شناسایی اردرهای سنگین و حجمهای ماکزیمم در بورس با فیلترنویسی
آیا تا به حال فکر کردهاید که چطور میتوانیم بفهمیم کدام نمادها در حال حاضر تحت تأثیر سفارشهای بسیار سنگین هستند؟ در این مقاله میخواهیم به زبانی ساده و کاربردی یاد بگیریم چطور با استفاده از ابزارهای فیلترنویسی و تابلوخوانی، معاملات حجمی که دقیقاً برابر با «ماکزیمم حجم مجاز سفارش روزانه» هستند را شناسایی کنیم.
ماکزیمم حجم مجاز چیست و چرا مهم است؟
قبل از هر چیز باید بدانیم منظورمان از «ماکزیمم حجم مجاز» چیست. در هر نماد در بورس، وقتی میخواهید سفارش خرید یا فروش بگذارید، یک سقف مشخص وجود دارد. مثلاً برای یک نماد ممکن است این سقف ۱۰۰ هزار سهم باشد و برای نماد دیگری ۲۰۰ هزار سهم. این عدد، همان ماکزیمم حجم مجاز سفارش است.
وقتی میبینیم یک معامله دقیقاً در این سقف حجمی انجام شده، یعنی یک اندیکاتور یا یک بازیگر بزرگ (بازارگردان یا موسسه) اردر سنگینی را اجرا کرده است. پیدا کردن این نمادها کلید اصلی برای درک جریان پول در بازار است.
روش استخراج دادهها با بلاک «ریز معاملات»
برای پیدا کردن این نمادها، ما به دادههای دقیق نیاز داریم. طبیعتاً بهترین منبع برای این کار، دادههای ریز معاملات است. در محیط فیلترنویسی، ما از بلاک مخصوصی به نام بلاک ریز معاملات استفاده میکنیم.
مراحل کار به این صورت است:
- وارد بلاک ریز معاملات میشویم.
- پراپرتی حجم معامله را انتخاب میکنیم.
- شرط را طوری تنظیم میکنیم که حجم هر معامله با حداکثر حجم مجاز برابر باشد.
برای این کار، از بلاک دادههای عمومی استفاده کرده و گزینه «حداکثر حجم مجاز سفارش» را فراخوانی میکنیم و آن را با حجم معامله برابر میگذاریم. این اولین گام برای غربالگری نمادهای مورد نظر است.
شمارش دفعات وقوع با بلاک «محاسبات ریز معاملات»
حالا که دادههای اولیه را فیلتر کردیم، باید بدانیم هر نماد چند بار در این شرایط (معامله در سقف حجم) قرار گرفته است. برای این کار از بلاک محاسبات ریز معاملات در دستهبندی تابلوخوانی استفاده میکنیم.
این بلاک روی دادههای فیلتر شده اعمال میشود و ما میتوانیم نوع محاسبه را روی «تعداد» تنظیم کنیم. به این ترتیب، سیستم به ما میگوید که در یک روز معاملاتی، چندین بار یک نماد در ماکزیمم حجم مجاز معامله شده است. این عدد نشاندهنده قدرت و تکرار اردرهای سنگین است.
نمایش نتایج و تحلیل خروجی
پس از اعمال محاسبات، نوبت به بلاک خروجی فیلتر میرسد. در اینجا میتوانیم ستونهای زیر را تعریف کنیم:
- تعداد ماکزیمم حجم: تعداد دفعاتی که نماد در سقف حجم معامله شده است.
- ماکزیمم حجم: مقدار عددی سقف مجاز برای آن نماد خاص.
با سورت کردن (مرتبسازی) خروجی بر اساس ستون تعداد، میتوانیم سریعترین نمادهایی که بیشترین اردرهای سنگین را داشتهاند، شناسایی کنیم. مثلاً در یک نمونه عملی، نماد بهیر با ۲۹۸ بار معامله در سقف حجم، در صدر لیست قرار گرفت.
مثال عملی: بررسی نماد خصدرا
برای اطمینان از صحت روش، بیایید یک نماد را به صورت دستی بررسی کنیم. فرض کنید نماد خصدرا را انتخاب کردهایم. طبق خروجی فیلتر، این نماد ۱۰ بار در ماکزیمم حجم مجاز (۲۰۰ هزار سهم) معامله شده است.
اگر به ریز معاملات این نماد در تابلوخوانی برویم و دادهها را بر اساس حجم مرتب کنیم، دقیقاً ۱۰ ردیف با حجم ۲۰۰ هزار سهم را مشاهده میکنیم. این تطابق نشان میدهد که روش فیلترنویسی ما کاملاً دقیق عمل کرده و میتوانیم با اطمینان به این دادهها استناد کنیم.
با استفاده از این تکنیک، شما میتوانید به راحتی از میان هزاران نماد، آنهایی که بازیگران بزرگ در حال فعالیت روی آنها هستند را شناسایی کنید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانهتری بگیرید.