فیلترنویسی پیشرفته: شناسایی سهام با شناوری پایین و جابجایی هوشمند
در این آموزش میخواهیم فیلتر «جاوجایی شناوری» را آموزش ببینیم. شدیدا تأکید دارم که روی خروجی این فیلتر متمرکز باشید، چون سیگنالهای بسیار جذابی رو میتونه به شما ارائه بده. بد نیست که برای مدتی خروجی این فیلتر رو رصد کنید تا ببینید کیفیت سیگنالهاش به چه صورت هست.
هر شرکت دو دسته سهمدار داره:
- سهمداران راهبردی: این دسته حجم زیادی از سهم شرکت رو دارن و عموماً در عرضه و تقاضا مشارکتی ندارن. عملاً اون قسمت از سهم شرکت قفل شده.
- سهمداران خرد: این دسته از سهمداران هستن که مدام سهمشون مورد معامله قرار میگیره. به این دسته اصطلاحاً میگن شناوری شرکت که برای هر شرکت درصدش متفاوته.
ما در این فیلتر دنبال نمادهایی هستیم که درصد شناوری پایینی دارند (مثلاً زیر ۴۰۰ میلیارد تومان) و در یک روز معاملاتی، قسمت قابل توجهی از این شناوری دست به دست شده یا جابجا شده است. اما باید دقت کنید که تمام مواردی که میگیریم رو در فیلتر باید رعایت بفرمایید. اینطوری نیست که اگر یک شرکتی که شناوری پایینی داره، شناوریش جابجا شده باشه، الزاماً شرکت سهمه خوبی باشه. برای این موارد باید موارد دیگهای هم در نظر بگیریم تا بتونیم بگیم که این جابجایی احتمالا برنامهی پشتش بوده.
۱. محاسبه دقیق «عرض شناوری»
برای طراحی این فیلتر به دادههای شناوری نیاز داریم. در دسته دادههای عمومی، یکی از پراپرتیهاش شناوریه که درصد شناوری رو از روی تابلو میخونه و ارائه میده. برای مثال اگر عدد ۲۷ رو ببینیم، یعنی سهام شناور ۲۷ درصد است.
حالا میخواهیم «عرض شناوری» شرکت رو به دست بیاریم. برای این کار به دو چیز نیاز داریم:
- درصد شناوری (که باید تقسیم بر ۱۰۰ بشه تا به صورت اعشاری دربیاد).
- تعداد کل سهام شرکت.
فرمول محاسبه به این صورت است: درصد شناوری تقسیم بر ۱۰۰، ضربدر تعداد کل سهام. این عدد، تعداد سهام شناور شماست. حالا اگر این تعداد رو ضربدر قیمت روز کنیم، «عرض شناوری» به دست میاد.
۲. شرط اول: شناوری پایین
در این فیلتر دنبال نمادهایی هستیم که شناوریشون پایین باشه. ما پایین بودن شناوری رو اینطور تعریف کردیم: عرض شناوری شرکت کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان (یا ۴۰۰۰ میلیارد ریال) باشه.
۳. شرط دوم: جابجایی قابل توجه
حالا میخوام در بین شرکتهایی که شناوری پایینی دارند، اونهایی رو شناسایی کنم که درصد قابل توجهی از سهامشون امروز جابجا شده. برای این کار به داده «ارزش معاملات» نیاز داریم. باید نسبت ارزش معاملات امروز رو به عرض شناوری محاسبه کنیم.
در تستهای مختلف، بهترین خروجی رو روی ۵ درصد دادیم. یعنی حداقل باید ۵ درصد از شناوری جابجا بشه تا بگیم میزان قابل توجهی جابجایی شکل گرفته. پس شرط ما اینه که این نسبت بزرگتر یا مساوی ۵ درصد باشه.
۴. شرط سوم: تحلیل جریان نقدی و تابلوخوانی
خروجی فیلتر بسیار جذابه، اما باید در نظر داشته باشید که ما به این موارد در کنار تحلیل تکنیکال و در کنار جریان نقدی توجه کنیم. برای اطمینان از اینکه جابجایی سهام ناشی از فعالیت هوشمند است، باید شرایط زیر رو در فیلتر لحاظ کنیم:
الف) نسبت قدرت خریدار به فروشنده
یکی از مواردی که حتماً باید در فیلترتون باشه، «نسبت قدرت خریدار به فروشنده» است. میخواهیم که این نسبت بزرگتر از ۱ باشه. این شرط نشان میده که قدرت خریدار در حال غلبه بر فروشنده است.
ب) ورود پول معتبر
مورد بعدی بحث «برآیند پول محسوس» هست. میخواهیم پول درشت وارد شده باشه. برای این کار یک مبنا در نظر میگیریم: حداقل ۱۰ درصد میانگین معاملات ماهانه.
- میانگین معاملات ماهانه رو بر اساس ۲۲ روز معاملاتی محاسبه میکنیم.
- اگر برآیند پول معتبر بزرگتر یا مساوی ۱۰ درصد این میانگین باشه، یعنی پول درشت وارد شده.
- برای جلوگیری از خروجیهای بیکیفیت، میتونیم یک کف (مثلاً ۷۰۰ میلیون تومان) و سقف (مثلاً ۵ میلیارد تومان) هم در نظر بگیریم.
با اعمال این شرط، فیلترتون سختگیرانهتر میشه و تعداد خروجیتون میاد پایین، اما کیفیت خروجی خیلی بهتر میشه.
جمعبندی و نکات پایانی
این کلیت فیلتری هست که ما داریم. حتماً یک لیست نماد با سنسور و توی لیست نمادتون هم اون نمادهایی که مد نظرتون هست رو میتونید کاستومایز کنید. میتونید هم سهام شرکتهای بورس رو قرار بدید، چون پرابورسی روی تابلوشون دادهای در واقع شناوری نداره (به خاطر همین شناوری رو توی اون بلاک به شما نمیده که حالا ما باید در آینده روی این فکر کنیم ببینیم این داده رو میتونیم از جای دیگه هم بگیریم).
فعلاً چیزی که داریم، اون نمادهایی هستن که روی تابلوشون داده شناوری در دسترسه. امیدوارم که استفاده کنید و خروجیاش واسهتون مفید باشه.