چه چیزی را از تست تاریخی می‌توان نتیجه گرفت؟
گزارش تست را همراه داده، هزینه و تنظیماتش بخوانید؛ نتیجه یک مدل را با اجرای واقعی یا تضمین آینده یکسان نگیرید.
پیش‌نیاز: خواندن تنظیم تست تاریخی، قواعد ورود و خروج و اندازه موقعیت.
گزارش پاسخ کدام سؤال است؟
تست تاریخی رفتار قواعد تعریف‌شده را روی داده و تنظیمات انتخابی بررسی می‌کند. پیش از تفسیر نتیجه، نسخه فایل، نمادها، بازه، تایم‌فریم، قیمت مبنا، سرمایه، شیوه حجم و هزینه‌ها را ثبت کنید. بدون این مشخصات، دو عدد گزارش ممکن است قابل مقایسه نباشند.
از نتیجه یک بازه نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه همه نمادها، زمان‌ها یا اجرای زنده را نسبت داد. گزارش باید ابتدا با قاعده نوشته‌شده تطبیق کند؛ عدد ظاهراً مطلوب، اتصال یا منطق اشتباه را درست نمی‌کند.
داده و زمان در دسترس
مطمئن شوید داده لازم برای هر اندیکاتور و هر نماد موجود است. شروع بازه گزارش لزوماً به معنی وجود تاریخچه کافی پیش از آن نیست. مقدار ناموجود را برای عبور از خطا با صفر جایگزین نکنید؛ این کار ممکن است خود شرط را تغییر دهد.
برای استفاده از داده بنیادی، زمان انتشار و زمان در دسترس بودن آن را از دوره مالی جدا کنید. تا وقتی مسیر داده ثابت نکرده که در هر تاریخ فقط اطلاعات همان زمان استفاده می‌شود، از گزارش ادعای نبود دسترسی به اطلاعات آینده نسازید.
تایم‌فریم و برگشت به عقب باید با سؤال سازگار باشند. داده کندل جاری را با کندل بسته یکسان نگیرید؛ زمان‌سنج نیز طبق قرارداد فعلی ساعت واقعی اجرا را می‌سنجد و ابزار شمارش فاصله کندل‌ها در تست نیست.
حجم و هزینه بخشی از مدل‌اند
در تنظیمات مشاهده‌شده تست، تشکیل پرتفو و حجم برابر۱ دو حالت جدا هستند. نتیجه با حجم۱ را بدون بررسی به بازده سرمایه با قواعد تخصیص تعمیم ندهید. مقدار حجم سفارش، محدودیت‌ها و سرمایه را همراه دفتر معاملات بررسی کنید.
کارمزد خرید و فروش فیلدهای جدا دارند؛ پیش‌فرض رابط کاربری را نرخ رسمی همه بازارها ندانید. اگر هزینه‌ای در مدل وارد نشده یا معلوم نیست چگونه اعمال می‌شود، آن را در یادداشت نتیجه مشخص کنید. عدد گزارش، هزینه واردنشده را خودبه‌خود پوشش نمی‌دهد.
در حالت بدون حجم، کد گزارش مبلغ NetProfit را صفر و درصد را مرکب محاسبه می‌کند؛ در حالت حجم فعال، مبلغ از تغییر Equity نسبت به سرمایهٔ اولیه می‌آید. بنابراین قبل از مقایسهٔ مبلغ خلاصه با دفتر، وضعیت حجم و تعریف سنجه را ثبت کنید.
قاعده سفارش با امکان اجرای واقعی فرق دارد
بلوک سفارش قیمت، حجم و قواعد ورود یا خروج را در مدل بیان می‌کند. از وجود یک معامله در گزارش، پرشدن سفارش واقعی با همان قیمت و حجم را نتیجه نگیرید. دامنه نوسان، صف، نقدشوندگی یا تأخیر فقط زمانی قابل نسبت دادن به مدل‌اند که پوشش آن‌ها در همان تنظیمات و نتیجه تأیید شده باشد.
اتصال به بازار مرحله جدا از تست گذشته است. هشدار نیز طبق قرارداد بلاک به اجرای زنده وابسته است؛ گزارش تاریخی را آزمون دریافت پیام یا اجرای سفارش در حساب واقعی معرفی نکنید.
گزارش قابل بازبینی تهیه کنید
چند رخداد ورود و خروج را با داده و شرط همان زمان تطبیق دهید و موارد مبهم را کنار نتیجه ثبت کنید. سپس تنها یک تنظیم را در هر مقایسه تغییر دهید تا علت اختلاف معلوم باشد.
اگر پس از دیدن نتیجه بارها قواعد را عوض کرده‌اید، این روند را پنهان نکنید. نسخه انتخاب‌شده را در بازه‌ای که برای انتخاب تنظیمات استفاده نشده نیز بررسی کنید؛ این کار همچنان تضمین عملکرد آینده نیست. نتیجه قابل دفاع باید فرض‌ها، دامنه آزمون و موارد تأییدنشده را روشن بیان کند.
محدودیت تفسیر مبلغ و درصد
در حالت بدون حجم، درصد مرکبِ تغییر قیمت و مبلغ صفر دو سنجهٔ عمداً متفاوت‌اند. جمع سود/زیان دفتر را مستقیم با درصد مرکب یا NetProfit خلاصه مقایسه نکنید.
در حالت حجم فعال، Equity و سرمایهٔ اولیه به مبلغ گزارش وصل‌اند؛ حجم سفارش، موجودی، کارمزد و قواعد اجرای مدل باید همراه عدد ثبت شوند. این قرارداد هنوز رفتار بازار واقعی یا پرشدن سفارش را تضمین نمی‌کند.
تمرین و کنترل نتیجه
برای یک فایل آزمایشی، برگه‌ای با نسخه قواعد، نمادها، بازه، تایم‌فریم، برگشت، حالت حجم، سرمایه و هزینه دو طرف بسازید. سه ادعایی را که هنوز از گزارش قابل اثبات نیستند جدا بنویسید.
نتیجه مورد انتظار: خواننده باید بتواند تنظیمات تست را بازسازی کند و تفاوت مشاهده گزارش، فرض مدل و رفتار تأییدنشده اجرای واقعی را تشخیص دهد.