چگونه فیلتر تقاطع MACD در ناحیه منفی را در بورس بنویسیم؟
سلام دوستان! امروز میخواهیم با هم یک فیلتر بسیار کاربردی برای بورس بنویسیم. اگر دنبال سیگنالهای ورود به بازار هستید که در شرایط اصلاحی یا نزولی (فاز منفی) اتفاق میافتند، این آموزش دقیقاً برای شماست. هدف ما پیدا کردن سهمهایی است که در آنها خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کرده است، در حالی که هر دو زیر خط صفر (سفر) قرار دارند.
بیایید بدون معطلی سراغ اصل مطلب برویم و نحوه پیادهسازی این شرط در نرمافزارهای فیلترنویسی را بررسی کنیم.
۱. اضافه کردن اندیکاتور MACD به فیلتر
برای شروع، اولین قدم این است که اندیکاتور MACD را به محیط فیلترنویسی خود اضافه کنید. نکته مهم اینجاست که این اندیکاتور سه خروجی دارد:
- خط MACD
- خط سیگنال
- هیستوگرام
برای نوشتن فیلتر ما، به دو خروجی اول نیاز داریم. پس باید خروجی MACD و خروجی سیگنال را به ترتیب در کد خود تعریف کنیم. این کار باعث میشود بتوانیم رابطه بین این دو خط را بررسی کنیم.
۲. تعریف شرط تقاطع (کراس) به سمت بالا
حالا نوبت به شرط اصلی میرسد. ما میخواهیم سهمهایی را پیدا کنیم که در آنها خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است. در زبان فیلترنویسی، ما از بلوک CROSS استفاده میکنیم.
فرمول به این صورت خوانده میشود: خط MACD (مقدار ۱) خط سیگنال (مقدار ۲) را به بالا قطع میکند. این یعنی در روز قبل، خط سیگنال بالاتر بوده و در روز جاری، خط MACD از آن عبور کرده و بالاتر رفته است.
۳. شرط قرارگیری زیر خط صفر (سفر)
فقط تقاطع کافی نیست! ما میخواهیم این اتفاق در ناحیه منفی بازار رخ دهد. بنابراین شرط دوم این است که خط MACD باید کمتر از صفر (سفر) باشد. این یعنی هم خط MACD و هم خط سیگنال باید در ناحیه منفی باشند و تقاطع صعودی در همین ناحیه اتفاق بیفتد.
وقتی این دو شرط را با هم ترکیب میکنیم، لیست سهمهایی که دقیقاً در لحظه تقاطع در فاز منفی قرار دارند، به ما نمایش داده میشود.
نکته بسیار مهم: اعتبار زمانی سیگنال
دوستان، یک نکته حیاتی در مورد استفاده از تقاطع MACD وجود دارد که باید حتماً به آن توجه کنید. تقاطع یک سیگنال لحظهای است.
اگر تقاطع دیروز اتفاق افتاده باشد و امروز بخواهید فیلتر را اجرا کنید، دیگر آن سیگنال معتبر نیست. فیلتر ما طوری طراحی شده که فقط سهمهایی را نشان دهد که همان روز تقاطع را تجربه کردهاند. اگر دو روز از تقاطع گذشته باشد، دیگر نمیتوانیم بگوییم "تقاطع صعودی رخ داده است"، بلکه فقط میگوییم "خط MACD از خط سیگنال بالاتر است".
تفاوت تقاطع (کراس) با مقایسه ساده
اگر بخواهیم سهمهایی را پیدا کنیم که دو روز قبل تقاطع کردهاند و هنوز هم خط MACD زیر صفر و بالاتر از سیگنال است، نباید از بلوک CROSS استفاده کنیم. در این حالت باید از مقایسه مستقیم استفاده کنیم:
- خط MACD از خط سیگنال بیشتر باشد.
- خط MACD کمتر از صفر باشد.
با این تغییر، تعداد سهمهای نمایش داده شده در فیلتر افزایش مییابد، اما دیگر سیگنالهای لحظهای تقاطع را دریافت نمیکنیم، بلکه سهمهایی را میبینیم که در فاز صعودی پس از تقاطع قرار دارند.
جمعبندی
در این آموزش یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD و بلوک CROSS، سیگنالهای ورود در فاز منفی بازار را شناسایی کنیم. به یاد داشته باشید که برای دریافت دقیقترین سیگنال، باید به زمان وقوع تقاطع توجه ویژهای داشته باشید و از فیلترنویسی هوشمندانه برای تابلوخوانی و شناسایی فرصتهای طلایی استفاده کنید.