چگونه فیلتر کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی را طراحی کنیم؟

آموزش فیلترنویسی: تشخیص کراس سرانه خرید و فروش حقیقی با قدرت خریدار به فروشنده

در دنیای بورس، یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که یک تریدر باید داشته باشد، توانایی تحلیل رفتار حقیقی‌هاست. در این مقاله می‌خواهیم به صورت گام‌به‌گام و ساده یاد بگیریم چطور فیلتری بنویسیم که لحظه‌ای را تشخیص دهد که سرانه خرید حقیقی‌ها از سرانه فروش آن‌ها عبور کرده است. اما صبر کنید! آیا باید مستقیماً سرانه خرید و فروش را مقایسه کنیم؟ خیر، راه ساده‌تر و دقیق‌تری وجود دارد.

چرا از نسبت «قدرت خریدار به فروشنده» استفاده کنیم؟

بسیاری از افراد فکر می‌کنند برای پیدا کردن کراس، باید عدد سرانه خرید را با سرانه فروش مقایسه کنند. اما بیایید منطقی به موضوع نگاه کنیم. هر وقت سرانه خرید حقیقی کوچک‌تر از سرانه فروش باشد، یعنی قدرت خریدار به فروشنده کمتر از یک است. برعکس، وقتی سرانه خرید بزرگتر از فروش باشد، این نسبت بزرگتر از یک می‌شود.

برای طراحی یک فیلترنویسی تمیز و بدون خطا، بهتر است به جای مقایسه دو عدد پیچیده، فقط روی این نسبت تمرکز کنیم. منطق ما به این صورت ساده می‌شود:

• اگر نسبت قدرت خریدار به فروشنده از حالت «کمتر از یک» به «بزرگتر از یک» تغییر کند، یعنی یک کراس صعودی رخ داده است.

این یعنی سرانه خرید توانسته سرانه فروش را پشت سر بگذارد و قدرت به دست خریداران حقیقی رسیده است.

چالش داده‌های گذشته: چگونه دو دقیقه پیش را ببینیم؟

حالا که منطق را فهمیدیم، یک چالش فنی پیش می‌آید. برای تشخیص کراس، ما نیاز داریم بدانیم که مثلاً دو دقیقه پیش وضعیت چه بوده است. آیا آن زمان نسبت کمتر از یک بوده؟ و آیا الان بزرگتر از یک شده؟

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، دسترسی به داده‌های لحظه‌ای آسان است، اما دسترسی به داده‌های تاریخی (مثلاً دو دقیقه قبل) نیازمند یک ابزار خاص است. برای این کار ما باید از بلاک لیست در دسته اندیکاتورها استفاده کنیم.

نقش بلاک «لیست» در ذخیره‌سازی داده‌ها

بلاک لیست یک ابزار قدرتمند است که به ما اجازه می‌دهد داده‌های خاصی را در بازه‌های زمانی مشخص ذخیره کنیم. فرض کنید می‌خواهیم وضعیت قدرت خریدار به فروشنده را هر دو دقیقه یک‌بار بررسی و ذخیره کنیم.

وقتی این بلاک را تنظیم می‌کنید، نرم‌افزار به صورت خودکار یک لیست از اعداد می‌سازد. مثلاً:

• داده‌ی لحظه‌ای (فریم آخر)
• داده‌ی دو دقیقه پیش (فریم ماقبل آخر)

با استفاده از این لیست، ما می‌توانیم به راحتی شرط زیر را بنویسیم:

شرط کراس: اگر داده‌ی «دو دقیقه پیش» (فریم ماقبل آخر) کمتر از یک بود و داده‌ی «الان» (فریم آخر) بزرگتر از یک شده است، پس کراس آپ اتفاق افتاده است.

جمع‌بندی: ساختار فیلتر نهایی

پس برای نوشتن این فیلتر در پلتفرم‌های تحلیل بورس، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. داده‌ی قدرت خریدار به فروشنده را از بلاک حقیقی‌حقوقی فراخوانی می‌کنیم.
2. با استفاده از بلاک لیست در بخش اندیکاتورها، این داده را در بازه‌های زمانی (مثلاً هر دو دقیقه) ذخیره می‌کنیم.
3. در شرط فیلتر، مقایسه را بین «فریم ماقبل آخر» (که باید کمتر از ۱ باشد) و «فریم آخر» (که باید بزرگتر از ۱ باشد) انجام می‌دهیم.

با این روش، شما یک فیلتر هوشمند دارید که به محض تغییر جهت قدرت در بازار و عبور سرانه خرید از سرانه فروش، به شما سیگنال می‌دهد. فراموش نکنید که برای درک عمیق‌تر نحوه کارکرد بلاک لیست، حتماً ویدیوهای آموزشی مربوط به آن را در پلتفرم مشاهده کنید.