اندازه موقعیت و تخصیص سرمایه در تست

عدد حجم چه واحدی دارد؟

حجم سفارش تعداد واحد ابزار است، نه مبلغ سرمایه. در مثال صرفاً محاسباتی، 100 واحد با قیمت10000 ریال، پیش از هزینه‌ها یک میلیون ریال ارزش دارد. واردکردن یک میلیون در Volume معنای دیگری دارد.

این محاسبه برای فهم واحدهاست و فرمول تخصیص تأییدشده همه حالت‌های موتور نیست. هزینه، قواعد ابزار و محدودیت‌های اجرا می‌توانند مقدار واقعی را تغییر دهند.

تنظیمات مشاهده‌شده مدیریت ریسک

در طراحی آسان، مدیریت ریسک پس از مرحله شرط‌های فروش قرار دارد. گزینه تخصیص مساوی و تخصیص درصدی، حداکثر تخصیص به نماد و حداکثر ریسک معامله دیده می‌شود؛ حد ضرر و حد سود نیز تنظیم مستقل دارند.

در نمونه یک‌نمادی، تخصیص مساوی100درصد نمایش داده شد. این فقط مقدار همان تنظیم در همان نمونه است و توصیه تخصیص سرمایه نیست. صفرهای پیش‌فرض حداکثر تخصیص و ریسک را بدون بررسی رفتار موتور، صفر ریسک یا ممنوعیت معامله معنا نکنید.

حجم۱ و پورتفو را مخلوط نکنید

در تست گذشته دو حالت تشکیل پورتفو و بدون در نظر گرفتن حجم در معاملات (حجم برابر1) وجود دارد. حالت حجم۱ برای مقایسه رفتاری با شبیه‌سازی سرمایه واقعی یکسان نیست.

اگر فقط حالت اجرا را عوض می‌کنید، نتیجه را کنار نام همان حالت ثبت کنید. مقایسه دو گزارش با سرمایه، هزینه یا حالت حجم متفاوت، اثر خالص تغییر شرط را نشان نمی‌دهد.

در گزارش نمونهٔ بدون حجم، کد محاسبهٔ نهایی مبلغ NetProfit را صفر نگه می‌دارد و درصد را مرکب از معامله‌ها می‌سازد. برای گزارش سرمایه‌محور باید حالت حجم فعال، سرمایه و Equity را جدا کنترل کنید؛ از درصد حالت بدون حجم، مبلغ سرمایه نتیجه نگیرید.

چگونگی ساخته‌شدن حجم خودکار

در حالت حجم فعال، سفارش Long می‌تواند حجم کندل را با درصد خرید تنظیم کند و سپس با Volume صریح محدود شود. برای Sell، حجم خودکار از حجم روزانهٔ کندل ساخته نمی‌شود؛ مقدار خروج باید در گزارش و تنظیمات استراتژی جدا کنترل شود.

اگر Volume صریح بزرگ‌تر از حجم محاسبه‌شده باشد، موتور مقدار کوچک‌تر را نگه می‌دارد؛ اگر فقط Volume صریح داشته باشید، همان مقدار می‌تواند مبنا شود. این قرارداد دربارهٔ تعداد نهایی معامله نیست و دفتر معاملات مرجع کنترل باقی می‌ماند.

حجم درخواست‌شده با حجم نهایی تفاوت دارد

در سفارش، مقدار Volume یک ورودی است؛ منطق اجرا می‌تواند آن را با حجم قابل استفاده و تنظیمات استراتژی محدود کند. بنابراین از یک عدد روی بلاک نمی‌توان نتیجه گرفت دقیقاً همان تعداد معامله شده است.

در دفتر معاملات، تعداد واقعی، قیمت و ارزش را کنترل کنید. در مثال100واحدی، اگر تعداد دیگری ثبت شد، ابتدا تنظیم حالت حجم، محدودیت‌ها و موجودی را بررسی کنید؛ صرف تفاوت، علت مشخصی را ثابت نمی‌کند.

چه چیزهایی کنار هر آزمایش ثبت شود؟

نام فایل، نمادها، سرمایه اولیه و واحد، حالت پورتفو یا حجم۱، روش تخصیص، حجم درخواستی، هزینه و نوع حدود را ثبت کنید. هر بار فقط یک عامل را عوض کنید تا علت تفاوت قابل بررسی باشد.

این درس تنظیمات قابل مشاهده و تفاوت واحدها را توضیح می‌دهد. انتخاب اندازه مناسب برای معامله واقعی به شرایط فرد و بازار وابسته است و از این تمرین به دست نمی‌آید.

اندازه موقعیت و سنجهٔ گزارش

اندازهٔ موقعیت فقط یکی از ورودی‌های حالت حجم فعال است. برای تفسیر مبلغ خلاصه، حالت حجم، سرمایهٔ اولیه، Equity و دفتر معاملات را یک‌جا نگه دارید؛ حجم۱ در حالت بدون حجم با تخصیص سرمایهٔ پرتفو یکی نیست.

اگر حالت بدون حجم روشن است، درصد گزارش تغییرات قیمت را به‌صورت مرکب خلاصه می‌کند و مبلغ صفر می‌ماند. این نتیجه را به بازده سرمایه یا سود قابل برداشت تعمیم ندهید.