چگونه نمادهای در حال برخورد به سقف یا کف دامنه نوسان را شناسایی کنیم؟
همونطوری که در جریان هستید، بورس سهام تهران دامنهٔ نوسان داره؛ یعنی قیمتها در یک روز معاملاتی میتونن در یک بازهٔ قیمتی اردرگذاری و معامله بشن. این بازهٔ قیمتی یک کف و سقف داره که به کف قیمتی میگن «حداقل قیمت مجاز» و به سقف قیمتی میگن «حداکثر قیمت مجاز».
توی این مقاله میخوایم یاد بگیریم چطور با استفاده از فیلترنویسی، نمادهایی رو شناسایی کنیم که در حال حاضر در حداکثر قیمت مجاز روزانهشون قیمت خوردند، یا برعکس، در حداقل قیمت مجاز روزانهشون قرار دارند. این کار به شما کمک میکنه تا سریعتر متوجه وضعیت تابلوخوانی و احتمال صفهای خرید یا فروش بشید.
دادههای مورد نیاز برای طراحی فیلتر
برای طراحی این فیلتر، ما به دو تا داده اصلی نیاز داریم:
- آخرین قیمت نماد
- حداقل و حداکثر قیمت مجاز روزانه
خبر خوب اینه که هر دو این دادهها به راحتی در پلتفرم فیلترنویسی در دسترس هستند:
- دادهٔ قیمت رو میتونید از طریق بلاک «قیمت» و با انتخاب گزینه «آخرین قیمت» داشته باشید.
- دادهٔ حداقل و حداکثر قیمت مجاز رو هم میتونید از بلاک «دادههای عمومی» پیدا کنید. یکی از پراپرتیهای مهم این بلاک، «حداقل قیمت مجاز» و دیگری «حداکثر قیمت مجاز» هست.
نحوه نوشتن شرط فیلتر
حالا که دادهها رو داریم، کار خیلی راحته. ما میخوایم نمادهایی رو به ما نشون بده که:
- آخرین قیمت مساوی باشه با حداقل قیمت مجاز (نشانه کف دامنه نوسان).
- یا آخرین قیمت مساوی باشه با حداکثر قیمت مجاز (نشانه سقف دامنه نوسان).
با نوشتن این دو شرط ساده، میتونیم لیست کاملی از نمادهایی که در مرزهای قیمتی روزانه قرار گرفتن رو استخراج کنیم.
تحلیل نتایج و تابلوخوانی
وقتی این فیلتر رو اجرا میکنیم، ممکنه با تعدادی نماد مواجه بشیم که یا در کف معامله میشن یا در سقف. به عنوان مثال، در یک اجرای نمونه، ۱۱۰ نماد شناسایی شدند که در این وضعیت قرار داشتن.
نکته مهم در تابلوخوانی اینه که:
- نمادهایی که در کف دامنه نوسان معامله میشن، احتمالاً صف فروش دارند.
- نمادهایی که در سقف دامنه نوسان معامله میشن، احتمالاً صف خرید دارند.
البته باید توجه داشت که این لزوماً به معنای بسته بودن کامل صف نیست، اما قطعاً محتملترین سناریو برای این وضعیتهاست.
مثال عملی: بررسی نماد رتاپ
بریم یکیشون رو با هم ببینیم تا موضوع کاملاً شفاف بشه. فرض کنیم نماد رتاپ رو بررسی میکنیم:
- بازهٔ مجاز قیمت برای این نماد از ۳۵۳۴ ریال (کف) تا ۴۰۶۴ ریال (سقف) بوده.
- الان قیمت این نماد روی ۴۰۶۴ ریال معامله میشه.
چون آخرین معامله با حداکثر قیمت مجاز برابر شده، یعنی این نماد در حال حاضر در سقف دامنه نوسان قرار داره. با استفاده از بلاک قیمت و بلاک دادههای عمومی، ما به راحتی توانستیم این وضعیت رو شناسایی کنیم.
پس یادتون باشه، ترکیب اندیکاتورهای ساده با دادههای عمومی، میتونه ابزار قدرتمندی برای پیدا کردن فرصتها و ریسکهای بازار باشه.