چگونه شروط مدیریت سرمایه را به استراتژی اضافه کنم؟

چگونه در استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه هوشمند پیاده‌سازی کنیم؟

گاهی وقت‌ها نیاز هست که ما برای استراتژیمون یک سیستم مدیریت سرمایه دقیق در نظر بگیریم تا ریسک‌های بازار رو کنترل کنیم. بیایید ببینیم چطور می‌تونیم این کار رو به صورت خودکار و حرفه‌ای انجام بدیم.

۱. تعیین موجودی اولیه در تنظیمات

اولین قدم اینه که بیایم میزان سرمایه‌مون رو مشخص بکنیم. توی قسمت تنظیمات یک گزینه داریم به نام موجودی اولیه؛ من می‌تونم موجودی اولیه‌ام رو اینجا مشخص کنم. مثلاً موجودی اولیه‌ام ۵۰ میلیون تومنه که می‌شه همون ۵۰۰ میلیون ریال. این عدد پایه‌ایه که تمام محاسبات بعدی روی اون استوار میشه.

۲. استراتژی‌های مختلف برای تعیین حجم معامله

حالا که سرمایه مشخصه، می‌خوایم زمانی که استراتژی رو تست می‌زنیم، یک مدیریت سرمایه هوشمند به این سرمایه داشته باشیم. حالت‌های مختلفی می‌تونید برای مدیریت سرمایهتون در نظر بگیرید که برمی‌گرده به ایدهٔ خودتون. توی بلاک سفارش یکی از گزینه‌هایی که از من می‌گیره، حجم معامله‌ایه که می‌خواید انجام بشه.

الف) حجم ثابت (Fixed Volume)

مثلاً می‌خوایم که هر وقت استراتژی من می‌خواد پوزیشن بگیره، به هر پوزیشن مثلاً ۵ میلیون تومن از این ۵۰ میلیون تومن رو اختصاص بده. یعنی ماکزیمم استراتژی من می‌تونه ۱۰ تا نماد رو همزمان داشته باشه.

چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ یک بلاک داریم به نام بلاک ورودی عدد؛ این ۵ میلیون تومن رو بهش می‌دم. بعد می‌گم این ۵ میلیون تومن رو تقسیم بر قیمت سهم بکنه تا حجم من به دست بیاد. قیمت سهم رو میارم، یک تقسیم انجام بدم، می‌گم این ۵ میلیون تقسیم بر قیمت سهم، این می‌شه حجم من. اینو وصلش می‌کنم به بلاک سفارش، به قسمت حجم. الان توی هر معامله‌ای که انجام می‌ده، ۵ میلیون تومن رو به اون معامله اختصاص می‌ده.

ب) حجم متغیر بر اساس موجودی نقد

یک زمانی هست که من می‌خوام مثلاً به ازای اون حسابی که دارم بیام مدیریت سرمایه رو انجام بدم. توی دستهٔ معامله‌گری من یک گزینه دارم تحت عنوان گزینهٔ اطلاعات حساب، که موجودی نقد من (یا همون Cash) رو به من ارائه می‌ده، و ارزش حسابم. می‌تونم بر اساس این دو تا بیام اوراقِ اون سرمایه‌ام رو مدیریتش بکنم.

مثلاً می‌خوام روی موجودی نقد ببندم، بگم که توی هر معامله مثلاً ۱۰ درصد موجودی نقد من رو اختصاص بده به اون معامله‌ای که دارم.

۳. قدرت بلاک فرمول‌نویسی در استراتژی‌های پیچیده

برای پیاده‌سازی حالت‌های پیشرفته‌تر، چی کار می‌کنم؟ می‌گم بلاک فرمول‌نویسی این بار انتخاب می‌کنم. موجودی نقد من که مشخصه، از طرفی قیمت سهمم که مشخصه. حالا کافیه یک فرمول بنویسم:

موجودی نقد من (A) ضرب‌در ده درصد تقسیم بر قیمت سهم = حجم معامله

این حجم رو بده به بلاک سفارش. اینم یک حالت دیگه از شرط مدیریت سرمایه.

نتیجه‌گیری: دست شما برای خلاقیت باز است

این دو تا مرسوم هست که معمولاً افراد استفاده می‌کنن، این دو مدل رو. اما حالت‌های دیگه هم ممکنه توی ذهن شما باشه؛ مثلاً بر اساس ریسک به ریواردی که دارید، بر اساس در واقع اون پوزیشنی که دارید، یا فاکتورهایی که توی اون پوزیشن دخیل هست. ممکنه هست که سرمایهتون متغیر باشه.

به هر حال با این بلاک فرمول‌نویسی شما می‌تونید که هر فرمولی رو برای مدیریت سرمایهتون در نظر بگیرید. این دیگه برمی‌گرده به اون ایدهٔ شما. کاری که باید انجام بدید، در نهایت یک حجم رو بدید به بلاک سفارش، که این حجم ممکنه از هر فرمولی به دست بیاد، که اون فرمول بر پایهٔ اون استراتژی هست که شما دارید طراحی بکنید.