فیلتر صبحگاهی: شکار گپهای قیمتی با ریسک بسیار پایین
در این مقاله میخواهیم یکی از کاربردیترین و کمریسکترین فیلترهای بورس را بررسی کنیم: فیلتر صبحگاهی. همانطور که از نامش پیداست، این ابزار در ساعات ابتدایی بازار (حدود ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰) به ما سیگنال میدهد. این فیلتر در واقع نسخه بهینهشدهی تکنیک قدیمیتری به نام «گرد پایانی» است که خروجی بسیار دقیقتری ارائه میدهد.
نکتهی جالب توجه اینجاست که در تستهای انجام شده، حدود ۸۰ درصد از سیگنالهای این فیلتر به حد سود (تارگت) خود میرسند. اما قبل از اینکه سراغ کدنویسی برویم، باید منطق پشت این فیلتر را درک کنیم.
منطق فیلتر چیست؟
این فیلتر به دنبال نمادهایی است که در قیمتهای بالا حجم خوردهاند (یعنی خریداران زیادی در قیمتهای بالا وارد شدهاند) اما ناگهان دچار یک ریزش هیجانی شدهاند. این ریزش باعث ایجاد یک گپ (فاصله) بین قیمت پایانی (که بالا بوده) و قیمت کلوز (که پایین آمده) میشود.
نکتهی کلیدی اینجاست: ما دنبال گپهایی هستیم که پر شوند. اما همه گپها پتانسیل پر شدن ندارند. شرط اصلی موفقیت این است که در این ریزش هیجانی، پول هوشمند یا همان پولهای درشت خارج نشده باشند. اگر برآیند ورود و خروج پولهای درشت مثبت یا صفر باشد، یعنی این یک هیجان کاذب بوده و احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست.
شرایط طراحی فیلتر صبحگاهی
برای اینکه این فیلتر کار کند و سیگنالهای غلط (False) ندهد، باید چندین شرط دقیق را در نظر بگیریم. بیایید این شروط را مرحله به مرحله بررسی کنیم:
۱. شرط زمانی (زمان طلایی)
اولین شرط، زمان اجراست. ما فیلتر را بین ساعت ۹:۰۵ تا ۱۰:۰۵ تنظیم میکنیم.
- چرا ۹:۰۵؟ در ۵ دقیقه اول بازار، دیتا ممکن است با تأخیر ارسال شود. اگر فیلتر را زودتر اجرا کنیم، ممکن است سیگنالهای روز قبل را بگیریم. با ۵ دقیقه تأخیر، دیتاها کامل میشوند.
- چرا ۱۰:۰۵؟ ما نیاز داریم که حداقل ۲ ساعت زمان برای پر شدن گپ داشته باشیم. اگر دیرتر از این ساعت سیگنال بگیریم، فرصت کافی برای خروج از معامله در همان روز را نخواهیم داشت.
۲. شرط ایجاد گپ (Gap)
شرط اصلی این فیلتر وجود فاصله بین قیمت پایانی و قیمت کلوز است. ما این فاصله را حداقل ۳ درصد در نظر میگیریم.
چرا ۳ درصد؟ چون کارمزد معاملات حدود ۱.۲ درصد است و اگر بخواهیم سودی کسب کنیم، فاصله باید بیشتر از این مقدار باشد تا پتانسیل سوددهی داشته باشد.
۳. شرط حجم معاملات
برای اینکه مطمئن شویم در قیمتهای بالا واقعاً خرید انجام شده، باید حجم معاملات امروز را با میانگین حجم ماه مقایسه کنیم. شرط ما این است:
- حجم معاملات امروز بزرگتر از میانگین حجم ماه باشد.
- حجم معاملات امروز بزرگتر از صفر باشد (برای حذف نمادهای بدون معامله).
۴. شرط حیاتی: عدم خروج پول هوشمند
مهمترین بخش فیلتر، بررسی پول درشت است. ما نمیخواهیم سهمی را بخریم که در حال خالی شدن توسط سرمایهگذاران بزرگ است. شرط ما این است:
برآیند ورود و خروج پول درشت باید بزرگتر یا مساوی صفر باشد.
این یعنی حتی اگر پولی خارج شده، پولی که وارد شده باید سنگینتر باشد یا حداقل خروجی نداشته باشیم. این شرط تضمین میکند که ریزش قیمت ناشی از هیجان است، نه خروج سرمایه هوشمند.
۵. شرط کنترل ریسک (نزدیکی به کف قیمت)
این بخش فیلتر را از سایر فیلترها متمایز میکند. ما میخواهیم ریسک ضرر را به حداقل (حدود ۱.۵ درصد) برسانیم. برای این کار، شرط میگذاریم که قیمت کلوز (قیمتی که سیگنال میدهد) نباید خیلی از کف قیمت مجاز روزانه فاصله داشته باشد.
شرط ما: نسبت قیمت کلوز به کف قیمت مجاز باید کوچکتر یا مساوی ۱.۵ باشد.
این یعنی اگر سهمی در دامنه منفی شدید افت کرده باشد، فیلتر سیگنال نمیدهد. این کار باعث میشود اگر اشتباه کردیم و سهم به صف فروش رفت، ضرر ما بسیار محدود باشد.
استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک
حالا که فیلتر را داریم، چطور معامله کنیم؟
- تبدیل به نوتیف: فیلتر را در سامانهی خود به یک نوتیفیکیشن (پیامرسان) متصل کنید تا در زمان مقرر به شما خبر دهد.
- تعیین تارگت (حد سود): ما میتوانیم از خودِ گپ ایجاد شده به عنوان تارگت استفاده کنیم. یعنی اختلاف قیمت پایانی و کلوز را محاسبه کنیم. اما چون دامنههای نوسان متفاوت است، بهتر است تارگت را روی ۴ درصد محدود کنیم.
- نحوه ورود: به محض دریافت نوتیف، یک اردر خرید روی قیمت کلوز و یک اردر فروش روی قیمت تارگت (حد سود) و یک اردر فروش روی کف قیمت مجاز (حد ضرر) قرار دهید.
- مدیریت زمان: این یک استراتژی روزانه است. اگر تا ساعت ۱۴:۰۰ معامله به سود یا ضرر نرسید، بهتر است آن را ببندید و تا فردا نگه ندارید.
نکته پایانی
این فیلتر در بازارهای راکد یا با روند مشخص عالی عمل میکند. اما در روزهایی که بازار وضعیت وخیمی دارد و هیجان منفی شدید حاکم است، حتی با وجود این فیلترها هم باید احتیاط کرد. همیشه قبل از استفاده، خروجی فیلتر را در یک دوره زمانی بررسی کنید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.