طراحی و بکتست استراتژی معاملاتی بدون کدنویسی در آسان بورس
هر معاملهگر حرفهای در بازار سرمایه، یک نقشه راه مشخص دارد: «اگر این اتفاق افتاد میخرم، اگر آن اتفاق افتاد میفروشم». به این نقشه، استراتژی میگویند. اما سوال اصلی اینجاست: آیا این استراتژی واقعاً سودده است؟ برای پاسخ به این سوال، باید آن را در گذشته تست کنیم. به این فرآیند بکتست (Backtest) میگویند.
در گذشته، انجام بکتست یک کار کاملاً تخصصی و دشوار بود که نیازمند دانش کدنویسی و تسلط بر زبانهای برنامهنویسی خاص بود. اما در پلتفرم آسان بورس، این فرآیند به سادگی انجام میشود. ما محیطی کاملاً گرافیکی را فراهم کردهایم که شما بدون نیاز به نوشتن حتی یک خط کد، بتوانید ایده معاملاتی خود را پیادهسازی و تست کنید.
چرا بکتست در آسان بورس متفاوت است؟
در پلتفرمهای دیگر، شما باید استراتژی را کدنویسی کنید، دادهها را جمعآوری کنید و گزارشهای پیچیده طراحی نمایید. اما در آسان بورس، همه چیز آماده است:
- ابزارها به صورت گرافیکی در دسترس هستند.
- نیازی به دریافت و ایمپورت دیتا نیست.
- گزارشدهی (ریپورت) به صورت بصری و دقیق ارائه میشود.
چگونه استراتژی خود را طراحی کنیم؟
برای شروع، ابتدا باید به بخش آموزش تست استراتژی معاملاتی در پلتفرم مراجعه کنید. این بخش شامل ویدیوهای مقدماتی و پیشرفته است که برای شروع کار و درک ابزارها ضروری هستند. پس از یادگیری، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. ایجاد فایل استراتژی
برای طراحی، به محیط طراحی پیشرفته بروید و یک فایل جدید با عنوان «استراتژی معاملاتی» ایجاد کنید. نامی برای آن انتخاب کنید (مثلاً: طراحی استراتژی یک). در محیط طراحی، آیکون شطرنج نشاندهنده محیط طراحی استراتژی است.
۲. استفاده از بلاکهای گرافیکی
در سمت چپ صفحه، ابزارها به صورت دستهبندی شده قرار دارند که به آنها بلاک میگوییم. شما با ترکیب این بلاکها، منطق معاملاتی خود را میسازید. مثلاً برای ساخت یک استراتژی بر اساس تقاطع میانگینها:
- از دسته اندیکاتور، بلاک میانگین متحرک (Moving Average) را انتخاب کنید.
- یک میانگین متحرک ۷ روزه و یک میانگین متحرک ۱۳ روزه اضافه کنید.
- شرط تقاطع (Cross) را تعریف کنید: وقتی میانگین ۷ روزه، ۱۳ روزه را به سمت بالا قطع کرد، سیگنال خرید صادر شود.
- از بلاکهای معاملهگری استفاده کنید تا شرط خرید به یک سفارش خرید متصل شود.
- برای شرط فروش نیز همین کار را به صورت معکوس (تقاطع رو به پایین) انجام دهید.
تنظیمات و محدودیتهای مهم در تست استراتژی
پس از طراحی منطق، باید مشخص کنید استراتژی کجا و چگونه تست شود. برای این کار از بلاکهای لیست نماد و تنظیمات استفاده کنید:
انتخاب نمادها و صنعت
میتوانید استراتژی را روی کل بازار، یک صنعت خاص یا نمادهای محدود تست کنید. نکته بسیار مهم: هرگز استراتژی خود را در ابتدا روی کل بازار تست نزنید. این کار باعث هدر رفتن ظرفیت تست و کند شدن فرآیند میشود. پیشنهاد میشود ابتدا استراتژی را روی یک صنعت خاص یا تعداد محدودی از نمادها تست کنید و سپس به تدریج دامنه را گسترش دهید.
تنظیمات زمانی و مالی
در بخش تنظیمات، میتوانید بازه زمانی (مثلاً از فروردین ۹۸ تا امروز)، نوع تست (سبدی یا تکسهم)، موجودی اولیه و درصد کارمزد را مشخص کنید. توصیه میشود برای جلوگیری از محدودیتهای ظرفیت، ابتدا بازههای زمانی کوتاهتر را انتخاب کنید.
تحلیل کارنامه و نتایج بکتست
پس از زدن دکمه اجرا، سیستم آسان بورس در کسری از ثانیه استراتژی شما را روی دادههای گذشته بررسی کرده و یک کارنامه دقیق به شما ارائه میدهد. این گزارش شامل موارد زیر است:
- تعداد معاملات: کل تعداد خرید و فروشهای انجام شده.
- درصد سود و بازدهی: میزان رشد سرمایه در بازه تست.
- وینریت (Win-rate): درصد معاملات موفق نسبت به کل معاملات.
- نمودارهای بصری: نمایش دقیق نقاط ورود و خروج و سود یا ضرر هر معامله (باکسهای سبز برای سود و قرمز برای ضرر).
در این کارنامه، شما میتوانید عملکرد هر نماد را به صورت تکی بررسی کنید و حتی نمودار معاملاتی آن را مشاهده نمایید تا دلیل سود یا ضرر هر پوزیشن را تحلیل کنید.
جمعبندی
پلتفرم آسان بورس با حذف پیچیدگیهای فنی و کدنویسی، به شما این امکان را میدهد که ایدههای معاملاتی خود را سریعاً به واقعیت تبدیل کنید و با اطمینان بیشتری در بازار بورس فعالیت نمایید. کافی است با ابزارها آشنا شوید، استراتژی خود را طراحی کنید و با بکتست گرفتن، از صحت آن مطمئن شوید.