چطور سهمهای نزدیک به کف یا سقف ماهانه را در بورس پیدا کنیم؟
بسیاری از معاملهگران در بورس به دنبال نقطههای ورود بهینه هستند. یکی از بهترین استراتژیها، شناسایی سهمهایی است که در حال حاضر به کف یا سقف قیمتی ماهانه خود نزدیک شدهاند. اما چطور میتوانیم این سهمها را به صورت خودکار و دقیق پیدا کنیم؟ در این آموزش یاد میگیریم چطور با استفاده از فیلترنویسی پیشرفته، این سهمها را شناسایی کنیم.
استفاده از بلاک CommonMath برای یافتن کف و سقف
برای شروع، ما نیاز به ابزاری داریم که بتواند در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک ماه)، کمترین یا بیشترین قیمت را پیدا کند. در پلتفرمهای تحلیل تکنیکال، بلاک قدرتمندی به نام CommonMath وجود دارد که عملیات ریاضی را روی دادههای تاریخی انجام میدهد.
از آنجا که هر ماه به طور میانگین حدود ۲۲ روز معاملاتی (یا ۲۲ کندل) دارد، ما میتوانیم با تنظیم این بلاک روی بازه ۲۲ روزه، از دو عملیات زیر استفاده کنیم:
- Minimum: برای یافتن کف ماهانه (کمترین قیمت در ۲۲ روز گذشته).
- Maximum: برای یافتن سقف ماهانه (بیشترین قیمت در ۲۲ روز گذشته).
در این بلاک، نوع داده را روی «کلوز» (Last Price) یا «قیمت پایانی» تنظیم میکنیم و عملیات را روی همان بازه ۲۲ روزه اعمال میکنیم تا دقیقترین کف یا سقف ماهانه را به دست آوریم.
چرا درصد اختلاف بهتر از مبلغ ثابت است؟
حالا که کف یا سقف ماهانه را پیدا کردیم، سوال مهم اینجاست: چطور بفهمیم قیمت فعلی به آن نزدیک است؟ آیا باید بگوییم قیمت کمتر از ۱۰۰ تومان با کف فاصله دارد؟
این روش در قیمتهای مختلف کارایی ندارد. اگر سهمی ۱۰۰۰ تومان باشد، فاصله ۱۰۰ تومانی معنیدار است، اما اگر سهمی ۱۰۰ تومان باشد، فاصله ۱۰۰ تومانی یعنی صفر! بنابراین، بهترین روش برای سنجش نزدیکی، استفاده از نسبت درصدی است.
فرمول ساده است: اختلاف قیمت فعلی و کف/سقف را تقسیم بر قیمت مرجع میکنیم.
- برای کف ماهانه: اگر اختلاف قیمت فعلی با کف ماهانه کمتر از ۱ درصد باشد (یعنی حاصل تقسیم کمتر از ۰.۰۱ شود)، یعنی سهم در کف ماهانه است.
- برای سقف ماهانه: اگر قیمت فعلی کمتر از سقف باشد، باید بررسی کنیم که آیا اختلاف آن کمتر از ۱ درصد است یا خیر (مثلاً حاصل تقسیم بزرگتر از ۰.۹۹ باشد).
این روش باعث میشود معیار ما برای سهمهای ارزان و گران یکسان باشد و دقیقترین نتایج را در فیلترنویسی دریافت کنیم.
نمایش شهودی نتایج با بلاک خروجی
فقط پیدا کردن سهم کافی نیست؛ ما باید بدانیم که سهم چقدر به هدف نزدیک است. برای اینکه نتایج را شهودیتر کنیم، میتوانیم از بلاک خروجی استفاده کنیم تا ستونهای اضافی به فیلتر اضافه شود.
با اضافه کردن دو ستون در خروجی، میتوانیم موارد زیر را مشاهده کنیم:
- قیمت ماکسیمم یا مینیمم ماهانه: عددی که به عنوان کف یا سقف محاسبه شده است.
- درصد اختلاف: فاصله دقیق درصدی قیمت فعلی با آن کف یا سقف.
این کار به شما کمک میکند تا بدون نیاز به محاسبات ذهنی، سریعاً سهمهایی که مثلاً ۴ درصد با سقف فاصله دارند را از سهمهایی که ۰.۵ درصد فاصله دارند، تشخیص دهید. این دقت بالا در تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال میتواند شانس موفقیت شما را در معاملات افزایش دهد.
جمعبندی
با ترکیب بلاک CommonMath برای محاسبه کف و سقف ۲۲ روزه، استفاده از نسبت درصدی برای سنجش نزدیکی، و نمایش نتایج در بلاک خروجی، میتوانید فیلترهای قدرتمندی برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بورس بنویسید. این روش به شما کمک میکند تا سهمهای در حال اصلاح یا در حال رشد را با دقت بالا و بر اساس دادههای دقیق شناسایی کنید.