲۰۰ تنظیم کنید.
- نوع محاسبه را حتماً روی نمایی (Exponential) بگذارید.
- نام این ورودی را
EMA200بگذارید.
گام سوم: نوشتن شرط نهایی فیلتر
حالا باید سه شرط را با هم ترکیب کنیم تا فیلتر نهایی ساخته شود:
- شرط اول: میانگین ۱۰۰ دورهای بزرگتر از میانگین ۲۰۰ دورهای باشد (یعنی
EMA100 > EMA200). این نشاندهنده تقویت روند است. - شرط دوم: قیمت فعلی (Close) بزرگتر از میانگین ۱۰۰ دورهای باشد (یعنی
Close > EMA100). این نشاندهنده قرار گرفتن قیمت در ناحیه صعودی است.
با ترکیب این دو شرط، شما فیلتری دارید که نمادهایی را به شما نشان میدهد که در یک روند صعودی پایدار و قدرتمند قرار دارند.
نتیجهگیری و نکات پایانی
پس از اتمام طراحی، حتماً فیلتر خود را ذخیره (Save) کنید تا در آینده نیاز به ساخت مجدد آن نداشته باشید. نام فیلتر را مثلاً شناسایی روندهای صعودی بگذارید.
وقتی این فیلتر را اجرا کنید، متوجه میشوید که در بازارهای رو به رشد، تعداد زیادی از نمادها (گاهی بیش از ۶۰۰ نماد) در این لیست قرار میگیرند. با بررسی نمودار نمادهای خروجی، میتوانید ببینید که چگونه کفها و سقفهای بالاتر تشکیل شدهاند و قیمتها بالای خط EMA 100 در حرکت هستند.
یادتان باشد، در بورس تهران، شناسایی روند و استفاده از ابزارهایی مثل فیلترنویسی و اندیکاتورها، کلید اصلی موفقیت شماست. با این فیلتر، همیشه در مسیر درست حرکت کنید و از فرصتهای طلایی بازار بهرهمند شوید.