بلاک رصد جریان نقدینگی (ورود و خروج پول درشت و خرد)

بلاک جریان نقدینگی؛ ابزار حرفه‌ای برای ردیابی پول هوشمند در بورس

در این مقاله قصد داریم به یکی از جذاب‌ترین ابزارهای جدید در پلتفرم آسان بورس بپردازیم: بلاک جریان نقدینگی. اگر تا به حال دنبال راهی بودید تا دقیقاً متوجه شوید پول‌های بزرگ (پول هوشمند) کجا در حال ورود یا خروج هستند، این بلاک دقیقاً برای شما طراحی شده است. ما در این ویدیو و متن، فایل نمونه‌ای به نام «نمودار جریان نقدینگی» را بررسی می‌کنیم که در بخش استراتژی‌های سایت قرار دارد و تمام قابلیت‌های شگفت‌انگیز آن را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.

تنظیمات اولیه: تایم‌فریم و حجم معاملات

اولین و مهم‌ترین نکته در این بلاک، بحث تایم‌فریم است. این بلاک هوشمند است و بر اساس تایم‌فریمی که در فایل استراتژی یا فیلتر خود انتخاب کرده‌اید، عمل می‌کند. مثلاً اگر در فیلتر خود تایم‌فریم ۱۵ دقیقه را انتخاب کرده باشید، داده‌های جریان نقدینگی هم به صورت ۱۵ دقیقه‌ای تجمیع می‌شوند. این یعنی شما می‌توانید نوسانات کوتاه‌مدت پول را رصد کنید.

اما قدرت اصلی این بلاک در فیلتر کردن حجم معاملات است. شما سه گزینه پیش روی دارید:

• پول درشت: معمولاً معاملات بالای ۱۰۰ میلیون تومان را در نظر می‌گیریم که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ است.
• پول ریز: معاملات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان که اغلب نشان‌دهنده فعالیت خرد و عمومی بازار است.
• همه پول‌ها: بدون در نظر گرفتن مبلغ، کل حجم معاملات را محاسبه می‌کند.

خروجی نهایی این بلاک، برآیند ورود منهای خروج پول است. اگر عدد مثبت باشد، یعنی ورود پول اتفاق افتاده و اگر منفی باشد، نشانه خروج پول از بازار است.

انتخاب دامنه تحلیل: نماد، گروه یا صندوق

یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این بلاک، قابلیت انتخاب دامنه تحلیل است. به صورت پیش‌فرض روی «نماد» تنظیم شده که جریان نقدینگی را برای همان نماد جاری (مثلاً نماد اهرم) محاسبه می‌کند. اما شما می‌توانید این گزینه را تغییر دهید:

• گروه نمادها: اگر نماد شما جزو گروه خودرو باشد، این بلاک به جای یک نماد، کل جریان نقدینگی گروه خودرو (شامل ده‌ها نماد) را محاسبه می‌کند.
• صندوق‌ها: می‌توانید تحلیل را روی انواع صندوق‌ها (درآمد ثابت، اهرمی، سهامی، طلا و...) انجام دهید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد ورود و خروج پول در صندوق‌ها را با سایر نمادها مقایسه کنید.

تجمیع جریان نقدینگی با استفاده از CommonMath+In

بلاک جریان نقدینگی به صورت پیش‌فرض داده‌های روزانه (یا تایم‌فریم انتخابی) را محاسبه می‌کند. اما اگر بخواهید جریان نقدینگی را برای یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۱۰۰ روز گذشته) تجمیع کنید، باید از ترکیب این بلاک با بلاک CommonMath+In استفاده کنید.

برای این کار مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. بلاک جریان نقدینگی را تنظیم کنید (مثلاً پول درشت بالای ۱۰۰ میلیون و روی نماد).
2. تایم‌فریم را روی «روزانه» قرار دهید تا محاسبات برای کل روز انجام شود.
3. یک بلاک CommonMath+In اضافه کنید و پارامتر «پریود» را روی تعداد روزهای مورد نظر (مثلاً ۱۰۰) تنظیم کنید.
4. ورودی این بلاک را به خروجی بلاک جریان نقدینگی متصل کنید.

با این کار، سیستم ۱۰۰ روز گذشته را جمع می‌زند و به شما یک نمودار تجمیعی از ورود و خروج پول می‌دهد. نکته مهم اینجاست که با تنظیم «شیفت بک» (Shift Back) روی یک، می‌توانیم امروز را از محاسبات حذف کنیم و فقط روی روزهای گذشته تمرکز داشته باشیم.

نقش حیاتی «تاریخ شروع» در تحلیل دقیق

یک قابلیت بسیار کاربردی در این بلاک وجود دارد که به آن تاریخ شروع می‌گویند. وقتی می‌خواهیم تجمیع را انجام دهیم، گاهی اوقات نمی‌خواهیم از ابتدای داده‌های موجود استفاده کنیم. مثلاً می‌خواهیم بدانیم جریان نقدینگی از «اول آبان‌ماه» به بعد چه تغییری داشته است.

با تنظیم تاریخ شروع، اگر بلاک CommonMath بخواهد به عقب‌تر از آن تاریخ برگردد، مقادیر را صفر در نظر می‌گیرد. این یعنی شما می‌توانید با خیال راحت پریود را بزرگ (مثلاً ۱۵۰ روز) در نظر بگیرید، اما با تنظیم تاریخ شروع، دقیقاً از زمانی که مد نظرتان است تجمیع را انجام دهید. این دقت بالا در تحلیل‌های تابلوخوانی و فیلترنویسی بسیار حیاتی است.

تفسیر نمودارها و همبستگی بازار

خروجی نهایی این تنظیمات، نموداری است که به صورت همزمان سه خط را نمایش می‌دهد:

• خط آبی: پول‌های ریز (کمتر از ۱۰۰ میلیون).
• خط قرمز: پول‌های درشت (بیشتر از ۱۰۰ میلیون).
• خط سبز: جریان نقدینگی گروه مربوطه.

با مقایسه این خطوط می‌توانید همبستگی (Correlation) بین نماد و گروه آن را بسنجید. مثلاً ممکن است ببینید که گروه خودرو در حال ورود پول درشت است، اما نماد خاصی از آن گروه (مثل اهرم) همچنان خروجی دارد. یا برعکس، پول ریز در حال ورود باشد در حالی که پول درشت در حال خروج است. این تفاوت‌ها می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تشخیص روند آینده بازار به شما بدهد.

جمع‌بندی

بلاک جریان نقدینگی با قابلیت‌های متنوع خود، ابزاری قدرتمند برای تحلیل‌گران بورس است. چه بخواهید پول درشت را رصد کنید، چه بخواهید جریان نقدینگی یک گروه یا صندوق را تجمیع کنید، و چه بخواهید بازه زمانی خاصی را تحلیل نمایید، این ابزار تمام نیازهای شما را پوشش می‌دهد. با استفاده از این بلاک و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر، می‌توانید تحلیل‌های دقیق‌تری از ورود و خروج پول هوشمند داشته باشید.