آموزش طراحی فیلتر واگرایی در آسان بورس: از صفر تا صد
در این مقاله میخواهیم به سراغ یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال برویم: واگرایی. اگر منطق طراحی این فیلتر را خوب یاد بگیرید، میتوانید انواع مختلف واگراییها را خودتان در پلتفرم آسان بورس پیادهسازی کنید. بیایید ببینیم چطور میتوانیم با استفاده از ابزارهای موجود، ناهماهنگیهای بازار را شناسایی کنیم.
واگرایی چیست و چرا مهم است؟
همانطور که در جریان هستید، واگرایی حالتی در نمودار است که ما یک ناهماهنگی بین سقفها و کفهای نمودار قیمت با سقفها و کفهای اندیکاتور (معمولاً اسیلاتورها) میبینیم. این موضوع نشاندهندهٔ ضعفی است که در روند جاری بازار شکل گرفته است. در واقع، ما داریم مومنتوم یا گرایش بازار را بررسی میکنیم.
برای مثال، ببینید در نمودار قیمت یک سقف از سقف قبلیش بالاتر است، اما در اسیلاتور (مانند RSI) میبینیم که آن سقف از سقف قبلیش در نقطه پایینتری قرار دارد. این ناهماهنگی را اصطلاحاً واگرایی میگویند. در این آموزش ما روی واگرایی منفی (RD Negative) تمرکز میکنیم که با بررسی ناهماهنگی در سقفها شناسایی میشود.
چالش فنی: جلوگیری از سنگین شدن فیلتر
برای شناسایی واگرایی به اطلاعات دقیقی از نقاط سقف و کف نیاز داریم. در آسان بورس ابزاری تحت عنوان زیگزاگ در دسته اندیکاتورها وجود دارد که نقاط ماکزیمم و مینیمم را به ما میدهد. اما یک نکته فنی بسیار مهم وجود دارد:
بلاک زیگزاگ یک بلاک سنگین است. اگر به طور متعدد از این بلاک در فیلتر خود استفاده کنید، فایل فیلتر شما سنگین شده و احتمالاً با خطای عظیم (Error) مواجه میشوید. برای حل این مشکل، باید یک بلاک مادر (بیس) زیگزاگ ایجاد کنید و سایر بلاکها را از آن فراخوانی کنند. به این ترتیب، فایل شما سبک میماند و فیلتر به درستی اجرا میشود.
مراحل طراحی فیلتر واگرایی منفی (RD Negative)
بیایید قدمبهقدم پیش برویم تا فیلتر را بسازیم:
۱. ساخت بلاک مادر (بیس)
ابتدا یک بلاک زیگزاگ ایجاد کنید. تنظیمات را به صورت پیشفرض بگذارید، فقط یک برگشت به عقب (Lookback) نیاز دارید و نام آن را بیس بگذارید. این بلاک، هسته مرکزی کار شما خواهد بود.
۲. استخراج سقفهای قیمت
برای شناسایی واگرایی منفی، به دو سقف نیاز دارید: سقف فعلی و سقف قبلی.
- یک بلاک زیگزاگ جدید اضافه کنید و حالت روح (Ghost) آن را فعال کنید. در تنظیمات، منبع داده را روی بیس قرار دهید تا اطلاعات را از همان بلاک مادر بگیرد.
- این بلاک را روی ماکزیمم فعلی تنظیم کنید (سقف فعلی).
- یک کپی از این بلاک بگیرید، یک برگشت به عقب (Shift) به آن بدهید تا سقف قبلی را نمایش دهد.
حالا شرط اول فیلتر شما این است: سقف فعلی باید بزرگتر از سقف قبلی باشد.
۳. بررسی ناهماهنگی در اندیکاتور RSI
حالا باید در اسیلاتور، دقیقاً برعکس قیمت را بررسی کنیم. یعنی نقطه RSI در سقف فعلی باید کوچکتر از نقطه RSI در سقف قبلی باشد. چطور این کار را انجام دهیم؟
از آنجایی که فاصله کندلهای بین دو سقف ثابت نیست، نمیتوانیم به صورت ثابت به عقب برگردیم. برای این کار از پراپرتی فاصله تا نقطهٔ قبلی در بلاک زیگزاگ استفاده میکنیم:
- یک بلاک RSI انتخاب کنید.
- از بلاک زیگزاگ، مقدار «فاصله تا نقطهٔ قبلی» را بگیرید و به عنوان ورودی برگشت به عقب (Shift) برای بلاک RSI استفاده کنید. این کار باعث میشود RSI دقیقاً در نقطه تشکیل سقف فعلی خوانده شود.
- یک کپی از این ساختار بگیرید و یک برگشت به عقب دیگر اضافه کنید تا RSI سقف قبلی را به دست آورید.
شرط نهایی این است: RSI سقف فعلی باید کوچکتر از RSI سقف قبلی باشد.
خروجی گرفتن و تست فیلتر
برای اینکه در خروجی فیلتر، اطلاعات کاملی داشته باشید، میتوانید دادهها را به بلاک خروجی متصل کنید:
- ستون ۱: سقف فعلی
- ستون ۲: سقف قبلی
- ستون ۳: RSI سقف فعلی
- ستون ۴: RSI سقف قبلی
پس از اتصال، لیست نمادها را فیلتر کنید (مثلاً فقط بورس و فرابورس) و اجرا بگیرید. با بررسی نمادهای پیشنهادی (مانند شکویر، شیران، فجر و...) و مقایسه نمودار آنها با اندیکاتور RSI، میتوانید ناهماهنگیهای شناسایی شده را به وضوح ببینید.
آیا میتوان واگرایی مثبت را هم طراحی کرد؟
بله! منطق کار کاملاً همین است. برای طراحی واگرایی مثبت (RD Positive)، کافی است تمام مقایسهها را برعکس کنید و روی کفها (مینیممها) تمرکز کنید. اگر سقفها پایینتر بیایند اما RSI بالاتر برود، واگرایی مثبت شکل گرفته است.
با یادگیری این منطق و استفاده از ابزارهای فیلترنویسی در آسان بورس، شما میتوانید انواع مختلف واگراییها را به راحتی طراحی و شخصیسازی کنید.