فیلتر نزدیکی قیمت به کف

فیلترنویسی پیشرفته: شناسایی نمادهای نزدیک به کف قیمت سه ماهه

دوستان عزیز، در این آموزش می‌خواهیم به سراغ یک فیلتر کاربردی و جذاب برویم. هدف ما شناسایی نمادهایی است که قیمت فعلی آن‌ها به پایین‌ترین قیمت (کف) در یک بازه زمانی مشخص، مثل سه ماهه، شش ماهه یا حتی یک سال، نزدیک شده است. این فیلتر می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی قدرتمند برای شناسایی نواحی مستعد بازگشت قیمت (Support) در ترکیب با الگوهای کندل‌استیک یا استراتژی‌های مبتنی بر پیوت‌ها استفاده شود.

مفهوم کف قیمت و نزدیکی به آن

وقتی صحبت از کف قیمت یک دارایی می‌شود، منظورمان پایین‌ترین قیمتی است که آن سهم در یک بازه زمانی خاص تجربه کرده است. مثلاً اگر بگوییم کف قیمت برنج در سال ۹۷، ده هزار تومان بوده، یعنی قیمت از این عدد پایین‌تر نرفته است. در اینجا ما به دنبال نمادهایی هستیم که قیمتشان در حال حاضر به این کف‌های تاریخی نزدیک شده است.

برای تعریف «نزدیکی»، ما یک اختلاف درصدی را در نظر می‌گیریم. مثلاً می‌توانیم بگوییم اختلاف قیمت فعلی با کف سه ماهه گذشته باید کمتر از ۵ درصد یا ۱۰ درصد باشد. این اختلاف نشان می‌دهد که قیمت به آن ناحیه حساس نزدیک شده است.

ساختار فیلتر در آسان بورس

برای پیاده‌سازی این ایده در سایت آسان بورس، ما به یک فرمول ساده اما هوشمند نیاز داریم. ورودی‌های اصلی ما عبارتند از:

1. آخرین قیمت: قیمت لحظه‌ای سهم.
2. کمترین قیمت (Min) در بازه زمانی: پایین‌ترین قیمتی که سهم در ۳ ماه (یا بازه انتخابی شما) دیده است.

برای استخراج کمترین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، ما از اندیکاتور محبوب CommonMath استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای محاسبات ریاضی روی داده‌های تاریخی در بورس است.

نحوه پیاده‌سازی فیلتر

بیایید قدم به قدم فیلتر را بسازیم. فرض کنید می‌خواهیم نمادهایی را پیدا کنیم که قیمتشان به کف سه ماهه گذشته نزدیک شده است (اختلاف کمتر از ۵ درصد):

۱. استخراج کف سه ماهه با اندیکاتور CommonMath

در بخش فرمول‌نویسی، اندیکاتور CommonMath را فراخوانی می‌کنیم. تنظیمات آن به این صورت خواهد بود:

• نوع محاسبه: روی Min (کمترین قیمت) تنظیم می‌شود.
• بازه زمانی: برای سه ماهه، معمولاً ۶۶ کندل (با فرض ۲۲ روز کاری در ماه) در نظر گرفته می‌شود.

۲. فرمول نهایی فیلتر

حالا اختلاف درصدی بین آخرین قیمت و کف به دست آمده را محاسبه می‌کنیم. فرمول کلی به شکل زیر است:

(آخرین قیمت - Min قیمت ۳ ماهه) / Min قیمت ۳ ماهه <= 0.05

این فرمول به ما می‌گوید که اگر اختلاف قیمت فعلی با کف سه ماهه کمتر یا مساوی ۵ درصد باشد، آن نماد را در لیست فیلتر قرار بده. این عدد (۵ درصد) را می‌توانید بسته به استراتژی خودتان به ۱۰ یا ۱۵ درصد تغییر دهید.

مثال عملی: بررسی نماد زاگروس

فرض کنید فیلتر را اجرا می‌کنیم و نماد زاگروس در لیست ظاهر می‌شود. بیایید وضعیت را بررسی کنیم:

• قیمت فعلی زاگروس: ۶۳۹۹ تومان.
• کف قیمت در ۶۶ کندل (سه ماهه) گذشته: همان قیمتی که در حال حاضر به آن نزدیک شده است.

در این حالت، قیمت سهم در حال لمس نواحی حمایتی تاریخی خود است. این یعنی سهم در یک ناحیه مستعد بازگشت قرار گرفته است.

کاربرد این فیلتر در استراتژی معاملاتی

خودِ این فیلتر به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه یک ابزار غربالگری است. بهترین کاربرد آن زمانی است که آن را با سایر ابزارها ترکیب کنید:

1. ترکیب با الگوهای کندل‌استیک: اگر در نواحی که قیمت به کف سه ماهه نزدیک شده، الگوهای بازگشتی مثل چکش یا پوشا تشکیل شد، سیگنال بسیار قوی‌تری دریافت می‌کنید.
2. ترکیب با استراتژی‌های پیوت (Pivot): اگر استراتژی شما بر اساس پیوت‌هاست، این فیلتر به شما کمک می‌کند تا زمانی که قیمت به یک پیوت مهم می‌رسد، سریعاً آن را شناسایی کنید.

نتیجه‌گیری

با استفاده از این فیلتر در آسان بورس، شما می‌توانید به سرعت نمادهایی را که در کف‌های قیمتی خود قرار دارند شناسایی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را در نواحی حمایتی قوی پیدا کنید و ریسک معاملات خود را مدیریت نمایید. حالا نوبت شماست که این فیلتر را با استراتژی شخصی خودتان تنظیم و استفاده کنید.