چگونه با فیلترنویسی، ردپای حقوقیها را در بورس پیدا کنیم؟
سلام دوستان! امروز میخواهیم یک تکنیک کاربردی و بسیار مهم در دنیای فیلترنویسی را یاد بگیریم. اگر میخواهید مثل یک حرفهای در بورس عمل کنید، باید بدانید که «کدام دست» در حال خرید است. آیا حقیقیها هیجانزده شدهاند یا حقوقیها با قدرت وارد شدهاند؟
در این آموزش، قرار است فیلتری بسازیم که سهمهایی را به ما نشان دهد که در آنها، حقوقیها بیش از ۶۰ درصد حجم معاملات روزانه را خریداری کردهاند. این یک سیگنال بسیار قوی برای شناسایی سهمهای مورد توجه نهادهای بزرگ است.
منطق فیلتر: مقایسه حجم خرید حقوقی با حجم کل
برای ساخت این فیلتر، ما نیاز داریم دو عدد کلیدی را با هم مقایسه کنیم. بیایید ببینیم این اعداد کجا هستند:
- حجم کل معاملات: این عدد در بلاک «دادههای قیمت» قرار دارد. این همان حجمی است که در کل بازار برای آن سهم انجام شده است.
- حجم خرید حقوقی: این عدد در بلاک «حقوقی» قرار دارد و نشان میدهد دقیقاً چقدر از سهم توسط نهادهای حقوقی خریداری شده است.
حالا کار ساده است: ما باید حجم خرید حقوقی را بر حجم کل تقسیم کنیم. حاصل این تقسیم، درصدی است که نشان میدهد چه مقدار از معاملات سهم توسط حقوقیها انجام شده است.
تنظیمات فیلتر و اولویتبندی سهمها
حالا که فرمول را داریم، بیایید آن را در پلتفرم تحلیل پیادهسازی کنیم تا فقط سهمهای جذاب را ببینیم:
- شرط اصلی: ما میخواهیم سهمهایی را نشان دهیم که این نسبت (حقوقی به کل) بیشتر از ۶۰ درصد (یا ۰.۶) باشد. این یعنی حقوقیها بیش از نصف بازار آن سهم را در دست گرفتهاند.
- خروجی فیلتر: علاوه بر نمایش سهمها، میتوانیم از بلاک «خروجی فیلتر» استفاده کنیم تا درصد دقیق خرید حقوقی را در ستون اول به ما نشان دهد. این کار به شما کمک میکند تا با یک نگاه، قدرت خرید حقوقی را بسنجید.
- مرتبسازی (Sort): برای اینکه بهترین فرصتها را اول ببینیم، فیلتر را طوری تنظیم میکنیم که نتایج را بر اساس درصد خرید حقوقی به صورت نزولی مرتب کند. به این ترتیب، سهمی که ۱۰۰ درصد خریدش توسط حقوقی بوده، در صدر لیست قرار میگیرد.
تفسیر نتایج: وقتی حقوقیها وارد میشوند چه میشود؟
وقتی این فیلتر را اجرا میکنید، لیستی از سهمها را میبینید که در آنها حقوقیها بازیگر اصلی بودهاند. در برخی موارد، ممکن است عدد ۱ (یا ۱۰۰ درصد) را ببینید؛ این یعنی در آن سهم، فقط حقوقیها خرید کردهاند و هیچ حقیقی در کار نبوده است! این یک نشانه بسیار قدرتمند از حمایت یا انباشت سهم است.
در مثالهای واقعی، ما سهمهایی را میبینیم که ۸۷ درصد حجمشان توسط حقوقیها خریداری شده و یا سهمهایی با درصدهای مختلف از ۳۴ تا ۱۰۰ درصد. این لیست به شما کمک میکند تا در تابلوخوانی، سهمهایی را که نهادهای بزرگ در حال حمایت از آنها هستند، شناسایی کنید.
با یادگیری این روش، شما دیگر فقط به قیمت نگاه نمیکنید، بلکه به «چرایی» حرکت قیمت و بازیگران پشت آن نیز توجه میکنید. این همان تفاوت یک معاملهگر معمولی با یک تحلیلگر حرفهای در بورس است.