چگونه با فیلترنویسی، ورود و خروج پول حقیقی و معتبر را در ۱۰ روز محاسبه کنیم؟
تابلوخوانی یکی از جذابترین و در عین حال کاربردیترین مهارتها برای معاملهگران بازار سرمایه است. اما برای اینکه یک تابلوخوان حرفهای باشید، باید فراتر از نگاههای سطحی بروید و به دنبال دادههای عمیقتری باشید. در این مقاله میخواهیم درباره دو داده بسیار حیاتی صحبت کنیم که هر تابلوخوانی باید به آنها مسلط باشد: ورود و خروج پول و ورود و خروج پول درشت (معتبر).
هدف ما در این آموزش، نوشتن یک فیلتر اختصاصی است که بتواند میزان ورود و خروج پول حقیقی و همچنین پول درشت را در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۱۰ روز) محاسبه و نمایش دهد. با این کار، میتوانید نمادهایی که تقاضای واقعی دارند را سریعتر از بقیه شناسایی کنید.
۱. محاسبه ورود و خروج پول حقیقی
اولین قدم، درک مفهوم «برآیند» است. منظور از ورود و خروج پول، در واقع تفاوت بین خرید و فروش است. برای به دست آوردن این عدد، باید مجموع ارزش خریدهای حقیقی را از مجموع ارزش فروشهای حقیقی در یک بازه زمانی مشخص کم کنیم.
برای این کار در نرمافزار فیلترنویسی، ما به دادههای دسته «حقیقی-حقوقی» نیاز داریم. اما دقیقاً چه دادههایی؟ به دو مورد زیر نیاز داریم:
- ارزش خرید حقیقی
- ارزش فروش حقیقی
حالا فرض کنید میخواهیم وضعیت ۱۰ روز گذشته را بررسی کنیم. برای جمعبندی این مقادیر در ۱۰ روز، از بلاک CommonMath+In در دسته اندیکاتورها استفاده میکنیم. این بلاک یک ورودی میگیرد و عملیات جمع زدن را روی آن انجام میدهد.
- داده «ارزش خرید حقیقی» را به بلاک CommonMath+In وصل میکنیم تا مجموع خرید ۱۰ روزه به دست آید.
- همین کار را برای «ارزش فروش حقیقی» تکرار میکنیم تا مجموع فروش ۱۰ روزه را داشته باشیم.
- در نهایت، با استفاده از عملیات تفریق، مجموع خرید را منهای مجموع فروش میکنیم.
نتیجه این تفریق، همان برآیند ورود و خروج پول حقیقی است. اگر عدد مثبت باشد، یعنی ورود پول داشتهایم و اگر منفی باشد، نشاندهنده خروج پول است. این عدد را در ستون اول خروجی فیلتر خود قرار میدهیم.
۲. محاسبه ورود و خروج پول معتبر (پول درشت)
حالا نوبت به بخش جذابتر ماجرا میرسد: پول معتبر یا همان پول درشت. این داده در دسته «دادههای بازار» و تحت بلاک پول معتبر قرار دارد.
نکته مهم اینجاست که بلاک پول معتبر خودش خروجیِ برآیند (خرید منهای فروش) را به ما میدهد، پس نیازی به محاسبه دستی خرید و فروش جداگانه نیست. اما ما میخواهیم این برآیند را برای ۱۰ روز گذشته جمعبندی کنیم.
تعریف ما از «درشت بودن» چقدر است؟ به صورت پیشفرض، معاملات بالای ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان پول معتبر شناخته میشوند، اما شما میتوانید این عدد را تغییر دهید. برای محاسبه جمع ۱۰ روزه:
- خروجی بلاک پول معتبر را مستقیماً به بلاک CommonMath+In وصل میکنیم.
- این بلاک، جمع ۱۰ روزِ برآیند پول معتبر را محاسبه کرده و به ما تحویل میدهد.
این عدد را در ستون دوم فیلتر خود قرار میدهیم و نام آن را «ورود و خروج پول معتبر» میگذاریم.
۳. اجرا و تحلیل نتایج
حالا که فیلتر ما آماده است، نوبت به اجرا میرسد. قبل از اجرا، بهتر است لیست نمادها را فیلتر کنیم تا فقط نمادهای بورسی (سهامی خاص و عادی) نمایش داده شوند و از نمایش فرابورس، بازار پایه، اسناد، حق تقدم و اوراق تأمین مالی جلوگیری کنیم تا تمرکزمان روی نمادهای اصلی باشد.
پس از اجرای فیلتر، میتوانیم نتایج را بر اساس ستونهای مختلف مرتب (Sort) کنیم:
بررسی ورود و خروج پول حقیقی
اگر لیست را بر اساس ستون اول مرتب کنیم، نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشتهاند در بالا و نمادهایی که بیشترین خروج را داشتهاند در پایین قرار میگیرند. این به شما دید کلی از حرکت سرمایهگذاران خرد میدهد.
بررسی ورود و خروج پول معتبر
حالا بیایید ستون دوم (پول معتبر) را بررسی کنیم. مثلاً ممکن است ببینید نمادی مثل خودرو در ۱۰ روز گذشته بیشترین ورود پول معتبر را داشته است. اما نکته مهم اینجاست که باید به واگراییها هم دقت کنید. شاید این نماد ورود پول درشت سنگینی داشته باشد، اما در عین حال خروج پول خرد هم داشته باشد. این ترکیب میتواند سیگنالهای متفاوتی بدهد.
۴. چگونه نمادهای با پتانسیل رشد را پیدا کنیم؟
قدرت واقعی این فیلتر در ترکیب این دو داده است. ما به دنبال نمادهایی هستیم که:
- هم ورود پول معتبر (درشت) جذابی داشته باشند.
- همزمان ورود پول خرد (حقیقی) هم داشته باشند.
- یا حداقل خروج پول آنها آنچنانی نباشد.
برای مثال، نماد وبانک میتواند یک نمونه عالی باشد؛ نمادی که هم ورود پول معتبر خوبی داشته و هم ورود پول حقیقی جذابی را ثبت کرده است. این همخوانی بین پول درشت و خرد، معمولاً نشانهای از یک روند صعودی باکیفیت است.
با استفاده از این روش و با مرتبسازی نتایج بر اساس ورود و خروج پول حقیقی و معتبر، شما میتوانید لیستی از نمادهای دارای تقاضای قوی را استخراج کنید و آنها را برای تحلیلهای دقیقتر و ورود به بازار انتخاب کنید.
یادتان باشد، در بورس، پول هوشمند (پول معتبر) همیشه به دنبال فرصتهایی است که با حمایت پول خرد همراه باشد. با یادگیری این تکنیکهای فیلترنویسی و استفاده از اندیکاتورهای مناسب، میتوانید شانس موفقیت خود را در تابلوخوانی به شدت افزایش دهید.