چگونه سرانه تقاضا در پیش گشایش را محاسبه کنیم؟

شناسایی نمادهای پتانسیل‌دار در پیش‌گشایش با فیلترنویسی سرانهٔ تقاضا و عرضه

یکی از کاربردی‌ترین فیلترهایی که می‌توانید در بازهٔ پیش‌گشایش استفاده کنید، بررسی سنگینی اوردرهای تقاضا و عرضه است. در این آموزش قرار است یاد بگیریم چطور با محاسبهٔ «سرانهٔ تقاضا» و «سرانهٔ عرضه» و مقایسهٔ این دو، متوجه شویم کدام نماد در ابتدای روز توجه بیشتری از سوی بازیگران بازار دارد.

چرا سرانه مهم است؟

فقط دیدن حجم کل تقاضا کافی نیست؛ گاهی حجم‌های بزرگ توسط چند نفر بزرگ انجام می‌شود، اما گاهی حجم‌های متوسط توسط تعداد زیادی از معامله‌گران خرد. برای درک عمق و قدرت واقعی سفارشات، باید میانگین هر سفارش را بسنجیم. اینجاست که مفهوم سرانه وارد می‌شود.

مراحل پیاده‌سازی فیلتر در پلتفرم‌های تحلیلی

۱. دسترسی به داده‌های عرضه و تقاضا

برای شروع، باید وارد دستهٔ داده‌های بازار شوید و به بلاک «عرضه و تقاضا» مراجعه کنید. یک نکتهٔ بسیار مهم که باید در نظر داشته باشید این است که این بلاک صرفاً یک بلاک لایو (زنده) است. این یعنی شما نمی‌توانید داده‌های تاریخی (مثلاً برای دیروز) را برای این فیلتر استفاده کنید و باید خروجی را در لحظه بررسی نمایید.

۲. محاسبهٔ سرانهٔ تقاضا و عرضه

برای ساخت فیلتر، ما به دو دادهٔ اصلی نیاز داریم: «ارزش تقاضا» و «تعداد تقاضا». فرمول محاسبه بسیار ساده است:

• سرانهٔ تقاضا: ارزش تقاضا تقسیم بر تعداد تقاضا (میانگین ارزش هر سفارش خرید).
• سرانهٔ عرضه: ارزش عرضه تقسیم بر تعداد عرضه (میانگین ارزش هر سفارش فروش).

با قرار دادن این دو فرمول در خروجی فیلتر، شما به میانگین قدرت هر سفارش در سمت خرید و فروش دست پیدا می‌کنید.

تنظیم شرایط ورود و فیلترهای هوشمند

حالا که داده‌ها را داریم، باید شرایطی را تعریف کنیم که نمادهای خاص را به ما نشان دهد. فرض کنید می‌خواهیم نمادهایی را پیدا کنیم که سفارشات خرید سنگین‌تری نسبت به فروش دارند. می‌توانیم فیلتر را به شکل زیر تنظیم کنیم:

• شرط اول: سرانهٔ تقاضا بزرگتر یا مساوی ۵۰ میلیون تومان باشد.
• شرط دوم: سرانهٔ عرضه کوچکتر یا مساوی ۳۰ میلیون تومان باشد.

با اعمال این شرایط، ما در واقع به دنبال نمادهایی هستیم که در آن‌ها خریداران خرد یا کلان با مبلغ‌های بالاتری نسبت به فروشندگان وارد شده‌اند.

محاسبهٔ نسبت قدرت (نسبت سرانه‌ها)

برای اینکه تحلیل دقیق‌تری داشته باشیم، می‌توانیم یک بلاک محاسباتی اضافه کنیم و «سرانهٔ تقاضا» را بر «سرانهٔ عرضه» تقسیم کنیم. این عدد نشان‌دهندهٔ قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان است. اگر این نسبت بزرگتر از ۱ باشد، یعنی قدرت تقاضا غالب است و پتانسیل افزایش قیمت در آن روز معاملاتی وجود دارد.

پاکسازی خروجی فیلتر (فیلترنویسی پیشرفته)

گاهی اوقات خروجی فیلتر شامل نمادهایی می‌شود که برای ما کاربردی ندارند (مثل اوراق تأمین مالی یا نمادهای بسته). برای داشتن یک خروجی تمیز و حرفه‌ای، باید شرایط زیر را نیز اضافه کنیم:

• محدود کردن بازار به بورس، فرابورس و صندوق‌ها (حذف اوراق).
• حذف نمادهای بسته: شرط بگذارید که حجم معاملات بزرگتر از صفر باشد تا فقط نمادهای فعال نمایش داده شوند.

تحلیل خروجی و بررسی تابلوخوانی

پس از اجرای فیلتر، ممکن است چندین نماد به شما نمایش داده شود. برای مثال، اگر نمادهایی مثل «فردا»، «ویستا» یا «تایرا» در لیست باشند، یعنی این نمادها دارای سرانهٔ تقاضای بسیار بالا و سرانهٔ عرضه پایین هستند.

برای اطمینان، می‌توانید به تابلوخوانی نماد مورد نظر بروید. در آنجا مشاهده خواهید کرد که مجموع ارزش سفارشات خرید (تقاضا) بسیار بیشتر از مجموع ارزش سفارشات فروش (عرضه) است. این عدم تعادل در سمت تقاضا، نشانهٔ قوی برای ورود احتمالی است.

نتیجه‌گیری

با استفاده از این روش فیلترنویسی، شما می‌توانید در زمان پیش‌گشایش، نمادهایی را شناسایی کنید که پتانسیل بالایی برای حرکت در جهت صعودی دارند. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا به جای شکار تصادفی، با داده‌های دقیق و اندیکاتورهای سفارشی، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. یادتان باشد که داده‌های عرضه و تقاضا زنده هستند، بنابراین همیشه فیلتر را در لحظه اجرا و بررسی کنید.