فیلتر طلایی «جابهجایی حقوقی به حقیقی»؛ ردپای پول هوشمند در بورس
دوستان عزیز، در این بخش میخواهیم یکی از فیلترهای مورد علاقه خودم را به شما آموزش دهیم. فیلتری که میتواند به شما کمک کند تا موقعیتهای جذاب سرمایهگذاری و ردپای پولهای بزرگ را در بورس شناسایی کنید. در این آموزش قصد داریم فیلتر «جابهجایی حقوقی به حقیقی» را بنویسیم.
این فیلتر با عناوین مختلف در منابع شما قابل مشاهده است، اما ماهیت آن ساده است: شناسایی نمادهایی که در آنها حقوقیها حجم سنگینی فروختهاند و حقیقیها حجم سنگینی خریدهاند. هرچند پشت صحنه این اتفاق (که در دوره تابلوخوانی مفصل دربارهاش صحبت میکنیم) مهم است، اما زمانی که این اتفاق میافتد، در گذشته شاهد بودهایم که سهم مورد توجه بازار قرار گرفته و رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرده است.
نکته بسیار مهم: این فیلتر استراتژی نیست!
دوستان دقت کنید، دریافت سیگنال از این فیلتر به معنای خرید قطعی نیست. این یک فیلتر است، نه یک استراتژی معاملاتی کامل. بسیاری از دوستان تصور میکنند چون فیلتر خوب است، باید خرید انجام دهند؛ اما این اشتباه است. شما باید از خروجی این فیلتر برای غربالگری اولیه استفاده کنید و سپس تحلیل بیشتری انجام دهید:
- اگر تکنیکال کار میکنید، نمودار را بررسی کنید.
- اگر بنیادی (فاندامنتال) کار میکنید، صورتهای مالی را چک کنید.
- اگر از متدهای دیگر استفاده میکنید، سهم را کامل ارزیابی کنید.
منطق فیلتر: تعریف «سنگین» خرید و فروش
برای نوشتن این فیلتر، باید تعریف کنیم که «حجم سنگین» چیست. هر شخصی میتواند درصدی را در نظر بگیرد (مثلاً ۷۰٪ یا ۹۰٪)، اما من شخصی ۸۰٪ به بالا را در نظر میگیرم. پس شروط ما به زبان ساده این است:
- شرط اول: حجم فروش حقوقی باید بزرگتر یا مساوی ۸۰٪ از کل حجم معاملات باشد.
- شرط دوم: حجم خرید حقیقی باید بزرگتر یا مساوی ۸۰٪ از کل حجم معاملات باشد.
اگر این دو شرط همزمان برقرار باشند، یعنی حقوقیها در حال خروج سنگین هستند و حقیقیها در حال ورود سنگین. این یعنی یک جابجایی سهم از دستهای حقوقی به دستهای خرد (حقیقی).
آموزش پیادهسازی فیلتر در طراحیه آسان
بیایید این دو شرط را در محیط سادهی «طراحیه آسان» پیادهسازی کنیم. ورودیهای ما دادههای بازار هستند که باید با فرمولنویسی ترکیب شوند.
گام اول: شرط فروش سنگین حقوقی
ابتدا باید حجم فروش حقوقی را انتخاب کنیم. سپس یک شرط مقایسهای میگذاریم که این مقدار بزرگتر یا مساوی یک فرمول باشد. فرمول ما هم «حجم معاملات» ضربدر ۰.۸۰ است.
- انتخاب داده: حجم فروش حقوقی
- شرط: بزرگتر یا مساوی (>=)
- فرمول: حجم معاملات × ۰.۸۰
گام دوم: شرط خرید سنگین حقیقی
حالا شرط دوم را اضافه میکنیم که دقیقاً مشابه شرط اول است، اما با ورودی متفاوت.
- انتخاب داده: حجم خرید حقیقی
- شرط: بزرگتر یا مساوی (>=)
- فرمول: حجم معاملات × ۰.۸۰
با ترکیب این دو شرط، فیلتر شما آماده است. میتوانید نامی برای آن انتخاب کنید (مثلاً «جابجایی حقوقی به حقیقی») و آن را ذخیره کنید.
بررسی نتایج و بکتست (Backtest)
خروجی این فیلتر در روزهای عادی ممکن است کم باشد (شاید هفتهای ۱۰ تا ۱۲ سهم)، اما وقتی سیگنال میدهد، ارزش بررسی دارد. بیایید به گذشته نگاهی بیندازیم:
- نماد هبندر: در یک روز خاص، حقوقیها ۹۷٪ سهم را فروختند و حقیقیها ۸۰٪ خریدند. نتیجه؟ قیمت از حدود ۶۳۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید! یک رشد عالی.
- نماد شپدیس: در دورانی دیگر، این فیلتر سیگنال داد و سهم در کوتاهمدت رشدی از حدود ۱۵۰۰ تومان به ۱۷۱۰ تومان داشت.
این نشان میدهد که اگر این فیلتر را با تحلیل تکنیکال یا بنیادی ترکیب کنید، میتوانید ورودهای بسیار خوبی داشته باشید.
پیادهسازی در طراحیه پیشرفته (Advanced Designer)
اگر با محیط پیشرفتهتر آسانبورس کار میکنید، کار شما بسیار راحتتر است. در اینجا میتوانید از بلوکهای منطقی استفاده کنید:
- یک بلوک مقایسه (Comparison) اضافه کنید.
- ورودی اول: حجم فروش حقوقی.
- ورودی دوم: یک بلوک فرمولنویسی که حاصلضرب حجم معاملات در ۰.۸۰ را میدهد.
- این فرآیند را برای شرط خرید حقیقی کپی (Copy) و پیست (Paste) کنید و ورودی را به حجم خرید حقیقی تغییر دهید.
در محیط پیشرفته، شما حتی میتوانید محدودیتهای صنعتی (مثلاً فقط صنایع شیمیایی یا سیمانی) یا بازار (بورس یا فرابورس) را نیز اعمال کنید تا خروجی فیلتر دقیقتر شود.
جمعبندی
دوستان، یادگیری فیلترنویسی در هر دو محیط (ساده و پیشرفته) بسیار حیاتی است. پیشنهاد من این است که روی هر دو محیط مسلط شوید، زیرا برخی فیلترهای پیچیدهتر تنها در محیط پیشرفته قابل اجرا هستند. این فیلتر «جابجایی حقوقی به حقیقی» یک ابزار قدرتمند برای غربالگری است، اما به یاد داشته باشید که تحلیل نهایی باید با ترکیب تابلوخوانی و سایر متدهای تحلیلی انجام شود.