اجرای استراتژی روی سبد سهام (پورتفوی) در آسان بورس
تا اینجا یاد گرفتیم چطور یک استراتژی معاملاتی را روی یک یا چند نماد به صورت جداگانه تست کنیم. اما در دنیای واقعی، معاملهگران معمولاً روی یک سبد سهام یا پورتفوی کار میکنند تا ریسک را مدیریت کنند. در این آموزش میخواهیم ببینیم چطور میتوانیم استراتژی خود را روی یک لیست بلند از نمادها (مثلاً کل گروه محصولات دارویی) اجرا کنیم و به صورت خودکار با حجم مشخص وارد معاملات شویم.
چگونه با مبلغ ثابت وارد معامله شویم؟
یکی از چالشهای اصلی در مدیریت سرمایه، تعیین حجم ورود است. فرض کنید شما میخواهید در هر معامله دقیقاً یک میلیون تومان سرمایهگذاری کنید، نه تعداد مشخصی سهام. چرا؟ چون قیمت سهمها متفاوت است. اگر بگویید «۱۰۰۰ سهم بخر»، روی سهمی که قیمت پایینی دارد مبلغ کمتری وارد میشود و روی سهم گرانقیمت مبلغ بیشتری.
برای حل این مشکل در آسان بورس، باید محاسبات زیر را انجام دهید:
- مبلغی که میخواهید وارد کنید (مثلاً ۱ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون ریال) را در نظر بگیرید.
- این مبلغ را بر قیمت کلوز (قیمت پایانی روز قبل) تقسیم کنید.
- نتیجه این تقسیم، حجم تقریبی سهمی است که میتوانید با آن مبلغ بخرید.
در محیط نرمافزار، شما این محاسبه را در بخش محاسبات انجام میدهید و نتیجه را به عنوان مقدار در بلوک حجم (که در بلوک سفارش قرار دارد) وارد میکنید. با این کار به سیستم میفهمانید که هدف شما خرید با «مبلغ ثابت» است، نه تعداد ثابت سهام.
فعالسازی حالت پورتفوی
حالا که حجم ورود را مشخص کردیم، نوبت به تنظیمات اصلی میرسد. به بخش تنظیمات استراتژی بروید و گزینهای به نام تشکیل پورتفو را پیدا کنید. به صورت پیشفرض این گزینه روی «بدون استفاده از حجم» است، یعنی فقط سیگنالهای ورود و خروج را به شما نشان میدهد.
برای اجرای واقعی استراتژی روی سبد، باید این گزینه را فعال کنید. در این حالت:
- یک موجودی اولیه برای کل سبد تعریف میکنید (مثلاً ۵ میلیون تومان).
- سیستم به صورت همزمان روی تمام نمادهای لیست شما (مثلاً ۳۰ نماد) با همان حجم مشخص (مثلاً ۱ میلیون تومان) عمل میکند.
- اگر موجودی نقد کافی نباشد، سیستم به اندازه موجودی شما خرید میکند.
تفسیر گزارش پورتفوی و نمودارها
وقتی استراتژی را با حالت پورتفوی اجرا میکنید، گزارشها تغییر میکنند و اطلاعات ارزشمندی را به شما میدهند. بیایید بخشهای مختلف این گزارش را بررسی کنیم.
نمودار بالانس و ایکویتی (Equity)
در گزارش پورتفوی، دو نمودار اصلی میبینید:
- نمودار سبز (ایکویتی): نشاندهنده ارزش فعلی کل داراییهای شماست. این عدد شامل پول نقد شما به علاوه ارزش تمام سهمهایی است که در سبد دارید (حتی اگر هنوز نخریدهاید یا فروختهاید).
- نمودار آبی (بالانس): نشاندهنده سود و ضرر تحققیافته (Realized P&L) است. یعنی پولی که واقعاً وارد حساب شما شده است.
فاصله بین این دو خط بسیار مهم است:
اگر خط سبز (ایکویتی) بالاتر از خط آبی باشد، یعنی شما در سود شناور هستید (سهمهای شما گران شدهاند اما هنوز نفروختهاید).
اگر خط سبز پایینتر از خط آبی باشد، یعنی شما در ضرر شناور هستید (سهمهای شما ارزان شدهاند).
شاخص دراودان (Drawdown)
یکی از مهمترین فیلترها برای سنجش سلامت یک استراتژی، شاخص دراودان است. دراودان به معنای میزان افت سرمایه از بالاترین نقطهای است که پورتفوی شما داشته است.
به زبان ساده: اگر سرمایه شما از ۵ میلیون به ۳.۵ میلیون رسیده باشد، دراودان شما ۳۰ درصد است.
✅ نکته کلیدی: عدد پایین دراودان نشانهی یک استراتژی سالم و مدیریت ریسک خوب است. اگر دراودان شما خیلی بالا باشد (مثلاً ۲۰ یا ۳۰ درصد)، یعنی استراتژی شما نوسانات شدیدی دارد و ممکن است سرمایه شما را به شدت به خطر بیندازد.
آمار معاملات و سود خالص
در تب آمار گزارش، میتوانید جزئیات دقیقی از عملکرد خود ببینید:
- تعداد کل معاملات: مثلاً ۲۳۲ معامله روی ۳۰ نماد.
- سود خالص: پولی که در نهایت به جیب شما رفته است (سود منهای ضرر).
- سود ناخالص و ضرر ناخالص: مجموع سود تمام معاملات برنده و مجموع ضرر تمام معاملات بازنده.
مثلاً ممکن است شما ۹.۸ میلیون تومان سود کرده باشید، اما ۶.۶ میلیون تومان هم ضرر داده باشید. سود خالص شما همان ۳.۲ میلیون تومان باقیمانده است که نشاندهنده بازدهی ۶۴ درصدی نسبت به سرمایه اولیه است.
ریز معاملات و مدیریت نقدینگی
در بخش ریز معاملات، میتوانید ببینید سیستم دقیقاً چه زمانی و با چه مبلغی وارد شده است. گاهی اوقات ممکن است سیستم بخواهد ۱ میلیون تومان وارد کند، اما موجودی نقد شما فقط ۲۶ هزار تومان باشد. در این حالت، سیستم هوشمندانه تمام موجودی نقد شما (۲۶ هزار تومان) را صرف خرید سهم میکند تا از فرصت معاملاتی استفاده شود.
با استفاده از این قابلیتها، شما میتوانید یک استراتژی را روی یک سبد متنوع تست کنید، ریسک را با دراودان بسنجید و از عملکرد واقعی پورتفوی خود مطمئن شوید.