تنگ شدن باند بولینگر؛ فنری که آماده پرتاب است
یکی از جذابترین و کاربردیترین حالتهایی که در تحلیل تکنیکال با باند بولینگر (Bollinger Bands) مواجه میشویم، زمانی است که این باندها شروع به تنگ شدن میکنند. اما منظور دقیق از «تنگ شدن» چیست و چرا تریدرها به این الگو اهمیت میدهند؟
به زبان ساده، تنگ شدن باند بولینگر یعنی فاصله بین خط بالایی و خط پایینی اندیکاتور به شدت کم شده و این دو خط به هم نزدیک میشوند. در این حالت، بازار در یک رنج یا خنثی قرار دارد و نوسانات بسیار کم شده است. تحلیلگران این حالت را شبیه به یک فنر فشرده توصیف میکنند. درست مثل فنری که وقتی آن را فشار میدهید، انرژی زیادی در آن ذخیره میشود؛ به محض اینکه قیمت از این محدوده تنگ شده خارج شود، مثل فنری که ناگهان رها شده، حرکتی شارپ و سریعی به سمت بالا یا پایین تجربه خواهد کرد.
چگونه این حالت را در فیلترنویسی شناسایی کنیم؟
برای اینکه بتوانیم این موقعیتهای معاملاتی را به صورت خودکار در بازار بورس پیدا کنیم، نیاز داریم یک فیلتر دقیق بنویسیم. برای این کار، ابتدا به دادههای اندیکاتور بولینگر باند نیاز داریم که در دستهبندی ابزارهای تحلیلی قرار میگیرد.
هدف ما این است که سهمی را پیدا کنیم که در آن، خط بالای باند و خط پایین باند به شدت به هم نزدیک شده باشند. برای این کار دو داده اصلی را در نظر میگیریم:
- خط بالای باند (Upper Band)
- خط پایین باند (Lower Band)
حالا باید معیاری برای سنجش نزدیکی این دو خط داشته باشیم. بهترین روش، محاسبه نسبت یا اختلاف بین این دو خط است. اگر بخواهیم فیلتری بنویسیم که سهمهایی را نشان دهد که باندهایشان تنگ شدهاند، میتوانیم بگوییم:
نسبت خط بالا به خط پایین باید کمتر یا مساوی ۵ درصد (۰.۰۵) باشد.
به عبارت دیگر، اگر اختلاف بین دو خط باند کمتر از ۵ درصد باشد، آن سهم وارد لیست فیلتر ما میشود. این یعنی بازار در حال جمعآوری انرژی برای یک حرکت بزرگ است.
تست فیلتر و بررسی عملی روی نمودار
بیایید فرض کنیم این فیلتر را اجرا کردهایم. نتیجه نشان میدهد که تعدادی از نمادها در بازار بورس این ویژگی را دارند. بیایید یکی از این نمادها، مثلاً جهرم را بررسی کنیم.
وقتی نمودار باند بولینگر را روی نماد جهرم باز میکنیم، در انتهای نمودار میبینیم که خط بالا و خط پایین واقعاً به هم چسبیدهاند و فاصله آنها کمتر از ۵ درصد است. این همان نقطهای است که فیلتر ما آن را شناسایی کرده است.
حالا بیایید به گذشته نگاه کنیم تا ببینیم آیا این الگو درست کار میکند یا خیر. هر بار که در گذشته برای این سهم، باند تنگ شده و سپس قیمت از آن خارج شده، شاهد یک حرکت پرشتاب (شارپ) بودهایم:
- در برخی مواقع، قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده است.
- در برخی دیگر، یک شکست نزولی رخ داده و قیمت با سرعت زیادی به سمت پایین ریزش کرده است.
نتیجهگیری
همانطور که میبینید، شناسایی این الگوی مهم در تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال، صرفاً با انجام یک عمل ریاضی ساده در کدنویسی فیلتر امکانپذیر است. با استفاده از این روش، شما میتوانید قبل از شروع حرکتهای بزرگ بازار، سهمهای مستعد را شناسایی کرده و برای ورود یا خروج آماده شوید. این یکی از بهترین کاربردهای فیلترنویسی برای پیدا کردن فرصتهای معاملاتی در بازارهای مالی است.