طراحی فیلترهای پیشرفته تابلوخوانی با استفاده از دادههای عرضه و تقاضا
دوستان عزیز، در این قسمت میخواهیم با هم چند مثال کاربردی بزنیم و یاد بگیریم چطور میتوانیم از دادههای عرضه و تقاضا (همون باکسهای آبی و قرمز رنگی که در تابلو میبینید) برای طراحی فیلترهای تابلوخوانی استفاده کنیم. این دادهها برای کسانی که میخواهند استراتژیهای دقیقتری داشته باشند، بسیار حیاتی هستند.
بیایید نگاهی به ساختار این دادهها بیندازیم. هر سهم دارای ردیفهای مشخصی است: قسمت آبیرنگ مربوط به تقاضا و قسمت قرمز مربوط به عرضه است. مثلاً در ردیف اول تقاضا، ممکن است یک حجم یکمیلیونی با قیمت ۳۵ هزار ریال ثبت شده باشد، در حالی که در ردیف دوم عرضه، یک حجم ۱۵ هزار تایی با قیمت ۳۵ هزار و ۳۵۰ ریال دیده میشود. حالا بیایید با استفاده از همین اطلاعات، دو سناریوی مهم را بررسی کنیم.
۱. فیلترنویسی برای شناسایی نمادهای صف خرید
اولین و شاید مهمترین فیلتری که میخواهیم طراحی کنیم، پیدا کردن نمادهایی است که در صف خرید هستند. اما دقیقاً چه نمادی صف خرید محسوب میشود؟ نمادی که در آن تقاضا وجود دارد، اما هیچ عرضهای نیست. به زبان سادهتر:
- حجم تقاضا باید بزرگتر از صفر باشد.
- حجم عرضه در مجموع ردیفها باید برابر با صفر باشد (یعنی فروشندهای وجود نداشته باشد).
- قیمت باید روی حد یکسره (ماکزیمم قیمت مجاز روزانه) باشد.
برای نوشتن این فیلتر در پلتفرمهای تحلیل تکنیکال، ما از بلاک «عرضه و تقاضا» استفاده میکنیم. شرطها به این صورت تعریف میشوند:
- حجم تقاضا > ۰
- حجم عرضه (مجموع ردیفها) = ۰
- قیمت آخرین معامله = ماکزیمم قیمت مجاز روز
نکته جالب اینجاست که میتوانید شرط قیمت را هم روی اولین ردیف تقاضا بگذارید (اولین قیمت خرید) و هم روی آخرین قیمت؛ در هر دو حالت نتیجه یکسانی برای شناسایی صف خرید دریافت میکنید. با اجرای این فیلتر در یک روز منفی، مثلاً ۳۰ نماد شناسایی شدند که در صف خرید بودند. نمادهایی مثل خدیزل یا تکنو که حجمهای صف خرید قابل توجهی داشتند، به راحتی با این روش پیدا میشوند.
۲. فیلترنویسی برای شناسایی نمادهای در آستانه صف خرید
حالا میخواهیم کمی هوشمندتر عمل کنیم و نمادهایی را پیدا کنیم که هنوز صف خرید نشدهاند، اما در آستانه صف خرید هستند. این نمادها پتانسیل بالایی دارند و ممکن است در لحظات بعدی وارد صف خرید شوند.
ویژگی این نمادها چیه؟ از سمت عرضه، ردیفهای دوم به پایین کاملاً خالی شدهاند (عرضه صفر است)، اما در ردیف اول هنوز مقداری عرضه وجود دارد و قیمت عرضه روی ماکزیمم قیمت مجاز است. از طرف دیگر، تقاضا هم باید وجود داشته باشد.
شرایط این فیلتر به شرح زیر است:
- حجم عرضه در ردیف دوم: باید برابر با صفر باشد (یعنی از این ردیف به پایین عرضهای نباشد).
- حجم عرضه در ردیف اول: باید بزرگتر از صفر باشد (هنوز فروشندهای در بالاترین قیمت وجود دارد).
- قیمت عرضه در ردیف اول: باید برابر با حداکثر قیمت مجاز روز باشد (قیمت به سقف رسیده).
- حجم تقاضا: باید بزرگتر از صفر باشد (خریدار وجود دارد).
وقتی این فیلتر را اجرا کردیم، متوجه شدیم که در روز مورد نظر، فقط دو نماد (اوراق خزانه و صکوک) این شرایط را داشتند. این نشان میدهد که این تکنیک در سهام شرکتهای سهامی بسیار دقیق عمل میکند و میتواند به شما کمک کند قبل از بقیه، فرصتهای طلایی را شناسایی کنید.
پس یادتان باشد، تسلط بر دادههای تابلوخوانی و استفاده هوشمندانه از بلاکهای عرضه و تقاضا، کلید موفقیت در طراحی فیلترهای شخصیسازی شده است.