فیلتر نویسی پیشرفته: شناسایی نمادهای با صف خرید احتمالی فردا
یکی از فیلترهایی که همیشه مورد توجه نوسانگیرها و معاملهگران بازار سرمایه هست، فیلتر «صف خرید احتمالی فردا» است. این فیلتر به دنبال نمادهایی میگردد که شانس بالایی دارند در روز معاملاتی بعد یا با صف خرید باز شوند یا در طول ساعت معاملات وارد آن شوند.
دوستان عزیز، به کلمه «احتمالی» خیلی دقت کنید. این فیلتر خروجی قطعی به ما نمیدهد، بلکه نمادهایی را فیلتر میکند که شانس صف خرید شدن دارند. در گذشته من تحقیقات زیادی روی این موضوع انجام دادم و با بررسی شرایط مختلف بازار، به دو شرط اصلی رسیدم که میتواند دقت این فیلتر را بالا ببرد.
چرا این فیلتر قطعی نیست؟
باید در نظر داشته باشید که خروجی این فیلتر کاملاً به شرایط کلی بازار وابسته است. فرض کنید فیلتر به شما ۱۰ نماد را نشان میدهد که احتمالاً فردا صف خرید میشوند، اما اگر در روز معاملاتی بعد، بازار با فشار عرضه سنگینی مواجه شود یا شاخص کل بورس تهران روند نزولی داشته باشد، آن احتمالات از بین میروند.
بنابراین، قبل از هر اقدامی باید تابلوخوانی و تحلیل وضعیت کلی بازار را انجام دهید. اگر بازار در شرایط مساعدی باشد، این فیلتر میتواند ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن فرصتهای معاملاتی باشد.
دو شرط طلایی برای شناسایی صف خرید احتمالی
برای اینکه بتوانیم نمادهایی را پیدا کنیم که در روز بعد با صف خرید مواجه میشوند، باید به دنبال نمادهایی باشیم که در آنها «فشار تقاضا» بسیار زیاد و «عرضه» بسیار کم است. یعنی خریداران تشنهی سهم باشند و فروشندگان تمایلی به فروش نداشته باشند. بر اساس تحقیقات من، این دو شرط باید همزمان برقرار باشند:
۱. شرط اول: حذف کامل عرضه (حجم عرضه صفر)
اولین شرط این است که عرضهکنندگان در سهم وجود نداشته باشند یا بسیار ضعیف باشند. برای اطمینان از این موضوع، ما فرض را بر این میگذاریم که مجموع حجم عرضه باید صفر باشد. این یعنی هیچ سهمی در قیمتهای بالاتر برای فروش قرار نگرفته است و این نشانهی قدرت خریداران است.
۲. شرط دوم: فشار تقاضای سنگین (۴ برابر میانگین حجم ماه)
شرط دوم مربوط به قدرت خریداران است. ما باید ببینیم که آیا حجم تقاضای فعلی نسبت به میانگین معاملات ماهانه سهم، چقدر بالاست؟
من در تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که اگر مجموع حجم تقاضا بزرگتر یا مساوی ۴ برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، احتمالاً فشار خرید در روز بعد نیز حفظ شده و سهم وارد صف خرید میشود.
- نکته مهم: عدد ۴ یک عدد استاندارد برای بورس تهران است. اگر این عدد را کمتر کنید (مثلاً ۳)، تعداد نمادها زیاد میشود اما دقت کم میشود. اگر عدد را بالاتر ببرید، تعداد نمادها کم میشود اما احتمال موفقیت بیشتر است. پیشنهاد من این است که عدد را کمتر از ۴ قرار ندهید.
نحوه پیادهسازی فیلتر در نرمافزار
حالا بیایید این دو شرط را به زبان فنی و در محیط نرمافزار پیادهسازی کنیم. شما میتوانید این فیلتر را هم در محیط طراحی ساده و هم در محیط طراحی پیشرفته بنویسید.
محیط طراحی ساده
- ورودی اول: مجموع حجم عرضه را انتخاب کنید و شرط را «مساوی صفر» قرار دهید.
- ورودی دوم: مجموع حجم تقاضا را انتخاب کنید و شرط را «بزرگتر مساوی» قرار دهید.
- فرمول: در سمت راست شرط دوم، باید میانگین حجم ماه را ضربدر ۴ کنید. برای این کار از بخش اندیکاتورها، گزینه «میانگین حجم یک ماه» را انتخاب کرده و آن را در ۴ ضرب کنید.
محیط طراحی پیشرفته
اگر میخواهید فیلتر را با دقت بیشتری بنویسید، از محیط پیشرفته استفاده کنید. ساختار فیلتر به شرح زیر است:
شرط اول: مجموع حجم عرضه = 0
شرط دوم: مجموع حجم تقاضا >= (میانگین حجم ماه * 4)
در این محیط، میتوانید با استفاده از ابزارهای ریاضی، فرمول را دقیقتر بنویسید و برای متغیرها نام بگذارید (مثلاً نامگذاری متغیر میانگین حجم ماه به عنوان "A" و سپس محاسبه "A*4") تا در آینده ویرایش فیلتر برایتان راحتتر باشد.
نتایج و نکات کاربردی برای معاملهگران
وقتی این فیلتر را اجرا میکنید، ممکن است تعدادی نماد به شما نمایش داده شود. بیایید با چند مثال بررسی کنیم که این فیلتر چطور کار میکند.
مثال اول: نماد آرمان (بازار پایه)
نماد آرمان یک سهم در بازار پایه است. میانگین حجم ماهانه این سهم حدود ۳۴۰ هزار سهم است، اما حجم تقاضای امروز آن حدود ۱.۶ میلیون سهم بوده است. این یعنی تقاضا بیش از ۴ برابر میانگین ماهانه است و عرضه صفر بوده. این نماد پتانسیل بالایی برای صف خرید فردا دارد.
مثال دوم: نماد قاصدک (بازار دوم)
نماد قاصدک نیز میانگین حجم ماهانهای حدود ۳۸۲ هزار سهم دارد، در حالی که حجم تقاضای امروز آن به ۱.۸ میلیون سهم رسیده است. اگر بازار فردا مثبت باشد، این سهم شانس بالایی برای باز شدن با صف خرید دارد.
نکته کلیدی: کارایی فیلتر در نمادهای کوچک
تجربه نشان داده است که این فیلتر در نمادهای کوچک و بازارهای پایهای کارایی بسیار بیشتری نسبت به نمادهای بزرگ دارد. دلیلش هم این است که در نمادهای بزرگ، بازیگران بزرگی حضور دارند که الگوهای عرضه و تقاضا را پیچیدهتر میکنند و ممکن است با دستکاریهای خاص، فیلتر را گمراه کنند. اما در نمادهای کوچک، فشار واقعی تقاضا بهتر در این فیلتر دیده میشود.
پس دوستان، این فیلتر یک ابزار عالی برای فیلترنویسی و پیدا کردن فرصتهای نوسانگیری است، اما همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و همچنین تابلوخوانی روزانه را فراموش نکنید.